Volume Profile — كم تم تداوله عند كل سعر

نبذة عن المؤشر

ملف حجم التداول يعرض كم تم تداوله عند كل سعر. ولا يحتسب إلا جزء الرسم البياني الذي تراه. حجم التداول هو كمية ما تم تداوله: الأسهم في السهم، والعملات في العملات الرقمية.

في KAGAMI، اسمه في قائمة المؤشرات (Indicators) هو Volume Profile Visible Range. واسمه القصير على الرسم البياني هو VPVR. هذا المؤشر مجاني لكل حساب.

ما تراه على الرسم البياني

الرسم البياني مكوّن من أعمدة، تُسمّى أيضًا الشموع. كل عمود يغطي المدة نفسها من الوقت.

• تظهر أعمدة أفقية على الجانب الأيمن من الرسم البياني للسعر. كل واحد منها صف: شريط صغير من الأسعار.
• الصف الطويل يعني أن الكثير تم تداوله عند تلك الأسعار. والصف القصير يعني أن القليل تم تداوله هناك.
• لكل صف لونان. جزء يأتي من الشموع التي أُغلقت عند سعر افتتاحها أو فوقه. والجزء الآخر يأتي من الشموع التي أُغلقت أدنى منه.
• بعض الصفوف تبدو أقوى، وأقل شفافية. معًا تشكّل منطقة القيمة: الأسعار التي حدث عندها معظم التداول.
• يحدّد خطٌ POC، أي نقطة التحكم. وهي صف السعر الذي فيه أكبر قدر من التداول.
• لا يحتسب إلا الشموع التي تراها. حرّك الرسم البياني أو كبّره أو صغّره، فيُرسم من جديد.

كيف يقرؤه المتداولون غالبًا

• كثير من المتداولين يقرؤون POC على أنه السعر الذي حدث عنده معظم التداول.
• بعض المتداولين يرون في الصفوف الطويلة أسعارًا نشطة. والصفوف القصيرة أسعار مرّ بها السوق بسرعة.
• بعض المتداولين يراقبون كيف يتصرف السعر قرب حافتَي منطقة القيمة.
• بعض المتداولين يقارنون الملفات. يكبّرون الرسم البياني على يوم واحد، ثم على أسبوع واحد، وينظرون إلى الاثنين.

المؤشر يصف التداول الماضي فقط. ولا يمكنه أن يخبرك بما سيحدث بعد ذلك.

الإعدادات

مرّر الفأرة فوق VPVR في أعلى يسار الرسم البياني. اضغط أيقونة الترس، أي الإعدادات (Settings). تعرض علامة التبويب مدخلات (Inputs):

• تنسيق الصفوف (Rows Layout) — كيف تُصنع الصفوف. عدد الصفوف (Number Of Rows) (القيمة الأولى) أو Ticks Per Row.
• حجم الصف (Row Size) — مع عدد الصفوف، هو عدد الصفوف. يبدأ عند 24. الصفوف الأكثر تعني صفوفًا أرفع وتفاصيل أكثر. ومع Ticks Per Row، هو عدد خطوات السعر التي يغطيها كل صف.
• حجم تداول (Volume) — صعود/هبوط (Up/Down) يعرض اللونين. إجمالي (Total) يعرض كمية واحدة لكل صف. دلتا (Delta) يقارن الجزأين.
• حجم منطقة مهمة (Value Area Volume) — حصة منطقة القيمة من كل التداول. تبدأ عند 70 (بالمئة).

علامة التبويب النمط (Style) فيها الألوان، ومنطقة القيمة، وخط POC. وفيها أيضًا ثلاثة خطوط إضافية، متوقفة في البداية: تطوير نقطة التغير (Developing Poc) وDeveloping VA High وDeveloping VA Low.

متى قد يضلّلك

• يتغيّر عندما تمرّر أو تكبّر أو تصغّر. الشموع الأخرى على الشاشة تعطي ملفًا آخر. وشخصان ينظران إلى نطاقين مختلفين يريان POC مختلفًا.
• الشموع القليلة تعطي صورة تقريبية. مع بضع شموع فقط على الشاشة، لا تقول الصفوف الكثير.
• الشمعة لا تقول أين حدث التداول داخلها. يوزّع الرسم البياني حجم تداول كل شمعة على مدى أسعارها. والأطر الزمنية الطويلة تجعل هذا أكثر تقريبًا.
• آخر شمعة لا تزال تتكوّن. وهي تُحتسب من الآن، لذلك لا تزال أحدث الصفوف تتغيّر.
• إنه مصدر واحد، وليس السوق كله. حجم تداول العملات الرقمية يأتي من منصة تداول واحدة. وحجم تداول أسهم الولايات المتحدة في KAGAMI قد يأتي من منصة تداول واحدة فقط.
• العملات (FX) والمعادن ليس لها منصة تداول مركزية. حجم تداولها يعدّ كم مرة تغيّر السعر، لا كم من المال تم تداوله.

الرسوم البيانية للتعلّم، وليست نصيحة. اقرأ إخلاء المسؤولية بشأن المخاطر.

مثال

افتح NASDAQ:AAPL على رسم بياني بإطار 15 دقيقة، وعلى الشاشة نحو يومين. هذه الأرقام ليست حقيقية.

1. لنفترض أن السعر تحرّك بين 100 و110 في هذين اليومين.
2. أطول صف يقع حول 104. لذلك خط POC عند 104 تقريبًا.
3. الصفوف الأقوى تمتد من نحو 102 إلى 106. هذه هي منطقة القيمة.
4. يمكنك أن تقرأه هكذا: معظم التداول الذي تراه حدث بين 102 و106. وأكثره حدث قرب 104.
5. الآن مرّر أسبوعًا واحدًا إلى الوراء. يُرسم الملف من جديد لتلك الشموع الأقدم. وقد يبدو مختلفًا تمامًا.

التفاصيل التقنية

للقرّاء الذين يريدون القواعد الدقيقة. Volume Profile Visible Range هو المؤشر المدمج من TradingView في الرسم البياني. يحسبه الرسم البياني في متصفحك من الأعمدة التي يرسلها KAGAMI.

طريقة الحساب

1. الأعمدة. يأخذ الأعمدة من أول عمود إلى آخر عمود على الشاشة.
2. الصفوف. يقسم المدى من أدنى سعر إلى أعلى سعر إلى صفوف. مع عدد الصفوف، يصنع صفوفًا عددها حجم الصف. ومع Ticks Per Row، يكون ارتفاع كل صف خطوات سعر عددها حجم الصف (خطوة السعر هي أصغر حركة يسمح بها السوق).
3. صاعد أو هابط. يُحتسب العمود صاعدًا عندما يكون close ≥ open، وإلا فهو هابط.
4. توزيع حجم تداول العمود. إذا وقع أعلى سعر وأدنى سعر للعمود في صف واحد، يذهب كل حجم تداوله إلى ذلك الصف. وإلا يحصل كل صف على حصة تساوي جزء مدى العمود، من أعلى سعر إلى أدنى سعر، الذي يقع داخل ذلك الصف. مثلًا، العمود الذي يقع ربع مداه في صف ما يعطي ذلك الصف ربع حجم تداوله.
5. POC. الصف الذي فيه أكبر حجم تداول. ويقع خطه في منتصف ذلك الصف. إذا تساوت عدة صفوف، يأخذ الأقرب إلى منتصف كل الصفوف.
6. منطقة القيمة. تبدأ بصف POC. تنظر إلى الصف التالي تحتها والصف التالي فوقها، وتضيف الذي فيه حجم تداول أكبر. عند التساوي تضيف الأقرب إلى POC، وإذا كانا على المسافة نفسها، فالصف الأعلى. وتتوقف عندما يكون الصف التالي سيجعلها تتجاوز نسبة حجم منطقة مهمة من كل حجم التداول. لذلك تحمل منطقة القيمة تلك الحصة على الأكثر.
7. الخطوط المتطورة (المتوقفة في البداية) تتبع POC، وأعلى منطقة القيمة، وأسفل منطقة القيمة، كلما أُضيف عمود من اليسار إلى اليمين. وتُرسم على شكل خطوط درجية.

بيانات KAGAMI لا تقدّم للرسم البياني إطارًا زمنيًا أدق لهذا المؤشر. لذلك يبني الرسم البياني الملف من أعمدة الإطار الزمني الذي تنظر إليه.

المدخلات

الرسم

• تنمو الصفوف من الحافة اليمنى للرسم البياني نحو اليسار. وأطول صف يصل إلى 30 % من العرض.
• الصفوف في منطقة القيمة تُرسم بشفافية 30 %. والصفوف الأخرى تُرسم بشفافية 76 %، لذلك تبدو أبهت.
• خط POC متصل، وعرضه 2 بكسل. ويمتد عبر الأعمدة التي يقيسها الملف.
• يُرسم الملف فوق الشموع.
• الألوان هي القيم الأولى للرسم البياني نفسه. KAGAMI لا يغيّرها.

متى تتغيّر القيم

• تحريك الرسم البياني أو تكبيره أو تصغيره يغيّر الأعمدة التي على الشاشة. عندها يُحسب الملف كله من جديد.
• أحدث عمود لا يزال يتكوّن. حجم تداوله ومداه يتغيّران في كل مرة يتحدّث فيها الرسم البياني: كل 15 ثانية تقريبًا، أو كل 5 ثوانٍ على رسم بياني بالثواني.
• الصفوف الماضية قد تتغيّر أيضًا. مع عدد الصفوف، أي سعر أعلى جديد أو أدنى جديد يمدّ مدى الأسعار، فتُقسم كل الصفوف من جديد.

الأطر الزمنية

• يستخدم الملف أعمدة الإطار الزمني الذي على الشاشة. على الإطار الزمني الطويل، يغطي كل عمود مدى أسعار واسعًا. ويتوزّع حجم تداوله على صفوف أكثر، لذلك تكون الصورة أكثر تقريبًا.
• الأطر الزمنية بالثواني (1 و5 و10 و15 و30 ثانية) موجودة للعملات الرقمية فقط. وتعود إلى الوراء نحو 24 ساعة.
• أسهم الولايات المتحدة تتبع ساعات السوق الأمريكية، من 09:30 إلى 16:00 بتوقيت نيويورك. والعملات الرقمية تُتداول طوال اليوم، كل يوم (الأوقات بتوقيت UTC).

نسخة KAGAMI الخاصة

لدى KAGAMI أيضًا ملف حجم تداول خاص به، يُحسب على خوادم KAGAMI. وهو ليس في قائمة المؤشرات. لا يُرسم إلا عندما يفتح رابطٌ KAGAMI وقد طلب ملف حجم التداول مسبقًا. وليس له نافذة إعدادات.

1. الأعمدة. أحدث الأعمدة التي تحمّلها الصفحة: 500، أو أقل عندما يكون تاريخ السوق أقصر. وليست الأعمدة التي على الشاشة.
2. الصفوف. 24 صفًا. يمكن للرابط أن يطلب عددًا آخر، ويبقى بين 4 و200 ويُقرَّب إلى عدد صحيح. يمتد المدى من أدنى سعر إلى أعلى سعر، مقسومًا إلى صفوف متساوية. إذا كان لكل الأعمدة السعر نفسه، يقع كل حجم التداول في صف واحد.
3. توزيع حجم تداول العمود. العمود الذي حجم تداوله صفر يُتخطّى. وإلا يُوزَّع حجم تداوله بالتساوي على كل الصفوف، من صف أدنى سعر فيه إلى صف أعلى سعر فيه. العمود الذي يلمس ثلاثة صفوف يعطي كل واحد منها الثلث.
4. POC. الصف الذي فيه أكبر حجم تداول. إذا تساوت عدة صفوف، فالأدنى منها. وسعر POC هو منتصف ذلك الصف.
5. منطقة القيمة. تبدأ بصف POC. تقارن الصف التالي فوقها بالصف التالي تحتها، وتضيف الذي فيه حجم تداول أكبر، وعند التساوي، الصف الأعلى. وتستمر حتى تحمل على الأقل 70 % من كل حجم التداول، أو حتى لا يبقى أي صف. لذلك قد تحمل أكثر من 70 % بقليل. أسفلها هو أسفل أدنى صف فيها، وأعلاها هو أعلى أعلى صف فيها.
6. التقريب. حواف الصفوف، وPOC، وحواف منطقة القيمة تُقرَّب إلى 6 خانات عشرية. وأحجام تداول الصفوف تُقرَّب إلى 4 خانات عشرية.
7. الرسم. مربع واحد لكل صف فيه حجم تداول. كل مربع ينتهي عند أحدث عمود ويمتد إلى اليسار. الصف الأنشط يمتد إلى الوراء بمدة 60 عمودًا من الوقت (مدة العمود الواحد = الوقت بين آخر عمودين). وإذا كانت الأعمدة المحمّلة أقل من 180، فإنه يمتد بدلًا من ذلك ثلث عدد الأعمدة. والصفوف الأخرى أقصر بالنسبة نفسها، مقرّبة، وطولها مدة عمود واحد على الأقل. وتقع المربعات خلف الشموع.
8. خط POC خط متقطع، عرضه 1 بكسل، وعليه التسمية POC. يمتد من أول عمود محمّل إلى ما بعد أحدث عمود بمدة 5 أعمدة من الوقت.
9. التحديث. تطلبه الصفحة من جديد في كل مرة يتحدّث فيها الرسم البياني، كل 15 ثانية تقريبًا. ويُحسب من جديد على أحدث الأعمدة، بما فيها العمود الذي لا يزال يتكوّن، ويُرسم من جديد.

ألوانه (تُرسم المربعات أيضًا بشفافية 35 % لصف POC، و55 % للصفوف الأخرى):

المربعات والخط مقفلة. لا يمكنك تحديدها أو تحريكها أو حفظها.

الفروق عن النسخة المدمجة في الرسم البياني

تختلف نسخة KAGAMI الخاصة عن Volume Profile Visible Range في هذه الأمور:

• أي أعمدة. نسخة KAGAMI: أحدث 500 عمود محمّل، أيًّا كان ما على الشاشة. النسخة المدمجة: الأعمدة التي على الشاشة.
• التوزيع. نسخة KAGAMI: حصص متساوية على كل صف يلمسه العمود. النسخة المدمجة: حصص حسب الجزء من مدى العمود الذي يقع في كل صف.
• الصعود والهبوط. نسخة KAGAMI: كمية واحدة لكل صف، بدون تقسيم. النسخة المدمجة: حجم تداول صاعد وهابط في البداية.
• حجم منطقة القيمة. نسخة KAGAMI: تنمو حتى تحمل 70 % على الأقل. النسخة المدمجة: تتوقف قبل أن تتجاوز الحصة التي تحدّدها.
• التساوي في منطقة القيمة. نسخة KAGAMI: الصف الأعلى. النسخة المدمجة: الصف الأقرب إلى POC، ثم الصف الأعلى.
• التساوي في POC. نسخة KAGAMI: أدنى صف. النسخة المدمجة: الصف الأقرب إلى منتصف كل الصفوف.
• الحجم والمكان. نسخة KAGAMI: الصف الأنشط يمتد إلى الوراء بمدة 60 عمودًا من الوقت، وينتهي عند أحدث عمود، خلف الشموع. النسخة المدمجة: 30 % من عرض الرسم البياني بدءًا من الحافة اليمنى، فوق الشموع.
• خط POC. نسخة KAGAMI: متقطع، 1 بكسل، عليه تسمية، ذهبي. النسخة المدمجة: متصل، 2 بكسل.
• الإعدادات. نسخة KAGAMI ليس لها إعدادات. والنسخة المدمجة لها المدخلات الأربعة المذكورة أعلاه.
• التحديث. نسخة KAGAMI: يحسبها الخادم من جديد في كل تحديث. النسخة المدمجة: يحسبها متصفحك من جديد كلما تغيّرت الأعمدة أو حرّكت الرسم البياني.

الحالات الخاصة

• لا حجم تداول على الإطلاق. إذا لم يكن في الأعمدة حجم تداول، لا يُرسم شيء. وهذا صحيح في النسختين.
• صف واحد نشط جدًا. إذا كان صف POC وحده يحمل أكثر من حصة منطقة القيمة، تكون منطقة القيمة ذلك الصف فقط.
• كل الأعمدة عند سعر واحد. يقع كل حجم التداول في صف واحد.
• العمود الذي أعلى سعر فيه = أدنى سعر فيه يضع كل حجم تداوله في صف واحد.
• أعمدة قليلة جدًا. يُرسم الملف مع ذلك، لكن بضعة أعمدة لا تقول الكثير عن أماكن تجمّع التداول. ونسخة KAGAMI الخاصة تحتاج إلى عمودين محمّلين على الأقل لترسم أي شيء.
• الفجوات (الليالي، وعطلات نهاية الأسبوع، وقفزة عند الافتتاح) تترك أسعارًا لم يُتداول عندها أي عمود. وهذه الأسعار لا تحصل على صف.