Volume Profile — cât s-a tranzacționat la fiecare preț

Despre indicator

Un profil de volum arată cât s-a tranzacționat la fiecare preț. Numără doar partea de grafic pe care o vezi. Volumul este cât s-a tranzacționat: acțiuni pentru o acțiune, monede pentru cripto.

În KAGAMI se numește Volume Profile Visible Range în lista Indicators (indicatori). Pe grafic, numele lui scurt este VPVR. Este gratuit pentru orice cont.

Butoanele și setările graficului sunt în limba engleză.

Ce vezi pe grafic

Un grafic este format din bare, numite și lumânări. Fiecare bară acoperă aceeași bucată de timp.

• Pe partea dreaptă a graficului de preț apar bare culcate. Fiecare este un rând: o bandă mică de prețuri.
• Un rând lung înseamnă că s-a tranzacționat mult la acele prețuri. Un rând scurt înseamnă că s-a tranzacționat puțin acolo.
• Fiecare rând are două culori. O parte vine de la lumânările care s-au închis la deschidere sau peste ea. Cealaltă parte vine de la lumânările care s-au închis mai jos.
• Unele rânduri par mai puternice, mai puțin transparente. Împreună, ele formează zona de valoare: prețurile unde s-au făcut cele mai multe tranzacții.
• O linie marchează POC, point of control (punctul de control). Este rândul de prețuri cu cele mai multe tranzacții.
• Numără doar lumânările pe care le vezi. Dacă muți sau mărești graficul, se desenează din nou.

Cum îl citesc adesea traderii

• Mulți traderi văd POC ca prețul unde s-au făcut cele mai multe tranzacții.
• Unii traderi văd rândurile lungi ca prețuri agitate. Rândurile scurte sunt prețuri pe lângă care piața a trecut repede.
• Unii traderi urmăresc cum se poartă prețul lângă marginile zonei de valoare.
• Unii traderi compară profiluri. Măresc graficul pe o zi, apoi pe o săptămână, și se uită la amândouă.

Un indicator descrie doar tranzacțiile din trecut. Nu îți poate spune ce urmează.

Setările

Du mouse-ul peste VPVR, sus în stânga graficului. Apasă pe pictograma cu roata dințată (Settings, setări). Fila Inputs (parametri) arată:

• Rows Layout (așezarea rândurilor) — cum se fac rândurile. Number Of Rows (număr de rânduri, varianta implicită) sau Ticks Per Row (pași de preț pe rând).
• Row Size (mărimea rândului) — cu Number Of Rows, câte rânduri. La început este 24. Mai multe rânduri dau rânduri mai subțiri și mai multe detalii. Cu Ticks Per Row, este câți pași de preț acoperă fiecare rând.
• Volume (volum) — Up/Down arată cele două culori. Total arată o singură cantitate pe rând. Delta compară cele două părți.
• Value Area Volume (volumul zonei de valoare) — partea din toate tranzacțiile pe care o cuprinde zona de valoare. La început este 70 (la sută).

Fila Style (stil) are culorile, zona de valoare și linia POC. Are și trei linii în plus, oprite la început: Developing Poc, Developing VA High și Developing VA Low.

Când te poate înșela

• Se schimbă când derulezi sau mărești. Alte lumânări pe ecran dau alt profil. Doi oameni care se uită la porțiuni diferite văd un POC diferit.
• Puține lumânări dau o imagine grosieră. Cu doar câteva lumânări pe ecran, rândurile nu spun mare lucru.
• O lumânare nu spune unde, în interiorul ei, s-au făcut tranzacțiile. Graficul împarte volumul fiecărei lumânări pe intervalul ei de preț. Intervalele de timp lungi fac asta mai grosier.
• Ultima lumânare încă se formează. Ea contează deja, așa că cele mai noi rânduri încă se schimbă.
• Este o singură sursă, nu toată piața. Volumul pentru cripto vine de la o singură bursă. Volumul acțiunilor din SUA în KAGAMI poate veni de la o singură bursă.
• FX și metalele nu au o bursă centrală. Volumul lor numără cât de des s-a schimbat prețul, nu câți bani s-au tranzacționat.

Graficele sunt pentru învățare, nu sunt sfaturi. Citește Declarația de Risc.

Un exemplu

Deschide NASDAQ:AAPL pe un grafic de 15 minute, cu cam două zile pe ecran. Aceste numere sunt inventate.

1. Să zicem că prețul s-a mișcat între 100 și 110 în acele două zile.
2. Cel mai lung rând stă în jur de 104. Deci linia POC este cam la 104.
3. Rândurile mai puternice merg cam de la 102 la 106. Aceea este zona de valoare.
4. O poți citi așa: cele mai multe tranzacții pe care le vezi s-au făcut între 102 și 106. Cele mai multe s-au făcut lângă 104.
5. Acum derulează o săptămână înapoi. Profilul se desenează din nou pentru acele lumânări mai vechi. Poate arăta destul de diferit.

Detalii tehnice

Pentru cititorii care vor regulile exacte. Volume Profile Visible Range este studiul încorporat TradingView al graficului. Graficul îl calculează în browserul tău, din barele pe care le trimite KAGAMI.

Calculul

1. Barele. Ia barele de la prima până la ultima bară de pe ecran.
2. Rândurile. Taie intervalul de la cel mai mic minim până la cel mai mare maxim în rânduri. Cu Number Of Rows, face Row Size rânduri. Cu Ticks Per Row, fiecare rând are înălțimea de Row Size pași de preț (un pas de preț este cea mai mică mișcare pe care o permite piața).
3. În sus sau în jos. O bară se numără în sus când close ≥ open, altfel în jos.
4. Împărțirea volumului unei bare. Dacă maximul și minimul unei bare cad în același rând, tot volumul ei merge în acel rând. Altfel, fiecare rând primește o parte egală cu bucata din intervalul maxim–minim al barei care se află în acel rând. De exemplu, o bară care are un sfert din interval într-un rând îi dă acelui rând un sfert din volumul ei.
5. POC. Rândul cu cel mai mare volum. Linia lui stă la mijlocul acelui rând. Dacă mai multe rânduri sunt la egalitate, îl ia pe cel mai apropiat de mijlocul tuturor rândurilor.
6. Zona de valoare. Pornește de la rândul POC. Se uită la următorul rând de dedesubt și la următorul rând de deasupra și îl adaugă pe cel cu volum mai mare. La egalitate, îl adaugă pe cel mai apropiat de POC; dacă amândouă sunt la fel de aproape, rândul de deasupra. Se oprește când următorul rând ar duce-o peste Value Area Volume la sută din tot volumul. Așa că zona de valoare cuprinde cel mult acea parte.
7. Liniile în formare (oprite la început) urmează POC, partea de sus a zonei de valoare și partea de jos a zonei de valoare, pe măsură ce se adaugă fiecare bară, de la stânga la dreapta. Sunt desenate ca linii în trepte.

Datele KAGAMI nu îi oferă graficului un interval de timp mai fin pentru acest studiu. Așa că graficul construiește profilul din barele intervalului de timp la care te uiți.

Parametrii (Inputs)

Desenul

• Rândurile cresc din marginea din dreapta a graficului spre stânga. Cel mai lung rând ajunge la 30% din lățime.
• Rândurile din zona de valoare sunt desenate cu transparență de 30%. Celelalte rânduri sunt desenate cu 76%, așa că par mai palide.
• Linia POC este continuă și lată de 2 pixeli. Trece peste barele pe care le măsoară profilul.
• Profilul este desenat deasupra lumânărilor.
• Culorile sunt valorile implicite ale graficului. KAGAMI nu le schimbă.

Când se schimbă valorile

• Mutarea sau mărirea schimbă barele de pe ecran. Atunci tot profilul se calculează din nou.
• Cea mai nouă bară încă se formează. Volumul și intervalul ei se schimbă de fiecare dată când graficul se actualizează: cam la fiecare 15 secunde, sau la fiecare 5 secunde pe un grafic în secunde.
• Rândurile trecute se pot schimba și ele. Cu Number Of Rows, un maxim sau un minim nou lărgește intervalul de prețuri, iar fiecare rând se taie din nou.

Intervalele de timp

• Profilul folosește barele intervalului de timp de pe ecran. Pe un interval de timp lung, fiecare bară acoperă un interval de preț larg. Volumul ei se împarte pe mai multe rânduri, așa că imaginea este mai grosieră.
• Intervalele de timp în secunde (1, 5, 10, 15 și 30 de secunde) există doar pentru cripto. Merg înapoi cam 24 de ore.
• Acțiunile din SUA urmează programul pieței din SUA, de la 09:30 la 16:00, ora New Yorkului. Cripto se tranzacționează toată ziua, în fiecare zi (orele sunt în UTC).

Versiunea proprie KAGAMI

KAGAMI are și propriul profil de volum, calculat pe serverele KAGAMI. Nu este în lista Indicators. Se desenează doar când un link deschide KAGAMI cu un profil de volum deja cerut. Nu are fereastră de setări.

1. Barele. Cele mai noi bare pe care le încarcă pagina: 500, sau mai puține când piața are un istoric mai scurt. Nu barele de pe ecran.
2. Rândurile. 24 de rânduri. Un link poate cere alt număr; acesta este ținut între 4 și 200 și tăiat la un număr întreg. Intervalul merge de la cel mai mic minim până la cel mai mare maxim, tăiat în rânduri egale. Dacă toate barele au același preț, tot volumul ajunge într-un singur rând.
3. Împărțirea volumului unei bare. O bară cu volum zero este sărită. Altfel, volumul ei se împarte în mod egal între toate rândurile, de la rândul minimului ei până la rândul maximului ei. O bară care atinge trei rânduri îi dă fiecăruia o treime.
4. POC. Rândul cu cel mai mare volum. Dacă mai multe rânduri sunt la egalitate, cel mai de jos. Prețul POC este mijlocul acelui rând.
5. Zona de valoare. Pornește de la rândul POC. Compară următorul rând de deasupra cu următorul rând de dedesubt și îl adaugă pe cel cu volum mai mare; la egalitate, rândul de deasupra. Continuă până când cuprinde cel puțin 70% din tot volumul sau până nu mai rămân rânduri. Așa că poate cuprinde puțin mai mult de 70%. Partea ei de jos este partea de jos a celui mai de jos rând al ei; partea de sus este partea de sus a celui mai de sus rând al ei.
6. Rotunjirea. Marginile rândurilor, POC și marginile zonei de valoare sunt rotunjite la 6 zecimale. Volumele rândurilor sunt rotunjite la 4 zecimale.
7. Desenul. Un dreptunghi pentru fiecare rând care are volum. Fiecare dreptunghi se termină la cea mai nouă bară și se întinde spre stânga. Rândul cu cele mai multe tranzacții se întinde înapoi cât timpul a 60 de bare (timpul unei bare = timpul dintre ultimele două bare). Cu mai puțin de 180 de bare încărcate, se întinde în schimb înapoi o treime din numărul de bare. Celelalte rânduri sunt mai scurte, proporțional, rotunjite și lungi de cel puțin timpul unei bare. Dreptunghiurile stau în spatele lumânărilor.
8. Linia POC este o linie întreruptă, lată de 1 pixel, cu eticheta POC. Merge de la prima bară încărcată până la timpul a 5 bare după cea mai nouă.
9. Actualizarea. Pagina îl cere din nou de fiecare dată când graficul se actualizează, cam la fiecare 15 secunde. Se calculează din nou pe cele mai noi bare, inclusiv pe bara care încă se formează, și se desenează din nou.

Culorile lui (dreptunghiurile sunt desenate și cu o transparență de 35% pentru rândul POC și de 55% pentru celelalte):

Dreptunghiurile și linia sunt blocate. Nu le poți selecta, muta sau salva.

Diferențe față de versiunea încorporată a graficului

Versiunea proprie KAGAMI diferă de Volume Profile Visible Range în aceste privințe:

• Ce bare. Versiunea KAGAMI: cele mai noi 500 de bare încărcate, orice ar fi pe ecran. Versiunea încorporată: barele de pe ecran.
• Împărțirea. Versiunea KAGAMI: părți egale în toate rândurile pe care le atinge o bară. Versiunea încorporată: părți după cât din intervalul barei se află în fiecare rând.
• În sus și în jos. Versiunea KAGAMI: o singură cantitate pe rând, fără împărțire. Versiunea încorporată: volum în sus și în jos, ca setare implicită.
• Mărimea zonei de valoare. Versiunea KAGAMI: crește până cuprinde cel puțin 70%. Versiunea încorporată: se oprește înainte să treacă de partea pe care ai setat-o.
• Egalitățile din zona de valoare. Versiunea KAGAMI: rândul de deasupra. Versiunea încorporată: rândul mai apropiat de POC, apoi rândul de deasupra.
• Egalitățile la POC. Versiunea KAGAMI: cel mai de jos rând. Versiunea încorporată: rândul cel mai apropiat de mijlocul tuturor rândurilor.
• Mărimea și locul. Versiunea KAGAMI: rândul cu cele mai multe tranzacții se întinde înapoi cât timpul a 60 de bare, se termină la cea mai nouă bară și stă în spatele lumânărilor. Versiunea încorporată: 30% din lățimea graficului, din marginea din dreapta, deasupra lumânărilor.
• Linia POC. Versiunea KAGAMI: întreruptă, de 1 pixel, cu etichetă, aurie. Versiunea încorporată: continuă, de 2 pixeli.
• Setările. Versiunea KAGAMI nu are niciuna. Versiunea încorporată are cei patru parametri de mai sus.
• Actualizarea. Versiunea KAGAMI: serverul o calculează din nou la fiecare actualizare. Versiunea încorporată: browserul tău o calculează din nou când se schimbă barele sau când muți graficul.

Cazuri limită

• Niciun volum. Dacă barele nu au volum, nu se desenează nimic. Asta e valabil pentru ambele versiuni.
• Un singur rând foarte agitat. Dacă rândul POC singur cuprinde mai mult decât partea zonei de valoare, zona de valoare este doar acel rând.
• Toate barele la un singur preț. Tot volumul ajunge într-un singur rând.
• O bară cu maximul egal cu minimul își pune tot volumul într-un singur rând.
• Foarte puține bare. Profilul tot se desenează, dar câteva bare spun puțin despre unde se adună tranzacțiile. Versiunea proprie KAGAMI are nevoie de cel puțin 2 bare încărcate ca să deseneze ceva.
• Golurile de preț (nopți, weekenduri, un salt la deschidere) lasă prețuri la care nu s-a tranzacționat nicio bară. Acele prețuri nu primesc niciun rând.