Volume Profile — 가격마다 얼마나 거래되었는지

소개

볼륨 프로파일은 가격마다 얼마나 거래되었는지 보여 줘요. 화면에 보이는 차트 부분만 세요. 거래량은 얼마나 거래되었는지예요. 주식이라면 주식 수, 암호화폐라면 코인 수예요.

KAGAMI에서는 지표(Indicators) 목록에 Volume Profile Visible Range라는 이름으로 있어요. 차트에서 짧은 이름은 VPVR이에요. 모든 계정에서 무료로 쓸 수 있어요.

차트에서 보이는 것

차트는 봉으로 되어 있어요. 봉은 캔들이라고도 해요. 봉 하나하나는 같은 시간을 나타내요.

• 가격 차트 오른쪽에 옆으로 누운 막대가 나타나요. 하나하나를 행이라고 해요. 좁은 가격 구간 하나예요.
• 행이 길면 그 가격에서 많이 거래되었다는 뜻이에요. 행이 짧으면 거기서 적게 거래되었다는 뜻이에요.
• 행마다 색이 두 가지예요. 한 부분은 시가와 같거나 더 높게 마감한 캔들에서 와요. 다른 부분은 더 낮게 마감한 캔들에서 와요.
• 어떤 행은 더 진하게, 덜 투명하게 보여요. 이 행들을 모은 것이 가치 영역이에요. 거래가 가장 많이 일어난 가격들이에요.
• 선 하나가 POC(point of control)를 표시해요. 거래가 가장 많았던 가격 행이에요.
• 보이는 캔들만 세요. 차트를 움직이거나 확대·축소하면 다시 그려요.

트레이더가 흔히 읽는 방법

• 많은 트레이더는 POC를 거래가 가장 많이 일어난 가격으로 읽어요.
• 어떤 트레이더는 긴 행을 바쁜 가격으로 봐요. 짧은 행은 시장이 빨리 지나간 가격이에요.
• 어떤 트레이더는 가치 영역의 가장자리 근처에서 가격이 어떻게 움직이는지 봐요.
• 어떤 트레이더는 프로파일을 서로 비교해요. 하루로 확대해 보고, 다시 일주일로 보고, 둘 다 살펴봐요.

지표는 지난 거래를 설명할 뿐이에요. 다음에 무슨 일이 일어날지는 알려 줄 수 없어요.

설정

차트 왼쪽 위의 VPVR에 마우스를 올리세요. 톱니바퀴 모양의 설정(Settings) 아이콘을 클릭하세요. 인풋(Inputs) 탭에는 이런 항목이 있어요.

• 로우 레이아웃(Rows Layout) — 행을 만드는 방법이에요. Number Of Rows(기본값) 또는 Row 당 틱수(Ticks Per Row)예요.
• 로우 사이즈(Row Size) — Number Of Rows일 때는 행의 개수예요. 처음 값은 24예요. 행이 많을수록 행이 얇아지고 더 자세해져요. Row 당 틱수일 때는 행 하나가 덮는 가격 단계의 수예요.
• 볼륨(Volume) — Up/Down은 두 가지 색을 보여 줘요. Total은 행마다 양을 하나만 보여 줘요. 델타(Delta)는 두 부분을 비교해요.
• Value Area Volume — 전체 거래 가운데 가치 영역에 담기는 몫이에요. 처음 값은 70(퍼센트)이에요.

스타일(Style) 탭에는 색, 가치 영역, POC 선이 있어요. 처음에는 꺼져 있는 선 세 개도 더 있어요: 디벨로핑 (Developing) Poc, Developing VA High, Developing VA Low예요.

잘못 읽기 쉬운 경우

• 스크롤하거나 확대·축소하면 바뀌어요. 화면에 다른 캔들이 있으면 다른 프로파일이 나와요. 서로 다른 구간을 보는 두 사람은 서로 다른 POC를 봐요.
• 캔들이 적으면 대충의 그림만 나와요. 화면에 캔들이 몇 개뿐이면 행이 알려 주는 것이 많지 않아요.
• 캔들은 그 안의 어디에서 거래가 일어났는지 알려 주지 않아요. 차트는 캔들마다 거래량을 그 캔들의 가격 범위에 고루 나눠요. 시간대가 길수록 더 대충이 돼요.
• 마지막 캔들은 아직 만들어지는 중이에요. 이미 세고 있어서, 가장 새로운 행들은 계속 바뀌어요.
• 시장 전체가 아니라 한 곳의 데이터예요. 암호화폐 거래량은 거래소 한 곳에서 와요. KAGAMI의 미국 주식 거래량도 거래소 한 곳에서만 올 수 있어요.
• 외환과 금속에는 중앙 거래소가 없어요. 그래서 거래량은 거래된 돈의 양이 아니라 가격이 바뀐 횟수를 세요.

차트는 배움을 위한 것이에요. 조언이 아니에요. 위험 고지를 읽어 주세요.

예시

NASDAQ:AAPL을 15분 차트로 열고, 화면에 이틀쯤 보이게 하세요. 이 숫자는 지어낸 거예요.

1. 그 이틀 동안 가격이 100과 110 사이에서 움직였다고 해 봐요.
2. 가장 긴 행은 104 근처에 있어요. 그래서 POC 선은 약 104에 있어요.
3. 진한 행들은 약 102부터 106까지예요. 이것이 가치 영역이에요.
4. 이렇게 읽을 수 있어요. 화면에 보이는 거래 대부분이 102와 106 사이에서 일어났어요. 가장 많이 일어난 곳은 104 근처예요.
5. 이제 일주일 전으로 스크롤해 보세요. 그 오래된 캔들로 프로파일을 다시 그려요. 꽤 다르게 보일 수 있어요.

기술적인 내용

정확한 규칙을 알고 싶은 분을 위한 부분이에요. Volume Profile Visible Range는 차트에 들어 있는 TradingView 내장 지표예요. 차트는 KAGAMI가 보내는 봉으로 내 브라우저에서 이것을 계산해요.

계산 방법

1. 봉. 화면에 보이는 첫 봉부터 마지막 봉까지 가져와요.
2. 행. 가장 낮은 저가부터 가장 높은 고가까지의 범위를 여러 행으로 잘라요. Number Of Rows일 때는 로우 사이즈개의 행을 만들어요. Row 당 틱수일 때는 행 하나의 높이가 로우 사이즈개의 가격 단계예요(가격 단계는 시장이 허락하는 가장 작은 움직임이에요).
3. 상승인지 하락인지. close ≥ open이면 상승 봉으로 쳐요. 아니면 하락 봉으로 쳐요.
4. 봉의 거래량 나누기. 봉의 고가와 저가가 한 행 안에 있으면, 거래량을 모두 그 행에 넣어요. 아니면 행마다, 봉의 고가–저가 범위 가운데 그 행 안에 들어간 부분만큼 몫을 받아요. 예를 들어 봉의 범위 가운데 4분의 1이 어떤 행에 들어가면, 그 행은 거래량의 4분의 1을 받아요.
5. POC. 거래량이 가장 많은 행이에요. 선은 그 행의 가운데에 놓여요. 여러 행이 같으면 모든 행의 가운데에 가장 가까운 행을 골라요.
6. 가치 영역. POC 행에서 시작해요. 바로 아래 행과 바로 위 행을 보고, 거래량이 더 많은 쪽을 더해요. 같으면 POC에 더 가까운 쪽을 더하고, 둘 다 똑같이 가까우면 위 행을 더해요. 다음 행을 더하면 전체 거래량의 Value Area Volume 퍼센트를 넘게 될 때 멈춰요. 그래서 가치 영역에는 많아야 그 몫까지만 담겨요.
7. 디벨로핑 선(처음에는 꺼져 있어요)은 왼쪽에서 오른쪽으로 봉이 하나씩 더해질 때 POC, 가치 영역의 위쪽, 가치 영역의 아래쪽을 따라가요. 계단 모양 선으로 그려요.

KAGAMI의 데이터는 이 지표에 더 짧은 시간대를 주지 않아요. 그래서 차트는 지금 보고 있는 시간대의 봉으로 프로파일을 만들어요.

인풋

그림

• 행은 차트의 오른쪽 끝에서 왼쪽으로 자라요. 가장 긴 행은 차트 폭의 30%까지 닿아요.
• 가치 영역 안의 행은 30% 투명도로 그려요. 다른 행은 76%로 그려서 더 옅어 보여요.
• POC 선은 실선이고 굵기는 2픽셀이에요. 프로파일이 재는 봉들을 가로질러 이어져요.
• 프로파일은 캔들 위에 그려요.
• 색은 차트 자체의 기본값이에요. KAGAMI는 이 값을 바꾸지 않아요.

값이 바뀌는 때

• 움직이거나 확대·축소하면 화면의 봉이 바뀌어요. 그러면 프로파일 전체를 다시 계산해요.
• 가장 새로운 봉은 아직 만들어지는 중이에요. 차트가 새로고침될 때마다 거래량과 범위가 바뀌어요. 약 15초마다, 초 단위 차트에서는 5초마다예요.
• 지난 행도 바뀔 수 있어요. Number Of Rows일 때는 새 고가나 새 저가가 가격 범위를 늘려서, 모든 행을 다시 잘라요.

시간대

• 프로파일은 화면에 있는 시간대의 봉을 써요. 시간대가 길면 봉 하나가 넓은 가격 범위를 덮어요. 거래량이 더 많은 행에 나눠지니까 그림이 더 대충이 돼요.
• 초 단위 시간대(1초, 5초, 10초, 15초, 30초)는 암호화폐에만 있어요. 약 24시간 전까지만 거슬러 올라가요.
• 미국 주식은 미국 장 시간을 따라요. 뉴욕 시간으로 09:30부터 16:00까지예요. 암호화폐는 매일, 하루 종일 거래돼요(시간은 UTC).

KAGAMI 자체 버전

KAGAMI에도 자체 볼륨 프로파일이 있어요. KAGAMI 서버에서 계산해요. 지표 목록에는 없어요. 볼륨 프로파일을 이미 요청하는 링크로 KAGAMI를 열었을 때만 그려요. 설정 창은 없어요.

1. 봉. 페이지가 불러오는 가장 최근 봉 500개예요. 시장의 기록이 그보다 짧으면 더 적어요. 화면에 보이는 봉이 아니에요.
2. 행. 행 24개예요. 링크가 다른 숫자를 요청할 수도 있어요. 그 숫자는 4와 200 사이로 맞추고, 정수로 잘라요. 범위는 가장 낮은 저가부터 가장 높은 고가까지이고, 똑같은 크기의 행으로 잘라요. 모든 봉의 가격이 같으면 거래량이 모두 한 행에 들어가요.
3. 봉의 거래량 나누기. 거래량이 0인 봉은 건너뛰어요. 아니면 그 봉의 저가가 있는 행부터 고가가 있는 행까지, 모든 행에 거래량을 똑같이 나눠요. 행 세 개에 닿는 봉은 행마다 3분의 1씩 줘요.
4. POC. 거래량이 가장 많은 행이에요. 여러 행이 같으면 가장 낮은 행이에요. POC 가격은 그 행의 가운데예요.
5. 가치 영역. POC 행에서 시작해요. 바로 위 행과 바로 아래 행을 비교해서 거래량이 더 많은 쪽을 더해요. 같으면 위 행이에요. 전체 거래량의 적어도 70%를 담을 때까지, 또는 남은 행이 없을 때까지 계속해요. 그래서 70%보다 조금 더 담을 수 있어요. 아래쪽 끝은 가장 낮은 행의 아래쪽이고, 위쪽 끝은 가장 높은 행의 위쪽이에요.
6. 반올림. 행의 경계, POC, 가치 영역의 경계는 소수점 아래 6자리로 반올림해요. 행의 거래량은 소수점 아래 4자리로 반올림해요.
7. 그림. 거래량이 있는 행마다 상자를 하나씩 그려요. 상자는 가장 새로운 봉에서 끝나고 왼쪽으로 뻗어요. 가장 바쁜 행은 봉 60개만큼의 시간을 거슬러 올라가요(봉 하나만큼의 시간 = 마지막 두 봉 사이의 시간). 불러온 봉이 180개보다 적으면, 그 대신 봉 개수의 3분의 1만큼 거슬러 올라가요. 다른 행은 비율에 맞춰 더 짧고, 반올림하며, 길이는 적어도 봉 1개만큼이에요. 상자는 캔들 뒤에 놓여요.
8. POC 선은 굵기 1픽셀의 점선이고, POC라는 이름표가 붙어 있어요. 불러온 첫 봉부터, 가장 새로운 봉을 지나 봉 5개만큼의 시간까지 이어져요.
9. 새로고침. 차트가 새로고침될 때마다, 약 15초마다 페이지가 다시 요청해요. 아직 만들어지는 중인 봉을 포함해서 가장 새로운 봉들로 다시 계산하고, 다시 그려요.

색이에요(상자는 투명도도 있어요. POC 행은 35%, 다른 행은 55%예요).

상자와 선은 잠겨 있어요. 선택하거나, 옮기거나, 저장할 수 없어요.

차트 내장 버전과 다른 점

KAGAMI 자체 버전은 Volume Profile Visible Range와 이런 점이 달라요.

• 어떤 봉. KAGAMI 자체 버전: 화면에 무엇이 있든, 불러온 가장 최근 봉 500개예요. 내장 버전: 화면에 보이는 봉이에요.
• 나누는 방법. KAGAMI 자체 버전: 봉이 닿는 모든 행에 똑같이 나눠요. 내장 버전: 봉의 범위가 행마다 얼마나 들어가는지에 따라 나눠요.
• 상승과 하락. KAGAMI 자체 버전: 행마다 양이 하나이고, 나누지 않아요. 내장 버전: 처음에는 상승 거래량과 하락 거래량으로 나눠요.
• 가치 영역의 크기. KAGAMI 자체 버전: 적어도 70%를 담을 때까지 커져요. 내장 버전: 정한 몫을 넘기 전에 멈춰요.
• 가치 영역에서 같을 때. KAGAMI 자체 버전: 위 행이에요. 내장 버전: POC에 더 가까운 행, 그다음 위 행이에요.
• POC가 같을 때. KAGAMI 자체 버전: 가장 낮은 행이에요. 내장 버전: 모든 행의 가운데에 가장 가까운 행이에요.
• 크기와 위치. KAGAMI 자체 버전: 가장 바쁜 행이 봉 60개만큼의 시간을 거슬러 올라가고, 가장 새로운 봉에서 끝나며, 캔들 뒤에 있어요. 내장 버전: 오른쪽 끝에서 차트 폭의 30%이고, 캔들 위에 있어요.
• POC 선. KAGAMI 자체 버전: 점선, 1픽셀, 이름표, 금색이에요. 내장 버전: 실선, 2픽셀이에요.
• 설정. KAGAMI 자체 버전에는 설정이 없어요. 내장 버전에는 위의 인풋 네 개가 있어요.
• 새로고침. KAGAMI 자체 버전: 새로고침할 때마다 서버가 다시 계산해요. 내장 버전: 봉이 바뀌거나 차트를 움직일 때 내 브라우저가 다시 계산해요.

특별한 경우

• 거래량이 전혀 없을 때. 봉에 거래량이 없으면 아무것도 그리지 않아요. 두 버전 모두 그래요.
• 아주 바쁜 행 하나. POC 행 하나에 가치 영역 몫보다 많은 거래량이 담겨 있으면, 가치 영역은 그 행 하나뿐이에요.
• 모든 봉이 한 가격일 때. 거래량이 모두 한 행에 들어가요.
• 고가 = 저가인 봉은 거래량을 모두 한 행에 넣어요.
• 봉이 아주 적을 때. 프로파일은 그래도 그려져요. 하지만 봉 몇 개로는 거래가 어디에 몰렸는지 알기 어려워요. KAGAMI 자체 버전은 무엇이든 그리려면 불러온 봉이 적어도 2개 있어야 해요.
• 갭(밤, 주말, 개장 때의 점프)은 어떤 봉도 거래하지 않은 가격을 남겨요. 그 가격에는 행이 없어요.