Volume Profile — 価格ごとにどれだけ取引されたか

概要

ボリュームプロファイルは、それぞれの価格でどれだけ取引されたかを表します。数えるのは、チャートの見えている部分だけです。出来高とは、どれだけ取引されたかです。株なら株数、暗号資産ならコインの数です。

KAGAMI では、インジケーター（Indicators）の一覧で Volume Profile Visible Range という名前です。チャートの上での短い名前は VPVR です。すべてのアカウントで無料です。

チャートに表示されるもの

チャートは、足（バー）でできています。足は、ローソク足とも呼ばれます。どの足も、同じ長さの時間を表します。

• 価格のチャートの右側に、横向きの棒が出ます。1本1本が行です。価格の小さな幅を表します。
• 長い行は、その価格でたくさん取引されたという意味です。短い行は、そこでは少ししか取引されなかったという意味です。
• どの行にも、2つの色があります。一方は、終値が始値と同じか上だったローソク足の分です。もう一方は、終値が始値より下だったローソク足の分です。
• 色が濃く、あまり透けていない行があります。それらをまとめてバリューエリアと呼びます。取引のほとんどが行われた価格です。
• 線が、POC（point of control の略）を示します。いちばん多く取引された価格の行です。
• 数えるのは、見えているローソク足だけです。チャートを動かしたり、拡大・縮小したりすると、描き直されます。

トレーダーのよくある読み方

• 多くのトレーダーは、POC を、いちばん多く取引された価格として読みます。
• 長い行を、にぎやかな価格として見るトレーダーもいます。短い行は、マーケットがすばやく通りすぎた価格です。
• バリューエリアの端の近くで、価格がどう動くかを見るトレーダーもいます。
• プロファイルを比べるトレーダーもいます。1日分に拡大し、次に1週間分にして、両方を見ます。

インジケーターは、過去の取引を表すだけです。次に何が起きるかはわかりません。

設定

チャートの左上の VPVR にマウスを重ねます。歯車のアイコン、設定（Settings）をクリックします。パラメーター（Inputs）タブには、次のものがあります。

• 行のレイアウト（Rows Layout）— 行の作り方です。行の数（Number Of Rows、初期値）か、行ごとのティック（Ticks Per Row）を選びます。
• 行のサイズ（Row Size）— 行の数のときは、行がいくつあるかです。最初は 24 です。行を増やすと、1本1本の行が細くなり、細かいところまでわかります。行ごとのティックのときは、1本の行が価格の刻みをいくつ分ふくむかです。
• 出来高（Volume）— Up/Down は、2つの色を表示します。合計（Total）は、1本の行に1つの量を表示します。デルタ（Delta）は、2つの部分を比べます。
• バリューエリアの出来高（Value Area Volume）— 取引全体のうち、バリューエリアに入る割合です。最初は 70（パーセント）です。

スタイル（Style）タブには、色、バリューエリア、POC の線があります。最初はオフの線も3本あります。POCの推移（Developing Poc）、Developing VA High、Developing VA Low です。

誤解しやすいとき

• スクロールや拡大・縮小で変わります。 画面に入るローソク足が変わると、プロファイルも変わります。ちがう範囲を見ている2人には、ちがう POC が見えます。
• ローソク足が少ないと、大まかな絵になります。 画面にローソク足が少ししかないと、行からはあまりわかりません。
• ローソク足は、その中のどこで取引されたかを教えてくれません。 チャートは、それぞれのローソク足の出来高を、その価格の幅に広げて分けます。時間軸が長いほど、これは大まかになります。
• 最後のローソク足は、まだできている途中です。 もう数に入っているので、いちばん新しい行はまだ変わります。
• ひとつの取引所の数で、マーケット全体ではありません。 暗号資産の出来高は、ひとつの取引所のものです。KAGAMI の米国株の出来高も、ひとつの取引所だけのことがあります。
• FX と金属には、中心になる取引所がありません。 その出来高は、価格が何回変わったかを数えたものです。どれだけのお金が取引されたかではありません。

チャートは、学ぶためのものです。売買の助言ではありません。リスク免責事項をお読みください。

例

NASDAQ:AAPL を15分のチャートで開き、画面に約2日分を表示します。次の数字は、作ったものです。

1. その2日間に、価格が 100 から 110 の間で動いたとします。
2. いちばん長い行は、104 のあたりにあります。そのため、POC の線は約 104 にあります。
3. 濃い行は、約 102 から 106 までです。そこがバリューエリアです。
4. 次のように読めます。見えている取引のほとんどは、102 から 106 の間で行われました。いちばん多かったのは、104 の近くです。
5. では、1週間前までスクロールして戻ります。プロファイルは、その古いローソク足で描き直されます。かなりちがって見えるかもしれません。

技術的な詳細

正確なルールを知りたい方向けです。Volume Profile Visible Range は、チャートに組み込まれた TradingView のインジケーターです。チャートは、KAGAMI が送る足をもとに、あなたのブラウザで計算します。

計算

1. 足。 画面の最初の足から最後の足までを使います。
2. 行。 いちばん低い安値から、いちばん高い高値までの範囲を、行に分けます。行の数のときは、行のサイズの数だけ行を作ります。行ごとのティックのときは、1本の行の高さが、価格の刻み行のサイズ個分になります（価格の刻みとは、そのマーケットで許される、いちばん小さな値動きです）。
3. 上か下か。 close ≥ open の足は「上」、そうでなければ「下」として数えます。
4. 足の出来高を分ける。 足の高値と安値が1本の行に入るときは、出来高をすべてその行に入れます。そうでなければ、それぞれの行は、足の高値から安値までの幅のうち、その行に入る部分と同じ割合をもらいます。たとえば、幅の4分の1がある行に入る足は、その行に出来高の4分の1を渡します。
5. POC。 出来高がいちばん多い行です。線は、その行の真ん中にあります。いくつかの行が同じなら、すべての行の真ん中にいちばん近い行を選びます。
6. バリューエリア。 POC の行から始めます。すぐ下の行と、すぐ上の行を見て、出来高の多いほうを加えます。同じなら、POC に近いほうを加えます。どちらも同じくらい近いなら、上の行です。次の行を加えると、全体の出来高のバリューエリアの出来高パーセントを超えてしまうときに、止まります。そのため、バリューエリアに入るのは、多くてもその割合までです。
7. 推移の線（最初はオフ）は、左から右へ足を1本ずつ加えるごとに、POC、バリューエリアの上の端、下の端をたどります。階段のような線で描かれます。

KAGAMI のデータは、このインジケーターのために、もっと細かい時間軸をチャートに渡していません。そのため、チャートは、いま見ている時間軸の足からプロファイルを作ります。

パラメーター

描き方

• 行は、チャートの右端から左に向かってのびます。いちばん長い行は、横幅の 30 % まで届きます。
• バリューエリアの行は、透明度 30 % で描かれます。ほかの行は 76 % で描かれるので、うすく見えます。
• POC の線は実線で、太さ2ピクセルです。プロファイルが測る足の上を横切ります。
• プロファイルは、ローソク足の上に描かれます。
• 色は、チャートの初期設定です。KAGAMI は変えていません。

値が変わるとき

• 動かしたり、拡大・縮小したりすると、画面の足が変わります。そのとき、プロファイル全体が計算し直されます。
• いちばん新しい足は、まだできている途中です。その出来高と幅は、チャートが更新されるたびに変わります。約15秒ごと、秒の時間軸のチャートでは5秒ごとです。
• 過去の行も変わることがあります。行の数のときは、新しい高値や安値が出ると価格の範囲が広がり、すべての行が分け直されます。

時間軸

• プロファイルは、画面の時間軸の足を使います。長い時間軸では、1本の足が広い価格の幅をふくみます。その出来高がたくさんの行に分けられるので、絵は大まかになります。
• 秒の時間軸（1秒・5秒・10秒・15秒・30秒）は、暗号資産だけにあります。約24時間前までさかのぼれます。
• 米国株は、米国市場の取引時間にしたがいます。ニューヨーク時間の 09:30〜16:00 です。暗号資産は、毎日、一日中取引されます（時刻は UTC）。

KAGAMI 独自版

KAGAMI には、独自のボリュームプロファイルもあります。KAGAMI のサーバーで計算します。インジケーターの一覧にはありません。描かれるのは、ボリュームプロファイルを最初から求めるリンクで KAGAMI を開いたときだけです。設定の画面はありません。

1. 足。 ページが読み込む、いちばん新しい足です。500本、またはマーケットの履歴が少ないときは、それより少なくなります。画面の足ではありません。
2. 行。 24本の行です。リンクで別の数を求めることもできます。その数は 4 から 200 の間に収められ、整数に切りそろえられます。範囲は、いちばん低い安値から、いちばん高い高値までで、同じ幅の行に分けます。どの足も同じ価格なら、出来高はすべて1本の行に入ります。
3. 足の出来高を分ける。 出来高が 0 の足は飛ばします。そうでなければ、その出来高を、安値の行から高値の行までのすべての行に、同じだけ分けます。3本の行に触れる足は、それぞれに3分の1を渡します。
4. POC。 出来高がいちばん多い行です。いくつかの行が同じなら、いちばん下の行です。POC の価格は、その行の真ん中です。
5. バリューエリア。 POC の行から始めます。すぐ上の行と、すぐ下の行を比べて、出来高の多いほうを加えます。同じなら、上の行です。全体の出来高の少なくとも 70 % が入るか、行がなくなるまで続けます。そのため、70 % より少し多く入ることがあります。下の端は、いちばん下の行の下の端です。上の端は、いちばん上の行の上の端です。
6. 丸め。 行の端、POC、バリューエリアの端は、小数点以下6桁に丸めます。行の出来高は、小数点以下4桁に丸めます。
7. 描き方。 出来高のある行ごとに、ボックスを1つ描きます。どのボックスも、いちばん新しい足で終わり、左にのびます。いちばんにぎやかな行は、足60本分の時間だけ、さかのぼってのびます（足1本分 = 最後の2本の足の間の時間）。読み込んだ足が180本より少ないときは、かわりに、足の本数の3分の1だけさかのぼります。ほかの行は、それに比例して短くなり、丸められ、少なくとも足1本分の長さがあります。ボックスは、ローソク足の後ろにあります。
8. POC の線は破線で、太さ1ピクセル、POC というラベルがついています。読み込んだ最初の足から、いちばん新しい足の足5本分あとの時間まで、のびています。
9. 更新。 ページは、チャートが更新されるたびに、約15秒ごとに、もう一度これを求めます。まだできている途中の足もふくめて、いちばん新しい足で計算し直され、描き直されます。

色（ボックスは透明度もつけて描かれます。POC の行は 35 %、ほかの行は 55 % です）：

ボックスと線は固定されています。選んだり、動かしたり、保存したりはできません。

チャートの標準版とのちがい

KAGAMI 独自版は、次の点で Volume Profile Visible Range とちがいます。

• どの足か。 KAGAMI 独自版：画面に何が出ていても、読み込んだいちばん新しい500本。標準版：画面の足。
• 分け方。 KAGAMI 独自版：足が触れるすべての行に、同じだけ。標準版：足の幅のうち、それぞれの行にどれだけ入るかで分けます。
• 上と下。 KAGAMI 独自版：1本の行に1つの量で、分けません。標準版：初期設定では、上と下の出来高に分けます。
• バリューエリアの大きさ。 KAGAMI 独自版：少なくとも 70 % が入るまで広げます。標準版：設定した割合を超える手前で止まります。
• バリューエリアで同じだったとき。 KAGAMI 独自版：上の行。標準版：POC に近い行、その次に上の行。
• POC で同じだったとき。 KAGAMI 独自版：いちばん下の行。標準版：すべての行の真ん中にいちばん近い行。
• 大きさと位置。 KAGAMI 独自版：いちばんにぎやかな行が、足60本分の時間だけさかのぼってのび、いちばん新しい足で終わります。ローソク足の後ろです。標準版：右端からチャートの横幅の 30 % で、ローソク足の上です。
• POC の線。 KAGAMI 独自版：破線、1ピクセル、ラベルつき、ゴールド。標準版：実線、2ピクセル。
• 設定。 KAGAMI 独自版にはありません。標準版には、上の4つのパラメーターがあります。
• 更新。 KAGAMI 独自版：更新のたびに、サーバーが計算し直します。標準版：足が変わったときや、チャートを動かしたときに、あなたのブラウザが計算し直します。

特別なケース

• 出来高がまったくない。 足に出来高がないときは、何も描かれません。どちらのバージョンでも同じです。
• とてもにぎやかな行が1本。 POC の行だけで、バリューエリアの割合より多く入っているときは、バリューエリアはその行だけです。
• どの足も同じ価格。 出来高はすべて、1本の行に入ります。
• 高値 = 安値の足は、出来高をすべて1本の行に入れます。
• 足がとても少ない。 プロファイルは描かれますが、足が少ないと、取引がどこに集まっているかは、あまりわかりません。KAGAMI 独自版は、何かを描くのに、読み込んだ足が少なくとも2本必要です。
• ギャップ（夜、週末、取引開始の飛び）があると、どの足も取引しなかった価格が残ります。その価格には、行がありません。