Volume Profile — hoeveel er bij elke prijs is verhandeld

Over deze indicator

Een volumeprofiel toont hoeveel er bij elke prijs is verhandeld. Het telt alleen het deel van de grafiek dat je ziet. Volume is hoeveel er is verhandeld: aandelen bij een aandeel, munten bij crypto.

In KAGAMI heet de indicator Volume Profile Visible Range in de lijst Indicators. Op de grafiek is zijn korte naam VPVR. Hij is gratis voor elk account.

De knoppen en instellingen van de grafiek zelf zijn in het Engels.

Wat je op de grafiek ziet

Een grafiek bestaat uit balken, ook wel kaarsen genoemd. Elke balk beslaat even veel tijd.

Rechts op de prijsgrafiek verschijnen liggende balken. Elke balk is een rij: een smalle strook prijzen.
Een lange rij betekent dat er bij die prijzen veel is verhandeld. Een korte rij betekent dat er daar weinig is verhandeld.
Elke rij heeft twee kleuren. Het ene deel komt van kaarsen die sloten op of boven hun openingsprijs. Het andere deel komt van kaarsen die lager sloten.
Sommige rijen zien er sterker uit, minder doorzichtig. Samen zijn ze het waardegebied (value area): de prijzen waar het meeste is gehandeld.
Een lijn markeert de POC, het point of control. Dat is de prijsrij met de meeste handel.
Het profiel telt alleen de kaarsen die je ziet. Verschuif of zoom je de grafiek? Dan wordt het opnieuw getekend.

Hoe traders hem vaak lezen

Veel traders lezen de POC als de prijs waar het meeste is gehandeld.
Sommige traders zien lange rijen als drukke prijzen. Korte rijen zijn prijzen waar de markt snel doorheen ging.
Sommige traders letten op hoe de prijs zich gedraagt bij de randen van het waardegebied.
Sommige traders vergelijken profielen. Ze zoomen in op één dag, daarna op één week, en bekijken ze allebei.

AAPL, kaarsen van 15 minuten, twee dagen in beeld, met VPVR. In elke rij komt het lichtblauwe deel van kaarsen die sloten op of boven hun openingsprijs, het roze deel van kaarsen die lager sloten. 1 — de lijn POC, bij de rij met de meeste handel (347,60). 2 — de onderrand van het waardegebied. De sterkere rijen erboven bevatten het meeste van de handel. De rijen eronder zijn bleker. 3 — korte rijen: prijzen waar de markt snel doorheen ging, hier een vroege daling die snel weer terugveerde.

Een indicator beschrijft alleen handel uit het verleden. Hij kan je niet vertellen wat er hierna gebeurt.

De instellingen

Wijs met je muis linksboven op de grafiek VPVR aan. Klik op het tandwiel (Settings, instellingen). Het tabblad Inputs (invoer) toont:

Rows Layout (indeling van de rijen) — hoe de rijen worden gemaakt. Number Of Rows (de standaard) of Ticks Per Row.
Row Size (rijgrootte) — met Number Of Rows: hoeveel rijen. De beginwaarde is 24. Meer rijen geven dunnere rijen en meer detail. Met Ticks Per Row is het hoeveel prijsstapjes elke rij beslaat.
Volume — Up/Down toont de twee kleuren. Total toont één hoeveelheid per rij. Delta vergelijkt de twee delen.
Value Area Volume (volume van het waardegebied) — welk deel van alle handel het waardegebied bevat. De beginwaarde is 70 (procent).

Het tabblad Style (stijl) bevat de kleuren, het waardegebied en de lijn POC. Er staan ook drie extra lijnen in, die eerst uit staan: Developing Poc, Developing VA High en Developing VA Low.

Wanneer hij je kan misleiden

Het profiel verandert als je scrolt of zoomt. Andere kaarsen in beeld geven een ander profiel. Twee mensen die naar verschillende stukken kijken, zien een andere POC.
Weinig kaarsen geven een ruw beeld. Met maar een paar kaarsen in beeld zeggen de rijen niet veel.
Een kaars zegt niet waar binnen de kaars er is gehandeld. De grafiek verdeelt het volume van elke kaars over zijn prijsbereik. Lange tijdframes maken dit ruwer.
De laatste kaars is nog in de maak. Die telt al mee, dus de nieuwste rijen veranderen nog.
Het is één bron, niet de hele markt. Het volume van crypto komt van één beurs. Het volume van Amerikaanse aandelen in KAGAMI komt misschien maar van één beurs.
Valuta en metalen hebben geen centrale beurs. Hun volume telt hoe vaak de prijs veranderde, niet hoeveel geld er werd verhandeld.

Grafieken zijn om van te leren. Ze zijn geen advies. Lees onze Risicowaarschuwing.

Een voorbeeld

Open NASDAQ:AAPL op een grafiek van 15 minuten, met ongeveer twee dagen in beeld. Deze getallen zijn verzonnen.

Stel, de prijs bewoog in die twee dagen tussen 100 en 110.
De langste rij ligt rond 104. Dus de lijn POC staat op ongeveer 104.
De sterkere rijen lopen van ongeveer 102 tot 106. Dat is het waardegebied.
Je kunt het zo lezen: het meeste van de handel die je ziet, gebeurde tussen 102 en 106. Het meest rond 104.
Scrol nu een week terug. Het profiel wordt opnieuw getekend voor die oudere kaarsen. Het kan er heel anders uitzien.

Technische details

Voor lezers die de precieze regels willen weten. Volume Profile Visible Range is de ingebouwde TradingView-indicator van de grafiek. De grafiek berekent hem in je browser, uit de balken die KAGAMI stuurt.

De berekening

De balken. Hij neemt de balken van de eerste tot de laatste balk in beeld.
De rijen. Hij snijdt het bereik van de laagste prijs tot de hoogste prijs in rijen. Met Number Of Rows maakt hij Row Size rijen. Met Ticks Per Row is elke rij Row Size prijsstapjes hoog (een prijsstapje is de kleinste beweging die de markt toestaat).
Omhoog of omlaag. Een balk telt als omhoog als close ≥ open, anders als omlaag.
Het volume van een balk verdelen. Vallen de hoogste en de laagste prijs van een balk in één rij? Dan gaat al zijn volume naar die rij. Anders krijgt elke rij een deel, net zo groot als het deel van het bereik van de balk (van laag tot hoog) dat in die rij ligt. Een voorbeeld: ligt het bereik van een balk voor een kwart in een rij, dan geeft hij die rij een kwart van zijn volume.
De POC. De rij met het meeste volume. Zijn lijn ligt in het midden van die rij. Staan meerdere rijen gelijk? Dan neemt hij de rij die het dichtst bij het midden van alle rijen ligt.
Het waardegebied. Het begint met de rij van de POC. Het kijkt naar de volgende rij eronder en de volgende rij erboven, en voegt de rij met meer volume toe. Bij een gelijke stand voegt het de rij toe die dichter bij de POC ligt. Liggen ze allebei even dichtbij, dan de rij erboven. Het stopt als de volgende rij het boven Value Area Volume procent van al het volume zou brengen. Zo bevat het waardegebied hooguit dat deel.
De lijnen die zich ontwikkelen (eerst uit) volgen de POC, de bovenkant en de onderkant van het waardegebied, terwijl elke balk van links naar rechts wordt toegevoegd. Ze worden getekend als trappenlijnen.

De data van KAGAMI biedt de grafiek voor deze indicator geen fijner tijdframe aan. Daarom bouwt de grafiek het profiel uit de balken van het tijdframe waarnaar je kijkt.

Stap 4 als plaatje, met verzonnen prijzen. De kaars loopt van 101,5 tot 103,5. Een kwart van dat bereik ligt in de rij van 101 tot 102, de helft in de rij van 102 tot 103, en een kwart in de rij van 103 tot 104. Dus krijgen die rijen 25%, 50% en 25% van zijn volume. De kaars sloot boven zijn openingsprijs, dus alles telt als volume omhoog (lichtblauw).

Invoer

Naam	Standaard	Bereik	Wat het doet
Rows Layout	Number Of Rows	Number Of Rows, Ticks Per Row	Hoe het prijsbereik in rijen wordt gesneden
Row Size	24	1 tot 1.000.000	Het aantal rijen, of de prijsstapjes per rij
Volume	Up/Down	Up/Down, Total, Delta	Twee delen per rij, één totaal, of de twee delen vergeleken
Value Area Volume	70	0 tot 100	Hoeveel procent van al het volume het waardegebied mag bevatten

De tekening

De rijen groeien vanaf de rechterrand van de grafiek naar links. De langste rij komt tot 30% van de breedte.
Rijen in het waardegebied worden getekend met 30% doorzichtigheid. De andere rijen met 76%. Daardoor zien ze er bleker uit.
De lijn POC is doorgetrokken en 2 pixels breed. Hij loopt over de balken die het profiel meet.
Het profiel wordt over de kaarsen heen getekend.
De kleuren zijn de eigen standaardwaarden van de grafiek. KAGAMI verandert ze niet.

Wanneer waarden veranderen

Verschuiven of zoomen verandert de balken in beeld. Dan wordt het hele profiel opnieuw berekend.
De nieuwste balk is nog in de maak. Zijn volume en bereik veranderen elke keer dat de grafiek ververst: ongeveer elke 15 seconden, of elke 5 seconden op een grafiek in seconden.
Rijen uit het verleden kunnen ook veranderen. Met Number Of Rows rekt een nieuwe hoogste of laagste prijs het prijsbereik op. Dan wordt elke rij opnieuw gesneden.

Tijdframes

Het profiel gebruikt de balken van het tijdframe in beeld. Op een lang tijdframe beslaat elke balk een breed prijsbereik. Zijn volume wordt over meer rijen verdeeld, dus het beeld is ruwer.
Tijdframes in seconden (1, 5, 10, 15 en 30 seconden) bestaan alleen voor crypto. Ze gaan ongeveer 24 uur terug.
Amerikaanse aandelen volgen de Amerikaanse beurstijden: 09:30 tot 16:00 uur, tijd in New York. Crypto wordt de hele dag verhandeld, elke dag (tijden in UTC).

KAGAMI's eigen versie

KAGAMI heeft ook een eigen volumeprofiel, berekend op de servers van KAGAMI. Het staat niet in de lijst Indicators. Het wordt alleen getekend als een link KAGAMI opent en al om een volumeprofiel vraagt. Het heeft geen venster met instellingen.

De balken. De laatste balken die de pagina laadt: 500, of minder als de markt minder geschiedenis heeft. Niet de balken in beeld.
De rijen. 24 rijen. Een link kan om een ander getal vragen. Dat blijft tussen 4 en 200 en wordt afgekapt tot een heel getal. Het bereik loopt van de laagste prijs tot de hoogste prijs, gesneden in gelijke rijen. Heeft elke balk dezelfde prijs? Dan komt al het volume in één rij.
Het volume van een balk verdelen. Een balk zonder volume wordt overgeslagen. Anders wordt zijn volume gelijk verdeeld over elke rij, van de rij van zijn laagste prijs tot de rij van zijn hoogste prijs. Een balk die drie rijen raakt, geeft elke rij een derde.
De POC. De rij met het meeste volume. Staan meerdere rijen gelijk? Dan de laagste. De prijs van de POC is het midden van die rij.
Het waardegebied. Het begint met de rij van de POC. Het vergelijkt de volgende rij erboven met de volgende rij eronder en voegt de rij met meer volume toe. Bij een gelijke stand de rij erboven. Het gaat door tot het minstens 70% van al het volume bevat, of tot er geen rijen meer over zijn. Het kan dus iets meer dan 70% bevatten. De onderkant is de onderkant van zijn laagste rij. De bovenkant is de bovenkant van zijn hoogste rij.
Afronding. De randen van de rijen, de POC en de randen van het waardegebied worden afgerond op 6 decimalen. Het volume per rij wordt afgerond op 4 decimalen.
De tekening. Eén vak per rij met volume. Elk vak eindigt bij de nieuwste balk en loopt naar links. De drukste rij gaat een tijd van 60 balken terug (de tijd van één balk = de tijd tussen de laatste twee balken). Zijn er minder dan 180 balken geladen? Dan gaat hij in plaats daarvan een derde van het aantal balken terug. Andere rijen zijn naar verhouding korter, afgerond, en minstens de tijd van 1 balk lang. De vakken liggen achter de kaarsen.
De lijn POC is een streepjeslijn van 1 pixel breed, met het label POC. Hij loopt van de eerste geladen balk tot een tijd van 5 balken voorbij de nieuwste balk.
Verversen. De pagina vraagt het profiel opnieuw op elke keer dat de grafiek ververst, ongeveer elke 15 seconden. Het wordt opnieuw berekend over de nieuwste balken, ook de balk die nog in de maak is, en opnieuw getekend.

Zijn kleuren (de vakken worden ook getekend met een doorzichtigheid van 35% voor de rij van de POC en 55% voor de andere):

Deel	Donker thema	Licht thema
Rij en lijn van de POC	goud `#F59E0B`	goud `#D97706`
Rijen van het waardegebied	indigo `rgba(99,102,241,0.45)`	indigo `rgba(79,70,229,0.40)`
Andere rijen	grijs `rgba(139,144,168,0.28)`	grijs `rgba(91,96,122,0.25)`

De vakken en de lijn zitten vast. Je kunt ze niet selecteren, verplaatsen of bewaren.

Verschillen met de ingebouwde versie van de grafiek

KAGAMI's eigen versie verschilt op deze punten van Volume Profile Visible Range:

Welke balken. KAGAMI's eigen versie: de laatste 500 geladen balken, wat er ook in beeld is. Ingebouwd: de balken in beeld.
Verdelen. KAGAMI's eigen versie: gelijke delen over elke rij die een balk raakt. Ingebouwd: delen naar hoeveel van het bereik van de balk in elke rij ligt.
Omhoog en omlaag. KAGAMI's eigen versie: één hoeveelheid per rij, niet gesplitst. Ingebouwd: standaard volume omhoog en volume omlaag.
Grootte van het waardegebied. KAGAMI's eigen versie: groeit tot het minstens 70% bevat. Ingebouwd: stopt voordat het boven het deel zou komen dat je instelt.
Gelijke stand in het waardegebied. KAGAMI's eigen versie: de rij erboven. Ingebouwd: de rij die dichter bij de POC ligt, en daarna de rij erboven.
Gelijke stand bij de POC. KAGAMI's eigen versie: de laagste rij. Ingebouwd: de rij die het dichtst bij het midden van alle rijen ligt.
Grootte en plaats. KAGAMI's eigen versie: de drukste rij gaat een tijd van 60 balken terug, eindigt bij de nieuwste balk en ligt achter de kaarsen. Ingebouwd: 30% van de breedte van de grafiek vanaf de rechterrand, over de kaarsen heen.
Lijn POC. KAGAMI's eigen versie: streepjes, 1 pixel, met label, goud. Ingebouwd: doorgetrokken, 2 pixels.
Instellingen. KAGAMI's eigen versie heeft er geen. De ingebouwde versie heeft de vier invoervelden hierboven.
Verversen. KAGAMI's eigen versie: de server berekent hem bij elke verversing opnieuw. Ingebouwd: je browser berekent hem opnieuw als balken veranderen of als je de grafiek verschuift.

Bijzondere gevallen

Helemaal geen volume. Hebben de balken geen volume? Dan wordt er niets getekend. Dat geldt voor allebei de versies.
Eén heel drukke rij. Bevat de rij van de POC alleen al meer dan het deel van het waardegebied? Dan is het waardegebied alleen die rij.
Elke balk op één prijs. Al het volume komt in één rij.
Een balk met hoogste prijs = laagste prijs zet al zijn volume in één rij.
Heel weinig balken. Het profiel wordt toch getekend, maar een paar balken zeggen weinig over waar de handel zich ophoopt. KAGAMI's eigen versie heeft minstens 2 geladen balken nodig om iets te tekenen.
Sprongen (nachten, weekenden, een sprong bij de opening) laten prijzen over waar geen balk is verhandeld. Die prijzen krijgen geen rij.