Volume Profile — ile handlowano przy każdej cenie

O wskaźniku

Profil wolumenu pokazuje, ile handlowano przy każdej cenie. Liczy tylko tę część wykresu, którą widzisz. Wolumen mówi, ile handlowano: przy akcjach to liczba akcji, przy kryptowalutach liczba monet.

W KAGAMI na liście Wskaźniki (Indicators) nazywa się Volume Profile Visible Range. Na wykresie jego krótka nazwa to VPVR. Wskaźnik jest darmowy dla każdego konta.

Co widzisz na wykresie

Wykres składa się ze słupków, nazywanych też świecami. Każdy słupek obejmuje tyle samo czasu.

• Po prawej stronie wykresu ceny pojawiają się poziome paski. Każdy z nich to wiersz: wąski pas cen.
• Długi wiersz znaczy, że przy tych cenach handlowano dużo. Krótki znaczy, że handlowano tam mało.
• Każdy wiersz ma dwa kolory. Jedna część pochodzi ze świec, które zamknęły się na cenie otwarcia albo wyżej. Druga część pochodzi ze świec, które zamknęły się niżej.
• Niektóre wiersze wyglądają mocniej, są mniej przezroczyste. Razem tworzą obszar wartości: ceny, przy których odbyła się większość handlu.
• Linia oznacza POC, czyli point of control (punkt kontroli). To wiersz cen z największym handlem.
• Wskaźnik liczy tylko świece, które widzisz. Przesuń albo powiększ wykres, a zostanie narysowany od nowa.

Jak traderzy często go czytają

• Wielu traderów czyta POC jako cenę, przy której było najwięcej handlu.
• Niektórzy traderzy widzą w długich wierszach ruchliwe ceny. Krótkie wiersze to ceny, przez które rynek przeszedł szybko.
• Niektórzy traderzy patrzą, jak zachowuje się cena przy krawędziach obszaru wartości.
• Niektórzy traderzy porównują profile. Powiększają wykres do jednego dnia, potem do jednego tygodnia, i patrzą na oba.

Wskaźnik opisuje tylko handel z przeszłości. Nie powie ci, co będzie dalej.

Ustawienia

Najedź na VPVR w lewym górnym rogu wykresu. Kliknij ikonę zębatki, czyli przycisk Ustawienia (Settings). Zakładka Argumenty (Inputs) pokazuje:

• Układ wierszy (Rows Layout) — jak powstają wiersze. Domyślnie Liczba wierszy (Number Of Rows). Druga opcja to Liczba ticków na wiersz (Ticks Per Row).
• Rozmiar wiersza (Row Size) — przy opcji Liczba wierszy: ile jest wierszy. Na start to 24. Więcej wierszy daje cieńsze wiersze i więcej szczegółów. Przy opcji Liczba ticków na wiersz: ile kroków ceny obejmuje każdy wiersz.
• Wolumen (Volume) — Wzrost/Spadek (Up/Down) pokazuje dwa kolory. Razem (Total) pokazuje jedną ilość na wiersz. Delta porównuje obie części.
• Zakres wartości (Value Area Volume) — jaką część całego handlu obejmuje obszar wartości. Na start to 70 (procent).

Zakładka Styl (Style) zawiera kolory, obszar wartości i linię POC. Ma też trzy dodatkowe linie, na początku wyłączone: Dynamika POC (Developing Poc), Developing VA High i Developing VA Low.

Kiedy może wprowadzać w błąd

• Zmienia się, gdy przewijasz albo powiększasz. Inne świece na ekranie dają inny profil. Dwie osoby, które patrzą na różne zakresy, widzą inny POC.
• Mało świec daje przybliżony obraz. Gdy na ekranie jest tylko kilka świec, wiersze niewiele mówią.
• Świeca nie mówi, w którym jej miejscu odbywał się handel. Wykres rozkłada wolumen każdej świecy na jej zakres cen. Na długich interwałach ten obraz jest bardziej przybliżony.
• Ostatnia świeca wciąż się tworzy. Już się liczy, więc najnowsze wiersze wciąż się zmieniają.
• To jedno źródło, a nie cały rynek. Wolumen kryptowalut pochodzi z jednej giełdy. Wolumen akcji z USA w KAGAMI może pochodzić tylko z jednej giełdy.
• Forex i metale nie mają centralnej giełdy. Ich wolumen liczy, jak często zmieniała się cena, a nie ile pieniędzy było w obrocie.

Wykresy służą do nauki. Nie są poradą. Przeczytaj nasze Zastrzeżenie o ryzyku.

Przykład

Otwórz NASDAQ:AAPL na wykresie 15-minutowym, tak żeby na ekranie były mniej więcej dwa dni. Te liczby są wymyślone.

1. Powiedzmy, że w tych dwóch dniach cena ruszała się między 100 a 110.
2. Najdłuższy wiersz leży w okolicy 104. Dlatego linia POC jest mniej więcej na 104.
3. Mocniejsze wiersze biegną mniej więcej od 102 do 106. To obszar wartości.
4. Możesz to przeczytać tak: większość handlu, który widzisz, odbyła się między 102 a 106. Najwięcej handlowano przy 104.
5. Teraz przewiń o tydzień wstecz. Profil zostanie narysowany od nowa dla tych starszych świec. Może wyglądać zupełnie inaczej.

Szczegóły techniczne

Ta część jest dla osób, które chcą znać dokładne zasady. Volume Profile Visible Range to wbudowany wskaźnik TradingView na wykresie. Wykres liczy go w twojej przeglądarce ze słupków, które wysyła KAGAMI.

Obliczenia

1. Słupki. Bierze słupki od pierwszego do ostatniego słupka na ekranie.
2. Wiersze. Dzieli zakres cen, od najniższego dołka do najwyższego szczytu, na wiersze. Przy opcji Liczba wierszy tworzy tyle wierszy, ile wynosi Rozmiar wiersza. Przy opcji Liczba ticków na wiersz każdy wiersz ma wysokość tylu kroków ceny, ile wynosi Rozmiar wiersza (krok ceny to najmniejszy ruch, na jaki pozwala rynek).
3. W górę czy w dół. Słupek liczy się jako wzrostowy, gdy close ≥ open, a w przeciwnym razie jako spadkowy.
4. Rozkładanie wolumenu słupka. Jeśli najwyższa i najniższa cena słupka leżą w jednym wierszu, cały jego wolumen trafia do tego wiersza. W przeciwnym razie każdy wiersz dostaje udział równy tej części zakresu słupka (od najniższej do najwyższej ceny), która leży w tym wierszu. Na przykład słupek, którego zakres w jednej czwartej leży w danym wierszu, daje temu wierszowi jedną czwartą swojego wolumenu.
5. POC. Wiersz z największym wolumenem. Jego linia leży w środku tego wiersza. Jeśli kilka wierszy ma tyle samo, wybiera ten najbliżej środka wszystkich wierszy.
6. Obszar wartości. Zaczyna od wiersza POC. Patrzy na następny wiersz poniżej i następny powyżej i dodaje ten z większym wolumenem. Przy remisie dodaje ten bliżej POC; jeśli oba są tak samo blisko, wiersz powyżej. Zatrzymuje się, gdy następny wiersz przekroczyłby tyle procent całego wolumenu, ile wynosi Zakres wartości. Dlatego obszar wartości obejmuje najwyżej taką część.
7. Linie dynamiki (na początku wyłączone) śledzą POC, górę obszaru wartości i dół obszaru wartości, gdy słupki są dodawane od lewej do prawej. Są rysowane jako linie schodkowe.

Dane KAGAMI nie dają wykresowi drobniejszego interwału dla tego wskaźnika. Dlatego wykres buduje profil ze słupków interwału, na który patrzysz.

Argumenty

Jak jest narysowany

• Wiersze rosną od prawej krawędzi wykresu w lewo. Najdłuższy wiersz sięga przez 30% szerokości wykresu.
• Wiersze w obszarze wartości są rysowane z przezroczystością 30%. Pozostałe wiersze mają 76%, więc wyglądają bledziej.
• Linia POC jest ciągła i szeroka na 2 piksele. Biegnie przez słupki, które mierzy profil.
• Profil jest rysowany na wierzchu, nad świecami.
• Kolory to domyślne ustawienia samego wykresu. KAGAMI ich nie zmienia.

Kiedy wartości się zmieniają

• Przesuwanie albo powiększanie zmienia słupki na ekranie. Wtedy cały profil liczy się od nowa.
• Najnowszy słupek wciąż się tworzy. Jego wolumen i zakres zmieniają się przy każdym odświeżeniu wykresu: mniej więcej co 15 sekund albo co 5 sekund na wykresie sekundowym.
• Wcześniejsze wiersze też mogą się zmieniać. Przy opcji Liczba wierszy nowy szczyt albo dołek rozciąga zakres cen i każdy wiersz jest dzielony od nowa.

Interwały

• Profil używa słupków interwału na ekranie. Na długim interwale każdy słupek obejmuje szeroki zakres cen. Jego wolumen rozkłada się na więcej wierszy, więc obraz jest bardziej przybliżony.
• Interwały sekundowe (1, 5, 10, 15 i 30 sekund) są tylko dla kryptowalut. Sięgają około 24 godzin wstecz.
• Akcje z USA trzymają się godzin rynku w USA, od 09:30 do 16:00 czasu nowojorskiego. Kryptowaluty są w obrocie cały dzień, codziennie (godziny w UTC).

Własna wersja KAGAMI

KAGAMI ma też własny profil wolumenu, liczony na serwerach KAGAMI. Nie ma go na liście Wskaźniki. Jest rysowany tylko wtedy, gdy link otwiera KAGAMI z prośbą o profil wolumenu. Nie ma okna ustawień.

1. Słupki. Najnowsze słupki, które wczytuje strona: 500 albo mniej, gdy rynek ma krótszą historię. Nie słupki na ekranie.
2. Wiersze. 24 wiersze. Link może poprosić o inną liczbę; jest ona trzymana między 4 a 200 i obcinana do liczby całkowitej. Zakres biegnie od najniższego dołka do najwyższego szczytu i jest dzielony na równe wiersze. Jeśli każdy słupek ma tę samą cenę, cały wolumen trafia do jednego wiersza.
3. Rozkładanie wolumenu słupka. Słupek z zerowym wolumenem jest pomijany. W przeciwnym razie jego wolumen jest dzielony po równo między wszystkie wiersze, od wiersza z jego najniższą ceną do wiersza z jego najwyższą ceną. Słupek, który dotyka trzech wierszy, daje każdemu z nich jedną trzecią.
4. POC. Wiersz z największym wolumenem. Jeśli kilka wierszy ma tyle samo, wybiera najniższy. Cena POC to środek tego wiersza.
5. Obszar wartości. Zaczyna od wiersza POC. Porównuje następny wiersz powyżej z następnym poniżej i dodaje ten z większym wolumenem; przy remisie wiersz powyżej. Robi tak, dopóki nie obejmie co najmniej 70% całego wolumenu albo nie zabraknie wierszy. Dlatego może objąć trochę więcej niż 70%. Jego dół to dół najniższego z jego wierszy, a góra to góra najwyższego.
6. Zaokrąglanie. Krawędzie wierszy, POC i krawędzie obszaru wartości są zaokrąglane do 6 miejsc po przecinku. Wolumeny wierszy są zaokrąglane do 4 miejsc po przecinku.
7. Rysunek. Jedno pole na każdy wiersz, który ma wolumen. Każde pole kończy się na najnowszym słupku i sięga w lewo. Najbardziej ruchliwy wiersz sięga wstecz na czas 60 słupków (czas jednego słupka = czas między dwoma ostatnimi słupkami). Gdy wczytano mniej niż 180 słupków, sięga zamiast tego na jedną trzecią liczby słupków. Pozostałe wiersze są proporcjonalnie krótsze, zaokrąglone i mają długość co najmniej 1 słupka. Pola leżą za świecami.
8. Linia POC to linia przerywana, szeroka na 1 piksel, z napisem POC. Biegnie od pierwszego wczytanego słupka do miejsca o czas 5 słupków za najnowszym.
9. Odświeżanie. Strona prosi o profil od nowa przy każdym odświeżeniu wykresu, mniej więcej co 15 sekund. Profil jest liczony od nowa na najnowszych słupkach, razem ze słupkiem, który wciąż się tworzy, i rysowany od nowa.

Jego kolory (pola są też rysowane z przezroczystością 35% dla wiersza POC i 55% dla pozostałych):

Pola i linia są zablokowane. Nie możesz ich zaznaczyć, przesunąć ani zapisać.

Różnice względem wbudowanej wersji wykresu

Własna wersja KAGAMI różni się od Volume Profile Visible Range w taki sposób:

• Które słupki. Wersja KAGAMI: ostatnie 500 wczytanych słupków, niezależnie od tego, co jest na ekranie. Wersja wbudowana: słupki na ekranie.
• Rozkładanie. Wersja KAGAMI: równe udziały we wszystkich wierszach, których dotyka słupek. Wersja wbudowana: udziały według tego, jaka część zakresu słupka leży w każdym wierszu.
• W górę i w dół. Wersja KAGAMI: jedna ilość na wiersz, bez podziału. Wersja wbudowana: domyślnie osobno wolumen wzrostowy i spadkowy.
• Wielkość obszaru wartości. Wersja KAGAMI: rośnie, dopóki nie obejmie co najmniej 70%. Wersja wbudowana: zatrzymuje się, zanim przekroczyłaby ustawioną część.
• Remisy w obszarze wartości. Wersja KAGAMI: wiersz powyżej. Wersja wbudowana: wiersz bliżej POC, potem wiersz powyżej.
• Remisy POC. Wersja KAGAMI: najniższy wiersz. Wersja wbudowana: wiersz najbliżej środka wszystkich wierszy.
• Wielkość i miejsce. Wersja KAGAMI: najbardziej ruchliwy wiersz sięga wstecz na czas 60 słupków, kończy się na najnowszym słupku i leży za świecami. Wersja wbudowana: 30% szerokości wykresu od prawej krawędzi, nad świecami.
• Linia POC. Wersja KAGAMI: przerywana, 1 piksel, z napisem, złota. Wersja wbudowana: ciągła, 2 piksele.
• Ustawienia. Wersja KAGAMI nie ma żadnych. Wersja wbudowana ma cztery argumenty opisane wyżej.
• Odświeżanie. Wersja KAGAMI: serwer liczy ją od nowa przy każdym odświeżeniu. Wersja wbudowana: twoja przeglądarka liczy ją od nowa, gdy zmieniają się słupki albo gdy przesuwasz wykres.

Przypadki szczególne

• Brak wolumenu. Jeśli słupki nie mają wolumenu, nic się nie rysuje. Dotyczy to obu wersji.
• Jeden bardzo ruchliwy wiersz. Jeśli sam wiersz POC obejmuje więcej niż część ustawiona dla obszaru wartości, obszar wartości to tylko ten wiersz.
• Każdy słupek na jednej cenie. Cały wolumen trafia do jednego wiersza.
• Słupek z high = low daje cały swój wolumen jednemu wierszowi.
• Bardzo mało słupków. Profil nadal się rysuje, ale kilka słupków mało mówi o tym, gdzie skupia się handel. Własna wersja KAGAMI potrzebuje co najmniej 2 wczytanych słupków, żeby cokolwiek narysować.
• Luki (noce, weekendy, skok na otwarciu) zostawiają ceny, przy których żaden słupek nie handlował. Te ceny nie dostają wiersza.