Volume Profile — скільки проторгували за кожною ціною

Про індикатор

Профіль обсягу (volume profile) показує, скільки проторгували за кожною ціною. Він рахує лише ту частину графіка, яку ви бачите. Обсяг — це скільки проторгували: акцій для акції, монет для криптовалюти.

Кнопки й налаштування самого графіка написані англійською.

У KAGAMI цей індикатор називається Volume Profile Visible Range у списку Indicators («Індикатори»). На графіку його коротка назва — VPVR. Цей індикатор безкоштовний для кожного облікового запису.

Що ви бачите на графіку

Графік складається з барів, які ще називають свічками. Кожен бар охоплює однаковий час.

• Праворуч на ціновому графіку з'являються горизонтальні смужки. Кожна з них — це рядок: невеликий діапазон цін.
• Довгий рядок означає, що за цими цінами проторгували багато. Короткий — що там проторгували мало.
• Кожен рядок має два кольори. Одна частина — від свічок, які закрилися на рівні ціни відкриття або вище. Інша частина — від свічок, які закрилися нижче.
• Деякі рядки виглядають яскравішими, менш прозорими. Разом вони утворюють зону вартості (value area): ціни, за якими відбулася більша частина торгів.
• Лінія позначає POC, point of control («точка контролю»). Це ціновий рядок, у якому торгували найбільше.
• Індикатор рахує лише свічки, які ви бачите. Посуньте графік або змініть масштаб — і він намалюється заново.

Як його часто читають трейдери

• Багато трейдерів бачать у POC ціну, за якою торгували найбільше.
• Деякі трейдери бачать у довгих рядках жваві ціни. Короткі рядки — це ціни, які ринок швидко проминув.
• Деякі трейдери стежать, як поводиться ціна біля меж зони вартості.
• Деякі трейдери порівнюють профілі. Вони збільшують графік до одного дня, потім до одного тижня й дивляться на обидва.

Індикатор лише описує минулі торги. Він не може сказати, що буде далі.

Налаштування

Наведіть курсор на VPVR вгорі ліворуч на графіку. Натисніть значок шестерні (Settings, «Налаштування»). Вкладка Inputs («Вхідні параметри») показує:

• Rows Layout («Розкладка рядків») — як утворюються рядки. Number Of Rows (за замовчуванням) або Ticks Per Row.
• Row Size («Розмір рядка») — з Number Of Rows це кількість рядків. Початкове значення — 24. Більше рядків — тонші рядки й більше деталей. З Ticks Per Row це кількість кроків ціни в кожному рядку.
• Volume — Up/Down показує два кольори. Total показує одну суму на рядок. Delta порівнює дві частини.
• Value Area Volume («Обсяг зони вартості») — частка всіх торгів, яку містить зона вартості. Початкове значення — 70 (відсотків).

На вкладці Style («Стиль») є кольори, зона вартості й лінія POC. Там також є три додаткові лінії, спочатку вимкнені: Developing Poc, Developing VA High і Developing VA Low.

Коли індикатор може ввести в оману

• Він змінюється, коли ви прокручуєте графік або змінюєте масштаб. Інші свічки на екрані дають інший профіль. Двоє людей, які дивляться на різні відрізки, бачать різний POC.
• Мало свічок дають грубу картину. Коли на екрані лише кілька свічок, рядки мало що кажуть.
• Свічка не каже, де саме всередині неї торгували. Графік розподіляє обсяг кожної свічки на весь її ціновий діапазон. На довгих таймфреймах це ще грубіше.
• Остання свічка ще формується. Вона вже рахується, тож найновіші рядки ще змінюються.
• Це одне джерело, а не весь ринок. Обсяг криптовалют надходить з однієї біржі. Обсяг акцій США в KAGAMI може надходити лише з однієї біржі.
• Форекс і метали не мають центральної біржі. Їхній обсяг рахує, як часто змінювалася ціна, а не скільки грошей проторгували.

Графіки — для навчання. Це не порада. Прочитайте наше Застереження щодо ризиків.

Приклад

Відкрийте NASDAQ:AAPL на 15-хвилинному графіку, щоб на екрані було приблизно два дні. Ці числа вигадані.

1. Припустімо, за ці два дні ціна рухалася між 100 і 110.
2. Найдовший рядок — близько 104. Тож лінія POC — приблизно на 104.
3. Яскравіші рядки йдуть приблизно від 102 до 106. Це зона вартості.
4. Це можна прочитати так: більша частина торгів, які ви бачите, відбулася між 102 і 106. Найбільше торгували біля 104.
5. Тепер прокрутіть графік на тиждень назад. Профіль намалюється заново для цих старіших свічок. Він може виглядати зовсім інакше.

Технічні деталі

Ця частина — для читачів, яким потрібні точні правила. Volume Profile Visible Range — це вбудований індикатор TradingView на графіку. Графік обчислює його у вашому браузері з барів, які надсилає KAGAMI.

Розрахунок

1. Бари. Індикатор бере бари від першого до останнього бару на екрані.
2. Рядки. Він ділить діапазон від найнижчого мінімуму до найвищого максимуму на рядки. З Number Of Rows він створює Row Size рядків. З Ticks Per Row кожен рядок має висоту Row Size кроків ціни (крок ціни — це найменший рух, який дозволяє ринок).
3. Угору чи вниз. Бар рахується як висхідний, коли close ≥ open, інакше — як низхідний.
4. Розподіл обсягу бару. Якщо максимум і мінімум бару припадають на один рядок, увесь його обсяг іде в цей рядок. Інакше кожен рядок отримує частку, що дорівнює тій частині діапазону бару від мінімуму до максимуму, яка лежить у цьому рядку. Наприклад, бар, чий діапазон на одну чверть лежить у рядку, віддає цьому рядку чверть свого обсягу.
5. POC. Рядок із найбільшим обсягом. Його лінія стоїть посередині цього рядка. Якщо кілька рядків рівні, береться той, що ближчий до середини всіх рядків.
6. Зона вартості. Вона починається з рядка POC. Індикатор дивиться на наступний рядок нижче й наступний рядок вище й додає той, у якому більший обсяг. Якщо вони рівні, додається ближчий до POC; якщо обидва однаково близькі — верхній. Додавання зупиняється, коли наступний рядок вивів би зону за межу Value Area Volume відсотків усього обсягу. Тож зона вартості містить не більше цієї частки.
7. Лінії, що розвиваються (спочатку вимкнені), стежать за POC, верхом і низом зони вартості, коли бари додаються один за одним зліва направо. Вони малюються як ступінчасті лінії.

Дані KAGAMI не дають графіку дрібнішого таймфрейму для цього індикатора. Тож графік будує профіль із барів того таймфрейму, який ви бачите.

Вхідні параметри

Малюнок

• Рядки ростуть від правого краю графіка ліворуч. Найдовший рядок сягає 30% ширини.
• Рядки в зоні вартості малюються з прозорістю 30%. Інші рядки — з прозорістю 76%, тому вони виглядають блідішими.
• Лінія POC суцільна, завширшки 2 пікселі. Вона йде через бари, які вимірює профіль.
• Профіль малюється поверх свічок.
• Кольори — це значення самого графіка за замовчуванням. KAGAMI їх не змінює.

Коли значення змінюються

• Рух або зміна масштабу змінюють бари на екрані. Тоді весь профіль обчислюється заново.
• Найновіший бар ще формується. Його обсяг і діапазон змінюються щоразу, коли графік оновлюється: приблизно кожні 15 секунд, а на секундному графіку — кожні 5 секунд.
• Минулі рядки теж можуть змінитися. З Number Of Rows новий максимум чи мінімум розтягує ціновий діапазон, і всі рядки діляться заново.

Таймфрейми

• Профіль бере бари того таймфрейму, що на екрані. На довгому таймфреймі кожен бар охоплює широкий діапазон цін. Його обсяг розподіляється на більше рядків, тож картина грубіша.
• Секундні таймфрейми (1, 5, 10, 15 і 30 секунд) є лише для криптовалют. Вони сягають приблизно на 24 години назад.
• Акції США торгуються в години ринку США, з 09:30 до 16:00 за нью-йоркським часом. Криптовалютами торгують цілодобово, щодня (час — за UTC).

Власна версія KAGAMI

KAGAMI також має власний профіль обсягу, який обчислюється на серверах KAGAMI. Його немає в списку Indicators. Він малюється лише тоді, коли посилання відкриває KAGAMI і вже запитує профіль обсягу. Вікна налаштувань у нього немає.

1. Бари. Останні бари, які завантажує сторінка: 500 або менше, коли ринок має коротшу історію. Не бари на екрані.
2. Рядки. 24 рядки. Посилання може запитати інше число; воно обмежується діапазоном від 4 до 200 і округлюється до цілого вниз. Діапазон іде від найнижчого мінімуму до найвищого максимуму й ділиться на рівні рядки. Якщо всі бари мають однакову ціну, увесь обсяг потрапляє в один рядок.
3. Розподіл обсягу бару. Бар із нульовим обсягом пропускається. Інакше його обсяг ділиться порівну між усіма рядками від рядка його мінімуму до рядка його максимуму. Бар, який торкається трьох рядків, віддає кожному третину.
4. POC. Рядок із найбільшим обсягом. Якщо кілька рядків рівні, береться найнижчий. Ціна POC — це середина цього рядка.
5. Зона вартості. Вона починається з рядка POC. Порівнюється наступний рядок вище з наступним рядком нижче, і додається той, у якому більший обсяг; якщо вони рівні — верхній. Так триває, доки зона не міститиме щонайменше 70% усього обсягу або доки не скінчаться рядки. Тож вона може містити трохи більше ніж 70%. Її низ — це низ її найнижчого рядка; її верх — верх її найвищого рядка.
6. Округлення. Межі рядків, POC і межі зони вартості округлюються до 6 знаків після коми. Обсяги рядків округлюються до 4 знаків після коми.
7. Малюнок. Один прямокутник на кожен рядок з обсягом. Кожен прямокутник закінчується на найновішому барі й тягнеться ліворуч. Найжвавіший рядок сягає назад на час 60 барів (час одного бару = час між двома останніми барами). Якщо завантажено менше ніж 180 барів, він натомість сягає назад на третину кількості барів. Інші рядки коротші пропорційно, з округленням, і мають довжину щонайменше в 1 бар. Прямокутники стоять позаду свічок.
8. Лінія POC — пунктирна, завширшки 1 піксель, з підписом POC. Вона йде від першого завантаженого бару до точки на 5 барів часу після найновішого.
9. Оновлення. Сторінка запитує його знову щоразу, коли графік оновлюється, приблизно кожні 15 секунд. Він обчислюється заново за найновішими барами, разом із баром, що ще формується, і малюється заново.

Його кольори (прямокутники також малюються з прозорістю 35% для рядка POC і 55% для інших):

Прямокутники й лінія заблоковані. Їх не можна вибрати, перемістити чи зберегти.

Відмінності від вбудованої версії графіка

Власна версія KAGAMI відрізняється від Volume Profile Visible Range ось чим:

• Які бари. Власна версія KAGAMI: останні 500 завантажених барів, незалежно від того, що на екрані. Вбудована: бари на екрані.
• Розподіл. Власна версія KAGAMI: рівні частки між усіма рядками, яких торкається бар. Вбудована: частки за тим, яка частина діапазону бару лежить у кожному рядку.
• Угору й униз. Власна версія KAGAMI: одна сума на рядок, без поділу. Вбудована: за замовчуванням висхідний і низхідний обсяг окремо.
• Розмір зони вартості. Власна версія KAGAMI: росте, доки не міститиме щонайменше 70%. Вбудована: зупиняється перед тим, як перевищити задану вами частку.
• Рівні рядки в зоні вартості. Власна версія KAGAMI: верхній рядок. Вбудована: рядок, ближчий до POC, потім верхній.
• Рівні рядки для POC. Власна версія KAGAMI: найнижчий рядок. Вбудована: рядок, найближчий до середини всіх рядків.
• Розмір і місце. Власна версія KAGAMI: найжвавіший рядок сягає назад на час 60 барів, закінчується на найновішому барі, позаду свічок. Вбудована: 30% ширини графіка від правого краю, поверх свічок.
• Лінія POC. Власна версія KAGAMI: пунктирна, 1 піксель, з підписом, золота. Вбудована: суцільна, 2 пікселі.
• Налаштування. Власна версія KAGAMI їх не має. Вбудована має чотири параметри, описані вище.
• Оновлення. Власна версія KAGAMI: сервер обчислює її заново під час кожного оновлення. Вбудована: ваш браузер обчислює її заново, коли змінюються бари або коли ви рухаєте графік.

Особливі випадки

• Обсягу немає взагалі. Якщо бари не мають обсягу, нічого не малюється. Це стосується обох версій.
• Один дуже жвавий рядок. Якщо сам рядок POC містить більше, ніж частка зони вартості, зона вартості — це лише цей рядок.
• Усі бари за однією ціною. Увесь обсяг потрапляє в один рядок.
• Бар, у якого максимум дорівнює мінімуму, кладе весь свій обсяг в один рядок.
• Дуже мало барів. Профіль усе одно малюється, але кілька барів мало що кажуть про те, де скупчуються торги. Власній версії KAGAMI потрібно щонайменше 2 завантажені бари, щоб щось намалювати.
• Розриви (ночі, вихідні, стрибок на відкритті) залишають ціни, за якими не торгував жоден бар. Ці ціни не отримують рядка.