Volume Profile — kolik se zobchodovalo na každé ceně

O indikátoru

Profil objemu (volume profile) ukazuje, kolik se zobchodovalo na každé ceně. Počítá jen tu část grafu, kterou vidíte. Objem je, kolik se zobchodovalo: akcie u akcie, mince u kryptoměny.

V KAGAMI se v seznamu Indicators (Indikátory) jmenuje Volume Profile Visible Range. V grafu má krátký název VPVR. Je zdarma pro každý účet.

Tlačítka a nastavení samotného grafu jsou v angličtině.

Co uvidíte v grafu

Graf se skládá ze sloupců, kterým se také říká svíčky. Každý sloupec zabírá stejně dlouhý čas.

• Na pravé straně cenového grafu se objeví vodorovné pruhy. Každý z nich je řádek: malé pásmo cen.
• Dlouhý řádek znamená, že se na těch cenách hodně obchodovalo. Krátký řádek znamená, že se tam obchodovalo málo.
• Každý řádek má dvě barvy. Jedna část pochází ze svíček, které se uzavřely na své otevírací ceně nebo nad ní. Druhá část pochází ze svíček, které se uzavřely níž.
• Některé řádky vypadají sytěji, méně průhledně. Dohromady tvoří oblast hodnoty (value area): ceny, na kterých proběhla většina obchodování.
• Čára označuje POC, point of control (bod kontroly). Je to cenový řádek s největším obchodováním.
• Počítá jen svíčky, které vidíte. Když graf posunete nebo přiblížíte, nakreslí se znovu.

Jak ho tradeři často čtou

• Mnoho traderů bere POC jako cenu, na které proběhlo nejvíc obchodování.
• Někteří tradeři vidí dlouhé řádky jako rušné ceny. Krátké řádky jsou ceny, kterými trh rychle prošel.
• Někteří tradeři sledují, jak se cena chová u okrajů oblasti hodnoty.
• Někteří tradeři porovnávají profily. Přiblíží graf na jeden den, pak na jeden týden, a podívají se na oba.

Indikátor jen popisuje minulé obchodování. Neřekne vám, co se stane dál.

Nastavení

Vlevo nahoře v grafu najeďte myší na VPVR. Klikněte na ikonu ozubeného kolečka (Settings, Nastavení). Karta Inputs (Vstupy) ukazuje:

• Rows Layout (rozvržení řádků) — jak se řádky tvoří. Number Of Rows (výchozí) nebo Ticks Per Row.
• Row Size (velikost řádku) — s Number Of Rows je to počet řádků. Začíná na 24. Víc řádků dá tenčí řádky a víc podrobností. S Ticks Per Row je to počet cenových kroků, které každý řádek pokrývá.
• Volume (objem) — Up/Down ukazuje dvě barvy. Total ukazuje jedno množství na řádek. Delta porovnává obě části.
• Value Area Volume (objem oblasti hodnoty) — jaký podíl veškerého obchodování oblast hodnoty obsahuje. Začíná na 70 (procentech).

Karta Style (Styl) obsahuje barvy, oblast hodnoty a čáru POC. Má také tři další čáry, na začátku vypnuté: Developing Poc, Developing VA High a Developing VA Low.

Kdy může klamat

• Mění se, když posouváte nebo přibližujete. Jiné svíčky na obrazovce dají jiný profil. Dva lidé, kteří se dívají na různé úseky, vidí různé POC.
• Málo svíček dá hrubý obraz. Když je na obrazovce jen pár svíček, řádky toho moc neřeknou.
• Svíčka neříká, kde uvnitř ní obchodování proběhlo. Graf rozdělí objem každé svíčky po jejím cenovém rozpětí. Dlouhé časové rámce to dělají hrubší.
• Poslední svíčka se ještě tvoří. Už se počítá, takže se nejnovější řádky ještě mění.
• Je to jeden zdroj, ne celý trh. Objem kryptoměn pochází z jedné burzy. Objem amerických akcií v KAGAMI může pocházet jen z jedné burzy.
• FX a kovy nemají centrální burzu. Jejich objem počítá, jak často se cena změnila, ne kolik peněz se zobchodovalo.

Grafy slouží k učení, nejsou to rady. Přečtěte si naše Upozornění na rizika.

Příklad

Otevřete NASDAQ:AAPL na 15minutovém grafu, se zhruba dvěma dny na obrazovce. Tato čísla jsou vymyšlená.

1. Řekněme, že se cena v těch dvou dnech pohybovala mezi 100 a 110.
2. Nejdelší řádek leží kolem 104. Čára POC je tedy zhruba na 104.
3. Sytější řádky vedou zhruba od 102 do 106. To je oblast hodnoty.
4. Můžete to číst takto: většina obchodování, které vidíte, proběhla mezi 102 a 106. Nejvíc ho bylo kolem 104.
5. Teď se v grafu posuňte o týden zpět. Profil se nakreslí znovu pro ty starší svíčky. Může vypadat docela jinak.

Technické podrobnosti

Pro čtenáře, kteří chtějí přesná pravidla. Volume Profile Visible Range je vestavěný indikátor grafu TradingView. Graf ho počítá ve vašem prohlížeči ze sloupců, které posílá KAGAMI.

Výpočet

1. Sloupce. Vezme sloupce od prvního po poslední sloupec na obrazovce.
2. Řádky. Rozdělí rozpětí od nejnižšího minima po nejvyšší maximum na řádky. S Number Of Rows vytvoří Row Size řádků. S Ticks Per Row je každý řádek vysoký Row Size cenových kroků (cenový krok je nejmenší pohyb, který trh dovolí).
3. Nahoru, nebo dolů. Sloupec se počítá jako nahoru, když close ≥ open, jinak jako dolů.
4. Rozdělení objemu sloupce. Pokud maximum i minimum sloupce padnou do jednoho řádku, celý jeho objem jde do toho řádku. Jinak každý řádek dostane podíl, který odpovídá části rozpětí sloupce (od minima po maximum) uvnitř toho řádku. Například sloupec, jehož rozpětí leží ze čtvrtiny v jednom řádku, dá tomu řádku čtvrtinu svého objemu.
5. POC. Řádek s největším objemem. Jeho čára leží uprostřed toho řádku. Pokud má několik řádků stejně, vezme ten, který je nejblíž středu všech řádků.
6. Oblast hodnoty. Začíná řádkem POC. Podívá se na další řádek pod ním a další řádek nad ním a přidá ten s větším objemem. Při rovnosti přidá ten, který je blíž POC; pokud jsou oba stejně blízko, řádek nad ním. Zastaví se, když by další řádek přesáhl Value Area Volume procent veškerého objemu. Oblast hodnoty tedy obsahuje nejvýš tento podíl.
7. Vyvíjející se čáry (na začátku vypnuté) sledují POC, horní okraj oblasti hodnoty a dolní okraj oblasti hodnoty, jak se zleva doprava přidává sloupec za sloupcem. Kreslí se jako schodovité čáry.

Data KAGAMI grafu pro tento indikátor nenabízejí jemnější časový rámec. Graf proto staví profil ze sloupců časového rámce, na který se díváte.

Vstupy

Kresba

• Řádky rostou od pravého okraje grafu doleva. Nejdelší řádek sahá do 30 % šířky.
• Řádky v oblasti hodnoty se kreslí s průhledností 30 %. Ostatní řádky s průhledností 76 %, takže vypadají bledší.
• Čára POC je plná a široká 2 pixely. Vede přes sloupce, které profil měří.
• Profil se kreslí přes svíčky.
• Barvy jsou výchozí hodnoty samotného grafu. KAGAMI je nemění.

Kdy se hodnoty mění

• Posun nebo přiblížení změní sloupce na obrazovce. Celý profil se pak spočítá znovu.
• Nejnovější sloupec se ještě tvoří. Jeho objem a rozpětí se mění při každém obnovení grafu: zhruba každých 15 sekund, nebo každých 5 sekund na sekundovém grafu.
• Minulé řádky se také mohou změnit. S Number Of Rows nové maximum nebo minimum roztáhne cenové rozpětí a každý řádek se rozdělí znovu.

Časové rámce

• Profil používá sloupce časového rámce na obrazovce. Na dlouhém časovém rámci pokrývá každý sloupec široké cenové rozpětí. Jeho objem se rozdělí do více řádků, takže je obraz hrubší.
• Sekundové časové rámce (1, 5, 10, 15 a 30 sekund) existují jen u kryptoměn. Sahají zhruba 24 hodin zpět.
• Americké akcie se řídí obchodní dobou amerického trhu, od 09:30 do 16:00 newyorského času. Kryptoměny se obchodují celý den, každý den (časy v UTC).

Vlastní verze KAGAMI

KAGAMI má i vlastní profil objemu, který se počítá na serverech KAGAMI. V seznamu Indicators není. Kreslí se, jen když odkaz otevře KAGAMI s již vyžádaným profilem objemu. Nemá okno nastavení.

1. Sloupce. Nejnovější sloupce, které stránka načte: 500, nebo méně, když má trh kratší historii. Ne sloupce na obrazovce.
2. Řádky. 24 řádků. Odkaz může žádat jiné číslo; to se drží mezi 4 a 200 a zaokrouhlí se dolů na celé číslo. Rozpětí vede od nejnižšího minima po nejvyšší maximum, rozdělené na stejné řádky. Pokud mají všechny sloupce stejnou cenu, celý objem padne do jednoho řádku.
3. Rozdělení objemu sloupce. Sloupec s nulovým objemem se přeskočí. Jinak se jeho objem rozdělí rovným dílem mezi všechny řádky od řádku jeho minima po řádek jeho maxima. Sloupec, který se dotýká tří řádků, dá každému třetinu.
4. POC. Řádek s největším objemem. Pokud má několik řádků stejně, ten nejnižší. Cena POC je střed toho řádku.
5. Oblast hodnoty. Začíná řádkem POC. Porovná další řádek nad ním s dalším řádkem pod ním a přidá ten s větším objemem; při rovnosti řádek nad ním. Pokračuje, dokud neobsahuje alespoň 70 % veškerého objemu, nebo dokud nedojdou řádky. Může tedy obsahovat o něco víc než 70 %. Její spodní okraj je spodní okraj jejího nejnižšího řádku; její horní okraj je horní okraj jejího nejvyššího řádku.
6. Zaokrouhlení. Okraje řádků, POC a okraje oblasti hodnoty se zaokrouhlují na 6 desetinných míst. Objemy řádků se zaokrouhlují na 4 desetinná místa.
7. Kresba. Jeden obdélník na každý řádek, který má objem. Každý obdélník končí u nejnovějšího sloupce a sahá doleva. Nejrušnější řádek sahá zpět o čas 60 sloupců (čas jednoho sloupce = doba mezi posledními dvěma sloupci). Když je načteno méně než 180 sloupců, sahá místo toho zpět o třetinu počtu sloupců. Ostatní řádky jsou úměrně kratší, zaokrouhlené a dlouhé nejméně na čas 1 sloupce. Obdélníky leží za svíčkami.
8. Čára POC je přerušovaná čára, široká 1 pixel, s popiskem POC. Vede od prvního načteného sloupce až o čas 5 sloupců za ten nejnovější.
9. Obnovení. Stránka si o něj řekne znovu při každém obnovení grafu, zhruba každých 15 sekund. Spočítá se znovu z nejnovějších sloupců, včetně sloupce, který se ještě tvoří, a nakreslí se znovu.

Jeho barvy (obdélníky se navíc kreslí s průhledností 35 % pro řádek POC a 55 % pro ostatní):

Obdélníky a čára jsou zamčené. Nemůžete je označit, posunout ani uložit.

Rozdíly oproti vestavěné verzi grafu

Vlastní verze KAGAMI se od Volume Profile Visible Range liší takto:

• Které sloupce. Vlastní verze KAGAMI: nejnovějších 500 načtených sloupců, ať je na obrazovce cokoli. Vestavěná verze: sloupce na obrazovce.
• Rozdělení. Vlastní verze KAGAMI: stejné podíly pro každý řádek, kterého se sloupec dotkne. Vestavěná verze: podíly podle toho, jaká část rozpětí sloupce leží v každém řádku.
• Nahoru a dolů. Vlastní verze KAGAMI: jedno množství na řádek, bez rozdělení. Vestavěná verze: ve výchozím stavu objem nahoru a objem dolů.
• Velikost oblasti hodnoty. Vlastní verze KAGAMI: roste, dokud neobsahuje alespoň 70 %. Vestavěná verze: zastaví se dřív, než by přesáhla podíl, který nastavíte.
• Rovnost v oblasti hodnoty. Vlastní verze KAGAMI: řádek nad ní. Vestavěná verze: řádek blíž POC, pak řádek nad ní.
• Rovnost u POC. Vlastní verze KAGAMI: nejnižší řádek. Vestavěná verze: řádek nejblíž středu všech řádků.
• Velikost a umístění. Vlastní verze KAGAMI: nejrušnější řádek sahá zpět o čas 60 sloupců, končí u nejnovějšího sloupce, za svíčkami. Vestavěná verze: 30 % šířky grafu od pravého okraje, přes svíčky.
• Čára POC. Vlastní verze KAGAMI: přerušovaná, 1 pixel, s popiskem, zlatá. Vestavěná verze: plná, 2 pixely.
• Nastavení. Vlastní verze KAGAMI žádné nemá. Vestavěná verze má čtyři vstupy výše.
• Obnovení. Vlastní verze KAGAMI: server ji spočítá znovu při každém obnovení. Vestavěná verze: váš prohlížeč ji spočítá znovu, když se změní sloupce nebo když graf posunete.

Zvláštní případy

• Vůbec žádný objem. Pokud sloupce nenesou žádný objem, nic se nenakreslí. To platí pro obě verze.
• Jeden velmi rušný řádek. Pokud samotný řádek POC obsahuje víc než podíl oblasti hodnoty, oblast hodnoty je jen ten řádek.
• Všechny sloupce na jedné ceně. Celý objem padne do jediného řádku.
• Sloupec s maximem rovným minimu dá celý svůj objem do jednoho řádku.
• Velmi málo sloupců. Profil se nakreslí, ale pár sloupců toho moc neřekne o tom, kde se obchodování shlukuje. Vlastní verze KAGAMI potřebuje alespoň 2 načtené sloupce, aby něco nakreslila.
• Mezery (noci, víkendy, skok při otevření) nechávají ceny, na kterých žádný sloupec neobchodoval. Tyto ceny nedostanou žádný řádek.