Volume Profile — her fiyatta ne kadar işlem yapıldığı

Hakkında

Hacim profili, her fiyatta ne kadar işlem yapıldığını gösterir. Yalnızca grafiğin gördüğünüz kısmını sayar. Hacim, ne kadar işlem yapıldığıdır: bir hissede hisse, kriptoda coin.

KAGAMI'de bu göstergenin Göstergeler (Indicators) listesindeki adı Volume Profile Visible Range olarak geçer. Grafikteki kısa adı VPVR'dir. Her hesap için ücretsizdir.

Grafikte ne görürsünüz

Grafik çubuklardan oluşur. Çubuklara mum da denir. Her çubuk aynı süreyi kapsar.

• Fiyat grafiğinin sağ tarafında yatay çubuklar belirir. Her birine satır denir: küçük bir fiyat bandı.
• Uzun bir satır, o fiyatlarda çok işlem yapıldığı demektir. Kısa bir satır, orada az işlem yapıldığı demektir.
• Her satırın iki rengi vardır. Bir kısmı, açılışında ya da üstünde kapanan mumlardan gelir. Diğer kısmı, daha aşağıda kapanan mumlardan gelir.
• Bazı satırlar daha belirgin, daha az saydam görünür. Hepsi birlikte değer alanını oluşturur: işlemlerin çoğunun yapıldığı fiyatlar.
• Bir çizgi POC'u, yani point of control (kontrol noktası) işaretler. Bu, en çok işlem yapılan fiyat satırıdır.
• Yalnızca gördüğünüz mumları sayar. Grafiği kaydırın ya da yakınlaştırın, yeniden çizilir.

İşlem yapanlar onu çoğu zaman nasıl okur

• İşlem yapanların çoğu POC'u, en çok işlemin yapıldığı fiyat olarak okur.
• Bazı işlem yapanlar, uzun satırları yoğun fiyatlar olarak görür. Kısa satırlar, piyasanın hızla geçtiği fiyatlardır.
• Bazı işlem yapanlar, fiyatın değer alanının kenarlarına yakın nasıl davrandığına bakar.
• Bazı işlem yapanlar profilleri karşılaştırır. Grafiği bir güne, sonra bir haftaya yakınlaştırırlar ve ikisine de bakarlar.

Bir gösterge yalnızca geçmiş işlemleri anlatır. Bundan sonra ne olacağını size söyleyemez.

Ayarlar

Fareyle grafiğin sol üstündeki VPVR yazısının üzerine gelin. Dişli simgesine tıklayın: Ayarlar (Settings). Girdiler (Inputs) sekmesinde şunlar vardır:

• Satır Düzeni (Rows Layout) — satırların nasıl oluşturulduğu. Seçenekler: varsayılan olan Satır Sayısı (Number Of Rows) ya da Satır başına fiyat adımı sayısı (Ticks Per Row).
• Satır sayısı (Row Size) — Satır Sayısı seçiliyse kaç satır olduğu. Başlangıç değeri 24'tür. Daha çok satır, daha ince satırlar ve daha çok ayrıntı demektir. Satır başına fiyat adımı sayısı seçiliyse her satırın kaç fiyat adımını kapsadığıdır.
• Hacim (Volume) — Yukarı/Aşağı (Up/Down) iki rengi gösterir. Toplam (Total) her satır için tek bir miktar gösterir. Delta iki kısmı karşılaştırır.
• Değer Alanı Hacmi (Value Area Volume) — bütün işlemlerin değer alanında kalan payı. Başlangıç değeri 70'tir (yüzde).

Stil (Style) sekmesinde renkler, değer alanı ve POC çizgisi vardır. Başta kapalı olan üç ek çizgi de vardır: Gelişen Yts (Developing Poc), Developing VA High ve Developing VA Low.

Ne zaman yanıltabilir

• Kaydırdığınızda ya da yakınlaştırdığınızda değişir. Ekranda başka mumlar olunca başka bir profil çıkar. Farklı aralıklara bakan iki kişi farklı bir POC görür.
• Az mum kaba bir resim verir. Ekranda yalnızca birkaç mum varsa satırlar pek bir şey anlatmaz.
• Bir mum, işlemin kendi içinde nerede yapıldığını söylemez. Grafik her mumun hacmini, mumun fiyat aralığına yayar. Uzun zaman dilimleri bunu daha kaba yapar.
• Son mum hâlâ oluşuyor. Zaten sayılır, bu yüzden en yeni satırlar hâlâ değişir.
• Tek bir kaynaktır, bütün piyasa değildir. Kripto hacmi tek bir borsadan gelir. KAGAMI'deki ABD hisse hacmi yalnızca tek bir borsadan gelebilir.
• FX ve metallerin merkezi bir borsası yoktur. Hacimleri, ne kadar para işlem gördüğünü değil, fiyatın ne kadar sık değiştiğini sayar.

Grafikler öğrenmek içindir, tavsiye değildir. Risk Uyarısı metnimizi okuyun.

Bir örnek

NASDAQ:AAPL sembolünü 15 dakikalık bir grafikte, ekranda yaklaşık iki gün olacak şekilde açın. Bu sayılar uydurulmuştur.

1. Diyelim ki fiyat o iki günde 100 ile 110 arasında hareket etti.
2. En uzun satır 104 civarında. Bu yüzden POC çizgisi yaklaşık 104'te.
3. Belirgin satırlar yaklaşık 102'den 106'ya kadar uzanıyor. Bu, değer alanıdır.
4. Bunu şöyle okuyabilirsiniz: gördüğünüz işlemlerin çoğu 102 ile 106 arasında yapıldı. En çoğu 104 yakınında yapıldı.
5. Şimdi bir hafta geriye kaydırın. Profil, o eski mumlar için yeniden çizilir. Oldukça farklı görünebilir.

Teknik ayrıntılar

Kuralları tam olarak bilmek isteyen okuyucular için. Volume Profile Visible Range, grafiğin yerleşik TradingView göstergesidir. Grafik onu tarayıcınızda, KAGAMI'nin gönderdiği çubuklardan hesaplar.

Hesaplama

1. Çubuklar. Ekrandaki ilk çubuktan son çubuğa kadar olan çubukları alır.
2. Satırlar. En düşük fiyattan en yüksek fiyata kadar olan aralığı satırlara böler. Satır Sayısı seçiliyse Satır sayısı kadar satır yapar. Satır başına fiyat adımı sayısı seçiliyse her satır Satır sayısı kadar fiyat adımı yüksekliğindedir (fiyat adımı, piyasanın izin verdiği en küçük harekettir).
3. Yukarı ya da aşağı. close ≥ open ise çubuk yukarı sayılır, değilse aşağı.
4. Bir çubuğun hacmini yaymak. Bir çubuğun en yüksek ve en düşük fiyatı tek bir satıra düşüyorsa bütün hacmi o satıra gider. Değilse her satır, çubuğun en yüksek–en düşük aralığının o satırın içinde kalan kısmı kadar pay alır. Örneğin aralığının dörtte biri bir satırda olan bir çubuk, o satıra hacminin dörtte birini verir.
5. POC. En çok hacmi olan satır. Çizgisi o satırın ortasında durur. Birkaç satır eşitse, bütün satırların ortasına en yakın olanı alır.
6. Değer alanı. POC satırıyla başlar. Hemen altındaki ve hemen üstündeki satıra bakar ve hacmi daha çok olanı ekler. Eşitlikte POC'a daha yakın olanı ekler. İkisi de aynı yakınlıktaysa üstteki satırı ekler. Bir sonraki satır onu bütün hacmin yüzde Değer Alanı Hacmi değerinin üstüne çıkaracaksa durur. Bu yüzden değer alanı en fazla o payı tutar.
7. Gelişen çizgiler (başta kapalı), her çubuk soldan sağa eklendikçe POC'u, değer alanının üstünü ve değer alanının altını takip eder. Basamaklı çizgiler olarak çizilirler.

KAGAMI'nin verileri, bu gösterge için grafiğe daha ince bir zaman dilimi sunmaz. Bu yüzden grafik profili, baktığınız zaman diliminin çubuklarından oluşturur.

Girdiler

Çizim

• Satırlar grafiğin sağ kenarından sola doğru uzar. En uzun satır, genişliğin %30'una kadar uzanır.
• Değer alanındaki satırlar %30 saydamlıkla çizilir. Diğer satırlar %76 saydamlıkla çizilir, bu yüzden daha soluk görünürler.
• POC çizgisi düz ve 2 piksel kalınlığındadır. Profilin ölçtüğü çubukların boyunca uzanır.
• Profil mumların üstüne çizilir.
• Renkler grafiğin kendi varsayılan ayarlarıdır. KAGAMI bunları değiştirmez.

Değerler ne zaman değişir

• Kaydırmak ya da yakınlaştırmak ekrandaki çubukları değiştirir. O zaman bütün profil yeniden hesaplanır.
• En yeni çubuk hâlâ oluşuyor. Hacmi ve aralığı, grafik her yenilendiğinde değişir: yaklaşık 15 saniyede bir, saniyelik bir grafikte ise 5 saniyede bir.
• Geçmiş satırlar da değişebilir. Satır Sayısı seçiliyken yeni bir en yüksek ya da en düşük fiyat, fiyat aralığını genişletir ve her satır yeniden bölünür.

Zaman dilimleri

• Profil, ekrandaki zaman diliminin çubuklarını kullanır. Uzun bir zaman diliminde her çubuk geniş bir fiyat aralığını kapsar. Hacmi daha çok satıra yayılır, bu yüzden resim daha kabadır.
• Saniyelik zaman dilimleri (1, 5, 10, 15 ve 30 saniye) yalnızca kriptoda vardır. Yaklaşık 24 saat geriye giderler.
• ABD hisseleri ABD piyasa saatlerine uyar: New York saatiyle 09:30 ile 16:00 arası. Kripto her gün, günün her saatinde işlem görür (saatler UTC).

KAGAMI'nin kendi sürümü

KAGAMI'nin, KAGAMI'nin sunucularında hesaplanan kendi hacim profili de vardır. Göstergeler listesinde yer almaz. Yalnızca bir bağlantı KAGAMI'yi, hacim profilini zaten isteyerek açtığında çizilir. Ayarlar penceresi yoktur.

1. Çubuklar. Sayfanın yüklediği en son çubuklar: 500 ya da piyasanın geçmişi daha kısaysa daha az. Ekrandaki çubuklar değil.
2. Satırlar. 24 satır. Bir bağlantı başka bir sayı isteyebilir. Bu sayı 4 ile 200 arasında tutulur ve tam sayıya çevrilir. Aralık, en düşük fiyattan en yüksek fiyata kadar uzanır ve eşit satırlara bölünür. Her çubuk aynı fiyattaysa bütün hacim tek bir satıra düşer.
3. Bir çubuğun hacmini yaymak. Hacmi sıfır olan bir çubuk atlanır. Değilse hacmi, en düşük fiyatının satırından en yüksek fiyatının satırına kadar her satır arasında eşit paylaştırılır. Üç satıra değen bir çubuk her birine üçte bir verir.
4. POC. En çok hacmi olan satır. Birkaç satır eşitse en alttaki. POC fiyatı o satırın ortasıdır.
5. Değer alanı. POC satırıyla başlar. Hemen üstündeki satırı hemen altındaki satırla karşılaştırır ve hacmi daha çok olanı ekler. Eşitlikte üstteki satırı ekler. Bütün hacmin en az %70'ini tutana ya da satır kalmayana kadar devam eder. Bu yüzden %70'ten biraz fazlasını tutabilir. Alt kenarı en alttaki satırının alt kenarıdır. Üst kenarı en üstteki satırının üst kenarıdır.
6. Yuvarlama. Satır kenarları, POC ve değer alanı kenarları virgülden sonra 6 basamağa yuvarlanır. Satır hacimleri virgülden sonra 4 basamağa yuvarlanır.
7. Çizim. Hacmi olan her satır için bir kutu. Her kutu en yeni çubukta biter ve sola doğru uzanır. En yoğun satır 60 çubukluk süre kadar geriye uzanır (bir çubukluk süre = son iki çubuk arasındaki süre). 180'den az çubuk yüklüyse onun yerine çubuk sayısının üçte biri kadar geriye uzanır. Diğer satırlar orantılı olarak daha kısadır, yuvarlanır ve en az 1 çubukluk süre uzunluğundadır. Kutular mumların arkasında durur.
8. POC çizgisi, 1 piksel kalınlığında, POC etiketli kesikli bir çizgidir. Yüklenen ilk çubuktan, en yeni çubuğun 5 çubukluk süre ötesine kadar uzanır.
9. Yenileme. Sayfa, grafik her yenilendiğinde, yaklaşık 15 saniyede bir, onu yeniden ister. Hâlâ oluşan çubuk da dahil en yeni çubuklar üzerinden yeniden hesaplanır ve yeniden çizilir.

Renkleri (kutular ayrıca POC satırı için %35, diğerleri için %55 saydamlıkla çizilir):

Kutular ve çizgi kilitlidir. Onları seçemez, taşıyamaz ya da kaydedemezsiniz.

Grafiğin yerleşik sürümünden farklar

KAGAMI'nin kendi sürümü Volume Profile Visible Range göstergesinden şu yönlerden farklıdır:

• Hangi çubuklar. KAGAMI'ninki: ekranda ne olursa olsun, yüklenen en son 500 çubuk. Yerleşik: ekrandaki çubuklar.
• Yayma. KAGAMI'ninki: bir çubuğun değdiği her satıra eşit pay. Yerleşik: çubuğun aralığının her satırda ne kadar kaldığına göre pay.
• Yukarı ve aşağı. KAGAMI'ninki: her satır için tek bir miktar, ayrım yok. Yerleşik: varsayılan olarak yukarı ve aşağı hacim.
• Değer alanının büyüklüğü. KAGAMI'ninki: en az %70'i tutana kadar büyür. Yerleşik: ayarladığınız payı aşmadan önce durur.
• Değer alanında eşitlik. KAGAMI'ninki: üstteki satır. Yerleşik: POC'a daha yakın olan satır, sonra üstteki satır.
• POC'ta eşitlik. KAGAMI'ninki: en alttaki satır. Yerleşik: bütün satırların ortasına en yakın satır.
• Büyüklük ve yer. KAGAMI'ninki: en yoğun satır 60 çubukluk süre kadar geriye uzanır, en yeni çubukta biter, mumların arkasındadır. Yerleşik: sağ kenardan grafiğin genişliğinin %30'u kadar, mumların üstünde.
• POC çizgisi. KAGAMI'ninki: kesikli, 1 piksel, etiketli, altın sarısı. Yerleşik: düz, 2 piksel.
• Ayarlar. KAGAMI'ninkinde yoktur. Yerleşik sürümde yukarıdaki dört girdi vardır.
• Yenileme. KAGAMI'ninki: sunucu onu her yenilemede yeniden hesaplar. Yerleşik: tarayıcınız, çubuklar değiştikçe ya da grafiği kaydırdıkça onu yeniden hesaplar.

Uç durumlar

• Hiç hacim yok. Çubuklarda hacim yoksa hiçbir şey çizilmez. Bu, iki sürüm için de geçerlidir.
• Çok yoğun tek bir satır. POC satırı tek başına değer alanı payından fazlasını tutuyorsa değer alanı yalnızca o satırdır.
• Her çubuk tek bir fiyatta. Bütün hacim tek bir satıra düşer.
• En yüksek fiyatı en düşük fiyatına eşit olan bir çubuk, bütün hacmini tek bir satıra koyar.
• Çok az çubuk. Profil yine çizilir, ama birkaç çubuk işlemlerin nerede toplandığı hakkında pek bir şey söylemez. KAGAMI'nin kendi sürümünün bir şey çizebilmesi için en az 2 yüklü çubuk gerekir.
• Boşluklar (geceler, hafta sonları, açılışta bir sıçrama) hiçbir çubuğun işlem görmediği fiyatlar bırakır. Bu fiyatlar satır almaz.