CBc MACD — convergentie en divergentie van gemiddelden

Over deze indicator

MACD vergelijkt een snel gemiddelde van de prijs met een traag gemiddelde. Hij toont hoe ver ze uit elkaar liggen. Hij toont ook of dat verschil groter of kleiner wordt.

In KAGAMI heet hij CBc MACD 12-26-9 in de lijst Indicators. Het is de eigen indicator van KAGAMI: de servers van KAGAMI rekenen hem uit, en de grafiek tekent de uitkomst. Hij is gratis voor elk account.

De knoppen en instellingen van de grafiek zelf zijn in het Engels.

In de lijst staat ook de eigen MACD van de grafiek. Dat is een andere versie. Zie de verschillen.

Wat je op de grafiek ziet

Een grafiek bestaat uit balken, ook wel kaarsen genoemd. Elke balk beslaat even veel tijd, bijvoorbeeld 15 minuten.

CBc MACD opent in een eigen paneel: een aparte strook onder de prijsgrafiek.
De dikke indigo lijn is de lijn MACD.
De dunne gouden lijn is de lijn Signal (signaal). Het is een tragere kopie van de MACD-lijn.
De staven zijn het Histogram. Ze tonen het verschil tussen de twee lijnen.
Een staaf is groen als de MACD-lijn op of boven de Signal-lijn ligt. Hij is rood als de MACD-lijn eronder ligt.
Zijn naam, CBc MACD, en zijn drie instellingen staan linksboven in het paneel.

Hoe traders hem vaak lezen

Boven nul betekent de MACD-lijn dat het snelle gemiddelde boven het trage ligt. Recente prijzen waren gemiddeld hoger dan oudere.
Onder nul betekent het omgekeerde.
Veel traders letten op het moment dat de MACD-lijn de Signal-lijn kruist. De staven wisselen op dat moment van kleur.
Sommige traders kijken of de staven groeien of krimpen. Krimpende staven betekenen dat de twee lijnen naar elkaar toe komen.
Sommige traders vergelijken toppen. De prijs maakt een nieuwe top, maar MACD maakt een lagere. Dat heet een divergentie.

AAPL, dagkaarsen, met CBc MACD 12-26-9 in zijn paneel eronder. 1 — de MACD-lijn gaat boven de Signal-lijn, en de staven worden groen. 2 — de MACD-lijn gaat boven nul: het snelle gemiddelde ligt nu boven het trage. 3 — de staven krimpen, dan gaat de MACD-lijn onder de Signal-lijn, en de staven worden rood.

Een indicator beschrijft alleen prijzen uit het verleden. Hij kan je niet vertellen wat er hierna gebeurt.

De instellingen

Wijs met je muis linksboven in zijn paneel CBc MACD aan. Klik op het tandwiel (Settings, instellingen). Het tabblad Inputs (invoer) toont:

Fast (snel) — hoeveel balken het snelle gemiddelde gebruikt. De beginwaarde is 12.
Slow (traag) — hoeveel balken het trage gemiddelde gebruikt. De beginwaarde is 26.
Signal (signaal) — over hoeveel balken de Signal-lijn het gemiddelde neemt. De beginwaarde is 9.

Elk van de drie neemt een heel getal van 1 tot 500. Verander je er een? Dan vraagt de grafiek het opnieuw aan de servers van KAGAMI. Even later worden de lijnen opnieuw getekend.

Het tabblad Style (stijl) bevat de kleuren en de diktes van de lijnen.

CBc MACD gebruikt altijd de slotprijs van elke balk. Hij gebruikt altijd één soort gemiddelde: de EMA (zie hieronder). Er zijn geen instellingen om dat te veranderen.

Wanneer hij je kan misleiden

Hij is altijd laat. Hij is gemaakt van gemiddelden, dus hij beweegt pas nadat de prijs beweegt.
Zijwaartse markten. Gaat de prijs nergens heen? Dan kruisen de lijnen elkaar vaak. Die kruisingen zeggen weinig.
De laatste balk is nog in de maak. De nieuwste waarden bewegen tot die balk sluit.
Waarden zijn in prijseenheden. Een MACD van 2 betekent meer bij een aandeel van 20 dollar dan bij een aandeel van 500 dollar. Vergelijk geen waarden van MACD tussen markten.
Grote instellingen hebben veel balken nodig. Met heel grote getallen beginnen de lijnen laat. De Signal-lijn en de staven kunnen zelfs leeg blijven.
Fast groter dan Slow zet het beeld op zijn kop. Houd Fast onder Slow om hem op de gewone manier te lezen.

Grafieken zijn om van te leren. Ze zijn geen advies. Lees onze Risicowaarschuwing.

Een voorbeeld

Open NASDAQ:AAPL op een grafiek van 15 minuten. Deze getallen zijn verzonnen.

Stel, het snelle gemiddelde over 12 balken is 101. Het trage gemiddelde over 26 balken is 100.
De MACD-lijn is 101 − 100 = 1.
Stel, de Signal-lijn is 0,8.
De staaf is 1 − 0,8 = 0,2. Hij is klein en groen.
Stel, in de volgende balken zakt de MACD-lijn naar 0,7. De Signal-lijn zakt naar 0,78.
De staaf is nu 0,7 − 0,78 = −0,08. Hij wordt rood. De MACD-lijn is onder de Signal-lijn gegaan.

Dat beschrijft alleen hoe de gemiddelden bewogen. Het zegt niets zekers over de volgende balk.

Technische details

Voor lezers die de precieze regels willen weten. CBc MACD wordt berekend op de servers van KAGAMI. De grafiek in je browser tekent alleen de waarden die hij terugkrijgt.

De berekening

Op de slotprijzen van de markt en het tijdframe van de grafiek:

De EMA (exponentieel voortschrijdend gemiddelde) met lengte n: α = 2 ÷ (n + 1). De eerste waarde komt op de n-de balk: het gewone gemiddelde van de eerste n slotprijzen. Daarna: EMA = α × close + (1 − α) × EMA of the bar before. Vóór de n-de balk is er geen waarde.
MACD-lijn = EMA(Fast) − EMA(Slow), op elke balk waar allebei de EMA's een waarde hebben.
Signal-lijn = EMA(Signal) van de waarden van MACD. Alleen balken met een waarde van MACD tellen mee. De eerste waarde is het gewone gemiddelde van de eerste Signal waarden van MACD.
Histogram = MACD − Signal, op elke balk waar allebei een waarde hebben.
Elke waarde wordt afgerond op 6 decimalen.

AAPL, dagkaarsen, met EMA 12 en EMA 26 op de prijs en CBc MACD 12-26-9 eronder. 1 — op één balk, het verschil tussen EMA 12 en EMA 26. 2 — dat verschil, 5,99, is de MACD-lijn op dezelfde balk. 3 — de staaf is MACD min Signal: 5.99 − 4.39 = 1.60. Hij is net zo hoog als de ruimte tussen de twee lijnen erboven.

Met de standaardinstellingen begint de MACD-lijn op de 26e balk die de server leest. De Signal-lijn en het Histogram beginnen op de 34e (26 + 9 − 1).

Invoer

Naam	Standaard	Bereik	Wat het doet
Fast	12	hele getallen, 1 tot 500	Balken in de snelle EMA
Slow	26	hele getallen, 1 tot 500	Balken in de trage EMA
Signal	9	hele getallen, 1 tot 500	Balken in de EMA van de MACD-lijn

Niets controleert of Fast kleiner is dan Slow. De server rekent precies uit waar je om vraagt. Een waarde die geen getal boven 0 is, wordt vervangen door de standaardwaarde.

Lijnen en kleuren

Onderdeel	Stijl	Donker thema	Licht thema
MACD	lijn, 2 pixels	indigo `#6366F1`	indigo `#4F46E5`
Signal	lijn, 1 pixel	goud `#F59E0B`	goud `#D97706`
Histogram, op of boven 0	staven, 15% doorzichtig	groen `#22C55E`	groen `#16A34A`
Histogram, onder 0	staven, 15% doorzichtig	rood `#EF4444`	rood `#DC2626`

De kleur van een staaf hangt alleen af van zijn teken: plus of min. Wissel je tussen het donkere en het lichte thema? Dan geeft KAGAMI de lijnen en staven opnieuw kleur.

Hoe de grafiek de waarden krijgt

De grafiek rekent niets uit voor CBc MACD. Voor elk van zijn drie onderdelen vraagt hij de servers van KAGAMI om een reeks. De vraag noemt de markt van de grafiek, zijn tijdframe en de drie invoerwaarden.
De server leest de balken waar de grafiek om vraagt, plus 300 balken daarvoor. Hij leest nooit meer dan 2.000 balken tegelijk. Hij rekent de waarden uit en stuurt één waarde per balk.
Balken zonder waarde (aan het begin) worden weggelaten. Elk onderdeel begint waar zijn waarden beginnen.
De grafiek zet elke waarde bij zijn kaars.
Verander je een invoerwaarde? Dan stuurt de grafiek nieuwe vragen met de nieuwe getallen. De oude waarden worden vervangen.

Wanneer waarden veranderen

De nieuwste balk is nog in de maak. Zijn waarden worden opnieuw uitgerekend elke keer dat de grafiek ververst: ongeveer elke 15 seconden, of elke 5 seconden op een grafiek in seconden. Dat gebeurt alleen zolang de pagina zichtbaar is.
De balk die net is gesloten, krijgt bij de volgende verversing zijn definitieve waarden. Daarna blijven ze staan.
Helemaal links kan het een beetje verschuiven. Elke vraag begint zijn gemiddelden bij de eerste balk die hij heeft gelezen. Zo kunnen twee vragen net andere waarden geven voor de alleroudste balken. Met de standaardinstellingen maken de 300 extra balken dit verschil veel te klein om te zien. Met heel lange instellingen kan het zichtbaar zijn.

Tijdframes

CBc MACD werkt op elk tijdframe. Hij wordt berekend op de balken van het tijdframe in beeld.
Tijdframes in seconden (1, 5, 10, 15 en 30 seconden) bestaan alleen voor crypto. De server rekent op de echte balken van seconden. Ze gaan ongeveer 24 uur terug.
Amerikaanse aandelen volgen de Amerikaanse beurstijden: 09:30 tot 16:00 uur, tijd in New York. Crypto wordt de hele dag verhandeld, elke dag (tijden in UTC).
Dezelfde instellingen betekenen verschillende stukken tijd. Slow 26 is 26 minuten op een grafiek van 1 minuut, maar 26 dagen op een daggrafiek.

Geopend via een link

Sommige links die KAGAMI openen, vragen al om MACD. De servers van KAGAMI rekenen dan dezelfde waarden uit, met dezelfde berekening. De grafiek tekent ze wel op een andere manier:

drie losse regels in de legenda, niet één;
de MACD-lijn in indigo, 1 pixel, en de Signal-lijn in goud;
het Histogram als een grijs gekleurd vlak (#8B90A8 donker, #5B607A licht), niet als groene en rode staven;
geen instellingen Fast, Slow of Signal: de getallen komen uit de link.

Verschillen met de ingebouwde versie van de grafiek

In de lijst Indicators staat ook de eigen MACD van de grafiek. Met zijn standaardinstellingen gebruikt hij dezelfde berekening: EMA's die beginnen met een gewoon gemiddelde, en een Signal-lijn over alleen de waarden van MACD. De verschillen:

Waar hij wordt berekend. CBc MACD: op de servers van KAGAMI. MACD: in je browser.
Waar hij begint. CBc MACD: 300 balken vóór waar de grafiek om vraagt. MACD: bij de eerste balk die de grafiek heeft geladen. Alleen de oudste waarden kunnen verschillen.
Invoer. CBc MACD heeft Fast, Slow en Signal (1 tot 500). MACD heeft Fast Length en Slow Length (1 tot 2.000), Source (eerst de slotprijs), Signal Length (1 tot 50), Oscillator MA Type en Signal Line MA Type (SMA, EMA of WMA; eerst EMA), en Other Symbol.
Kleuren van de lijnen. CBc MACD: een indigo MACD-lijn, 2 pixels, en een gouden Signal-lijn. MACD: een blauwe MACD-lijn (#2196F3) en een oranje Signal-lijn (#FF6D00).
Kleuren van de staven. CBc MACD: twee kleuren, alleen naar het teken. MACD: vier tinten. Boven 0: sterk groen als de staaf groeit, anders lichtgroen. Op of onder 0: lichtrood als de staaf stijgt, anders sterk rood (#FF5252).
Afronding. CBc MACD rondt elke waarde af op 6 decimalen.
Verversen. CBc MACD vraagt het bij elke verversing van de grafiek opnieuw aan de server. MACD wordt opnieuw uitgerekend in je browser als de kaarsen bijwerken.

Bijzondere gevallen

Te weinig balken. De MACD-lijn heeft Slow balken nodig (of Fast, als dat groter is). De Signal-lijn en de staven hebben er nog Signal − 1 meer nodig. Daarvoor wordt er niets getekend.
Heel grote instellingen. De server leest hooguit 2.000 balken tegelijk, en vaak minder. Met heel grote Slow en Signal kunnen de Signal-lijn en de staven leeg blijven.
Fast gelijk aan Slow. Allebei de gemiddelden zijn hetzelfde, dus MACD is op elke balk 0.
Fast groter dan Slow. De MACD-lijn heeft het omgekeerde teken van de gewone.
Vlakke prijzen. Beweegt de prijs niet? Dan komen allebei de gemiddelden samen, en gaan MACD, Signal en de staven naar 0. Een staaf van precies 0 telt als groen.
Sprongen. Nachten en weekenden tellen niet als balken. De balk na een sprong is gewoon de volgende balk, vaak met een grote beweging.
Geen data. Kan KAGAMI de balken van de markt niet krijgen? Dan wordt er niets getekend. Grafieken van Amerikaanse aandelen hebben bijvoorbeeld een gekoppelde broker nodig. Zie KAGAMI-grafieken.