Volume Profile — wie viel bei jedem Preis gehandelt wurde

Überblick

Ein Volumenprofil zeigt, wie viel bei jedem Preis gehandelt wurde. Es zählt nur den Teil des Charts, den Sie sehen. Das Volumen ist die Menge, die gehandelt wurde: Aktien bei einer Aktie, Coins bei Krypto.

In KAGAMI heißt es in der Liste Indikatoren (Indicators) Volume Profile Visible Range. Auf dem Chart ist sein Kurzname VPVR. Es ist für jedes Konto kostenlos.

Was Sie auf dem Chart sehen

Ein Chart besteht aus Balken, auch Kerzen genannt. Jeder Balken deckt gleich viel Zeit ab.

• Auf der rechten Seite des Preischarts erscheinen waagerechte Balken. Jeder davon ist eine Zeile: ein kleines Band von Preisen.
• Eine lange Zeile heißt: Bei diesen Preisen wurde viel gehandelt. Eine kurze Zeile heißt: Dort wurde wenig gehandelt.
• Jede Zeile hat zwei Farben. Ein Teil kommt von Kerzen, die auf oder über ihrer Eröffnung geschlossen haben. Der andere Teil kommt von Kerzen, die tiefer geschlossen haben.
• Manche Zeilen wirken kräftiger, weniger durchsichtig. Zusammen bilden sie die Value Area: die Preise, bei denen der meiste Handel stattfand.
• Eine Linie markiert den POC, den point of control. Das ist die Preiszeile mit dem meisten Handel.
• Es zählt nur die Kerzen, die Sie sehen. Verschieben oder zoomen Sie den Chart, wird es neu gezeichnet.

Wie Trader es oft lesen

• Viele Trader lesen den POC als den Preis, bei dem am meisten gehandelt wurde.
• Manche Trader sehen lange Zeilen als lebhafte Preise. Kurze Zeilen sind Preise, die der Markt schnell durchlaufen hat.
• Manche Trader achten darauf, wie sich der Preis nahe den Rändern der Value Area verhält.
• Manche Trader vergleichen Profile. Sie zoomen auf einen Tag, dann auf eine Woche, und sehen sich beide an.

Ein Indikator beschreibt nur den vergangenen Handel. Er kann Ihnen nicht sagen, was als Nächstes passiert.

Die Einstellungen

Zeigen Sie mit der Maus oben links im Chart auf VPVR. Klicken Sie auf das Zahnrad, Einstellungen (Settings). Der Tab Eingaben (Inputs) zeigt:

• Zeilenlayout (Rows Layout) – wie die Zeilen gebildet werden. Zeilenanzahl (Number Of Rows, der Standard) oder Ticks pro Zeile (Ticks Per Row).
• Zeilengröße (Row Size) – mit Zeilenanzahl: wie viele Zeilen. Zu Beginn steht sie auf 24. Mehr Zeilen ergeben dünnere Zeilen und mehr Details. Mit Ticks pro Zeile: wie viele Preisschritte jede Zeile abdeckt.
• Volumen (Volume) – Auf/Ab (Up/Down) zeigt die zwei Farben. Gesamt (Total) zeigt eine Menge pro Zeile. Delta vergleicht die beiden Teile.
• Value Area Volumen (Value Area Volume) – der Anteil am ganzen Handel, den die Value Area enthält. Zu Beginn steht er auf 70 (Prozent).

Der Tab Stil (Style) enthält die Farben, die Value Area und die Linie POC. Er hat auch drei zusätzliche Linien, die zu Beginn aus sind: Entwicklung des Poc (Developing Poc), Developing VA High und Developing VA Low.

Wann es täuschen kann

• Es ändert sich, wenn Sie scrollen oder zoomen. Andere Kerzen im Bild ergeben ein anderes Profil. Zwei Menschen, die verschiedene Bereiche ansehen, sehen einen anderen POC.
• Wenige Kerzen ergeben ein grobes Bild. Mit nur wenigen Kerzen im Bild sagen die Zeilen nicht viel aus.
• Eine Kerze sagt nicht, wo in ihr gehandelt wurde. Der Chart verteilt das Volumen jeder Kerze über ihre Preisspanne. Lange Zeitrahmen machen das gröber.
• Die letzte Kerze bildet sich noch. Sie zählt schon mit. Darum ändern sich die neuesten Zeilen noch.
• Es ist eine Quelle, nicht der ganze Markt. Das Volumen bei Krypto kommt von einer Börse. Das Volumen bei US-Aktien in KAGAMI kommt vielleicht nur von einer Börse.
• Devisen und Metalle haben keine zentrale Börse. Ihr Volumen zählt, wie oft sich der Preis geändert hat, nicht wie viel Geld gehandelt wurde.

Charts dienen zum Lernen. Sie sind keine Beratung. Lesen Sie unseren Risikohinweis.

Ein Beispiel

Öffnen Sie NASDAQ:AAPL auf einem 15-Minuten-Chart, mit etwa zwei Tagen im Bild. Diese Zahlen sind erfunden.

1. Angenommen, der Preis hat sich in diesen zwei Tagen zwischen 100 und 110 bewegt.
2. Die längste Zeile liegt um 104. Also liegt die Linie POC bei etwa 104.
3. Die kräftigeren Zeilen reichen von etwa 102 bis 106. Das ist die Value Area.
4. Sie können das so lesen: Der meiste Handel, den Sie sehen, fand zwischen 102 und 106 statt. Am meisten wurde nahe 104 gehandelt.
5. Scrollen Sie jetzt eine Woche zurück. Das Profil wird für diese älteren Kerzen neu gezeichnet. Es kann ganz anders aussehen.

Technische Details

Für alle, die die genauen Regeln wissen möchten. Volume Profile Visible Range ist der eingebaute TradingView-Indikator des Charts. Der Chart berechnet ihn in Ihrem Browser, aus den Balken, die KAGAMI schickt.

Die Berechnung

1. Die Balken. Er nimmt die Balken vom ersten bis zum letzten Balken im Bild.
2. Die Zeilen. Er teilt die Spanne vom tiefsten Tief bis zum höchsten Hoch in Zeilen. Mit Zeilenanzahl bildet er so viele Zeilen, wie Zeilengröße angibt. Mit Ticks pro Zeile ist jede Zeile so viele Preisschritte hoch, wie Zeilengröße angibt (ein Preisschritt ist die kleinste Bewegung, die der Markt erlaubt).
3. Auf oder ab. Ein Balken zählt als auf, wenn close ≥ open gilt, sonst als ab.
4. Das Volumen eines Balkens verteilen. Liegen Hoch und Tief eines Balkens in einer Zeile, geht sein ganzes Volumen in diese Zeile. Sonst bekommt jede Zeile einen Anteil. Er entspricht dem Teil der Spanne von Hoch bis Tief des Balkens, der in dieser Zeile liegt. Ein Beispiel: Liegt die Spanne eines Balkens zu einem Viertel in einer Zeile, gibt er dieser Zeile ein Viertel seines Volumens.
5. Der POC. Die Zeile mit dem meisten Volumen. Seine Linie liegt in der Mitte dieser Zeile. Haben mehrere Zeilen gleich viel, nimmt er die, die der Mitte aller Zeilen am nächsten liegt.
6. Die Value Area. Sie beginnt mit der Zeile des POC. Er schaut auf die nächste Zeile darunter und die nächste Zeile darüber und nimmt die mit mehr Volumen dazu. Bei Gleichstand nimmt er die, die näher am POC liegt; sind beide gleich nah, die Zeile darüber. Er hört auf, wenn die nächste Zeile den Anteil aus Value Area Volumen (in Prozent des ganzen Volumens) überschreiten würde. Darum enthält die Value Area höchstens diesen Anteil.
7. Die Entwicklungslinien (zu Beginn aus) folgen dem POC, der Oberkante und der Unterkante der Value Area, während jeder Balken von links nach rechts dazukommt. Sie werden als Stufenlinien gezeichnet.

KAGAMIs Daten bieten dem Chart für diesen Indikator keinen feineren Zeitrahmen. Darum baut der Chart das Profil aus den Balken des Zeitrahmens, den Sie gerade ansehen.

Eingaben

Die Zeichnung

• Die Zeilen wachsen vom rechten Rand des Charts nach links. Die längste Zeile reicht 30 % des Wegs hinüber.
• Zeilen in der Value Area werden mit 30 % Transparenz gezeichnet. Die anderen Zeilen mit 76 %. Darum wirken sie blasser.
• Die Linie POC ist durchgezogen und 2 Pixel breit. Sie läuft über die Balken, die das Profil misst.
• Das Profil wird über die Kerzen gezeichnet.
• Die Farben sind die Standardwerte des Charts. KAGAMI ändert sie nicht.

Wann sich Werte ändern

• Verschieben oder Zoomen ändert die Balken im Bild. Dann wird das ganze Profil neu berechnet.
• Der neueste Balken bildet sich noch. Sein Volumen und seine Spanne ändern sich bei jeder Aktualisierung des Charts: etwa alle 15 Sekunden, auf einem Sekunden-Chart alle 5 Sekunden.
• Frühere Zeilen können sich auch ändern. Mit Zeilenanzahl dehnt ein neues Hoch oder Tief die Preisspanne. Dann wird jede Zeile neu geteilt.

Zeitrahmen

• Das Profil nutzt die Balken des Zeitrahmens im Bild. Auf einem langen Zeitrahmen deckt jeder Balken eine weite Preisspanne ab. Sein Volumen verteilt sich auf mehr Zeilen. Darum wird das Bild gröber.
• Zeitrahmen in Sekunden (1, 5, 10, 15 und 30 Sekunden) gibt es nur bei Krypto. Sie reichen etwa 24 Stunden zurück.
• US-Aktien folgen den US-Handelszeiten, 09:30 bis 16:00 Uhr New Yorker Zeit. Krypto wird den ganzen Tag gehandelt, jeden Tag (Zeiten in UTC).

KAGAMIs eigene Version

KAGAMI hat auch ein eigenes Volumenprofil. Es wird auf KAGAMIs Servern berechnet. Es steht nicht in der Liste Indikatoren. Es wird nur gezeichnet, wenn ein Link KAGAMI öffnet, der schon nach einem Volumenprofil fragt. Es hat kein Einstellungsfenster.

1. Die Balken. Die neuesten Balken, die die Seite lädt: 500, oder weniger, wenn der Markt eine kürzere Historie hat. Nicht die Balken im Bild.
2. Die Zeilen. 24 Zeilen. Ein Link kann eine andere Zahl verlangen; sie wird zwischen 4 und 200 gehalten und auf eine ganze Zahl gekürzt. Die Spanne reicht vom tiefsten Tief bis zum höchsten Hoch, geteilt in gleiche Zeilen. Hat jeder Balken denselben Preis, landet das ganze Volumen in einer Zeile.
3. Das Volumen eines Balkens verteilen. Ein Balken ohne Volumen wird übersprungen. Sonst wird sein Volumen gleichmäßig auf jede Zeile verteilt, von der Zeile seines Tiefs bis zur Zeile seines Hochs. Ein Balken, der drei Zeilen berührt, gibt jeder ein Drittel.
4. Der POC. Die Zeile mit dem meisten Volumen. Haben mehrere Zeilen gleich viel, die unterste. Der Preis des POC ist die Mitte dieser Zeile.
5. Die Value Area. Sie beginnt mit der Zeile des POC. Sie vergleicht die nächste Zeile darüber mit der nächsten Zeile darunter und nimmt die mit mehr Volumen dazu; bei Gleichstand die Zeile darüber. Das geht weiter, bis sie mindestens 70 % des ganzen Volumens enthält oder keine Zeilen mehr übrig sind. Darum kann sie etwas mehr als 70 % enthalten. Ihre Unterkante ist die Unterkante ihrer tiefsten Zeile; ihre Oberkante ist die Oberkante ihrer höchsten Zeile.
6. Runden. Die Ränder der Zeilen, der POC und die Ränder der Value Area werden auf 6 Nachkommastellen gerundet. Das Volumen der Zeilen wird auf 4 Nachkommastellen gerundet.
7. Die Zeichnung. Eine Box für jede Zeile, die Volumen hat. Jede Box endet beim neuesten Balken und reicht nach links. Die lebhafteste Zeile reicht die Zeit von 60 Balken zurück (die Zeit eines Balkens = die Zeit zwischen den letzten zwei Balken). Sind weniger als 180 Balken geladen, reicht sie stattdessen ein Drittel der Anzahl der Balken zurück. Andere Zeilen sind im Verhältnis kürzer, gerundet, und mindestens die Zeit eines Balkens lang. Die Boxen liegen hinter den Kerzen.
8. Die Linie POC ist gestrichelt, 1 Pixel breit und mit POC beschriftet. Sie läuft vom ersten geladenen Balken bis zur Zeit von 5 Balken nach dem neuesten.
9. Aktualisierung. Die Seite fragt bei jeder Aktualisierung des Charts neu danach, etwa alle 15 Sekunden. Es wird über die neuesten Balken neu berechnet, auch über den Balken, der sich noch bildet, und neu gezeichnet.

Seine Farben (die Boxen werden außerdem mit 35 % Transparenz für die Zeile des POC und 55 % für die anderen gezeichnet):

Die Boxen und die Linie sind gesperrt. Sie können sie nicht auswählen, verschieben oder speichern.

Unterschiede zur eingebauten Version des Charts

KAGAMIs eigene Version unterscheidet sich so von Volume Profile Visible Range:

• Welche Balken. KAGAMIs eigene: die neuesten 500 geladenen Balken, egal was im Bild ist. Eingebaute: die Balken im Bild.
• Verteilen. KAGAMIs eigene: gleiche Anteile für jede Zeile, die ein Balken berührt. Eingebaute: Anteile danach, wie viel von der Spanne des Balkens in jeder Zeile liegt.
• Auf und ab. KAGAMIs eigene: eine Menge pro Zeile, ohne Aufteilung. Eingebaute: zu Beginn Volumen auf und ab.
• Größe der Value Area. KAGAMIs eigene: wächst, bis sie mindestens 70 % enthält. Eingebaute: hört auf, bevor sie den eingestellten Anteil überschreiten würde.
• Gleichstand bei der Value Area. KAGAMIs eigene: die Zeile darüber. Eingebaute: die Zeile näher am POC, dann die Zeile darüber.
• Gleichstand beim POC. KAGAMIs eigene: die unterste Zeile. Eingebaute: die Zeile, die der Mitte aller Zeilen am nächsten liegt.
• Größe und Platz. KAGAMIs eigene: Die lebhafteste Zeile reicht die Zeit von 60 Balken zurück, endet beim neuesten Balken und liegt hinter den Kerzen. Eingebaute: 30 % der Breite des Charts vom rechten Rand aus, über den Kerzen.
• Linie POC. KAGAMIs eigene: gestrichelt, 1 Pixel, beschriftet, gold. Eingebaute: durchgezogen, 2 Pixel.
• Einstellungen. KAGAMIs eigene hat keine. Die eingebaute hat die vier Eingaben oben.
• Aktualisierung. KAGAMIs eigene: Der Server berechnet sie bei jeder Aktualisierung neu. Eingebaute: Ihr Browser berechnet sie neu, wenn sich Balken ändern oder wenn Sie den Chart verschieben.

Sonderfälle

• Gar kein Volumen. Haben die Balken kein Volumen, wird nichts gezeichnet. Das gilt für beide Versionen.
• Eine sehr lebhafte Zeile. Enthält die Zeile des POC allein mehr als den Anteil der Value Area, ist die Value Area nur diese Zeile.
• Jeder Balken bei einem Preis. Das ganze Volumen landet in einer einzigen Zeile.
• Ein Balken mit Hoch = Tief legt sein ganzes Volumen in eine Zeile.
• Sehr wenige Balken. Das Profil wird trotzdem gezeichnet. Aber wenige Balken sagen wenig darüber, wo sich der Handel sammelt. KAGAMIs eigene Version braucht mindestens 2 geladene Balken, um etwas zu zeichnen.
• Kurslücken (Nächte, Wochenenden, ein Sprung zur Eröffnung) lassen Preise zurück, bei denen kein Balken gehandelt hat. Diese Preise bekommen keine Zeile.