Volume Profile — quanto foi negociado em cada preço

Sobre

Um perfil de volume mostra quanto foi negociado em cada preço. Ele conta só a parte do gráfico que você está vendo. O volume é quanto foi negociado: ações, para uma ação; moedas, para cripto.

No KAGAMI, ele se chama Volume Profile Visible Range na lista de Indicadores (Indicators). No gráfico, o nome curto dele é VPVR. É grátis para todas as contas.

O que você vê no gráfico

Um gráfico é feito de barras, também chamadas de candles. Cada barra cobre o mesmo tempo.

• Barras horizontais aparecem no lado direito do gráfico de preço. Cada uma é uma fileira: uma pequena faixa de preços.
• Uma fileira longa quer dizer que muito foi negociado nesses preços. Uma fileira curta quer dizer que pouco foi negociado ali.
• Cada fileira tem duas cores. Uma parte vem dos candles que fecharam na abertura ou acima dela. A outra parte vem dos candles que fecharam mais baixo.
• Algumas fileiras parecem mais fortes, menos transparentes. Juntas, elas são a área de valor: os preços em que aconteceu a maior parte dos negócios.
• Uma linha marca o POC, o point of control (ponto de controle). É a fileira de preço com mais negócios.
• Ele só conta os candles que você está vendo. Mova o gráfico ou dê zoom, e ele é desenhado de novo.

Como os traders costumam ler

• Muitos traders leem o POC como o preço em que aconteceu a maior parte dos negócios.
• Alguns traders veem as fileiras longas como preços movimentados. As fileiras curtas são preços pelos quais o mercado passou rápido.
• Alguns traders observam como o preço se comporta perto das bordas da área de valor.
• Alguns traders comparam perfis. Eles dão zoom em um dia, depois em uma semana, e olham os dois.

Um indicador só descreve negócios passados. Ele não consegue dizer o que vem depois.

As configurações

Passe o mouse sobre VPVR, no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no ícone de engrenagem, Configurações (Settings). A aba Valores (Inputs) mostra:

• Tipo de Coluna (Rows Layout) — como as fileiras são feitas. Numero De Linhas (Number Of Rows), o padrão, ou Ticks por Linha (Ticks Per Row).
• Quant. de Linhas (Row Size) — com Numero De Linhas, quantas fileiras. Começa em 24. Mais fileiras dão fileiras mais finas e mais detalhes. Com Ticks por Linha, é quantos passos de preço cada fileira cobre.
• Volume — Alta/Baixa (Up/Down) mostra as duas cores. Total mostra uma só quantidade por fileira. Delta compara as duas partes.
• Volume da Área do Valor (Value Area Volume) — a parte de todos os negócios que a área de valor tem. Começa em 70 (por cento).

A aba Estilo (Style) tem as cores, a área de valor e a linha do POC. Ela também tem três linhas extras, desligadas no início: Poc em Desenvolvimento (Developing Poc), Developing VA High e Developing VA Low.

Quando ele pode enganar

• Ele muda quando você rola o gráfico ou dá zoom. Outros candles na tela dão outro perfil. Duas pessoas olhando para trechos diferentes veem um POC diferente.
• Poucos candles dão uma imagem grosseira. Com só alguns candles na tela, as fileiras não dizem muito.
• Um candle não diz em que ponto dele os negócios aconteceram. O gráfico espalha o volume de cada candle pela faixa de preço dele. Tempos gráficos longos deixam isso mais grosseiro.
• O último candle ainda está se formando. Ele já conta, então as fileiras mais novas ainda mudam.
• É uma fonte, não o mercado inteiro. O volume de cripto vem de uma corretora. O volume de ações dos EUA no KAGAMI pode vir de uma só bolsa.
• Câmbio e metais não têm uma bolsa central. O volume deles conta quantas vezes o preço mudou, não quanto dinheiro foi negociado.

Os gráficos servem para aprender. Não são conselhos. Leia nosso Aviso de Risco.

Um exemplo

Abra NASDAQ:AAPL em um gráfico de 15 minutos, com cerca de dois dias na tela. Estes números são inventados.

1. Digamos que o preço se moveu entre 100 e 110 nesses dois dias.
2. A fileira mais longa fica perto de 104. Então a linha do POC está em cerca de 104.
3. As fileiras mais fortes vão de cerca de 102 a 106. Essa é a área de valor.
4. Você pode ler assim: a maior parte dos negócios que você vê aconteceu entre 102 e 106. O máximo aconteceu perto de 104.
5. Agora role o gráfico uma semana para trás. O perfil é desenhado de novo para esses candles mais antigos. Ele pode ficar bem diferente.

Detalhes técnicos

Para quem quer as regras exatas. O Volume Profile Visible Range é o estudo padrão do TradingView que já vem no gráfico. O gráfico calcula o perfil no seu navegador, a partir das barras que o KAGAMI envia.

O cálculo

1. As barras. Ele pega as barras da primeira até a última barra na tela.
2. As fileiras. Ele corta a faixa, da mínima mais baixa até a máxima mais alta, em fileiras. Com Numero De Linhas, ele faz Quant. de Linhas fileiras. Com Ticks por Linha, cada fileira tem a altura de Quant. de Linhas passos de preço (um passo de preço é o menor movimento que o mercado permite).
3. Alta ou baixa. Uma barra conta como de alta quando close ≥ open; se não, como de baixa.
4. Espalhando o volume de uma barra. Se a máxima e a mínima de uma barra caem numa só fileira, o volume inteiro dela vai para essa fileira. Se não, cada fileira recebe uma parte igual ao pedaço da faixa entre a máxima e a mínima da barra que fica dentro dela. Por exemplo, uma barra cuja faixa fica um quarto dentro de uma fileira dá a essa fileira um quarto do volume dela.
5. O POC. A fileira com mais volume. A linha dele fica no meio dessa fileira. Se várias fileiras empatarem, ele fica com a mais perto do meio de todas as fileiras.
6. A área de valor. Ela começa com a fileira do POC. Ela olha a próxima fileira abaixo e a próxima acima, e adiciona a que tiver mais volume. Num empate, ela adiciona a mais perto do POC; se as duas estiverem à mesma distância, a de cima. Ela para quando a próxima fileira a levaria além de Volume da Área do Valor por cento do volume total. Assim, a área de valor tem no máximo essa parte.
7. As linhas em desenvolvimento (desligadas no início) seguem o POC, o topo da área de valor e a base da área de valor à medida que cada barra é adicionada, da esquerda para a direita. Elas são desenhadas como linhas em degraus.

Os dados do KAGAMI não oferecem ao gráfico um tempo gráfico menor para este estudo. Por isso, o gráfico monta o perfil com as barras do tempo gráfico que você está vendo.

Valores

O desenho

• As fileiras crescem a partir da borda direita do gráfico, em direção à esquerda. A fileira mais longa chega a 30% da largura.
• As fileiras da área de valor são desenhadas com 30% de transparência. As outras fileiras são desenhadas com 76%, então parecem mais claras.
• A linha do POC é contínua e tem 2 pixels de largura. Ela atravessa as barras que o perfil mede.
• O perfil é desenhado por cima dos candles.
• As cores são os padrões do próprio gráfico. O KAGAMI não muda nada nelas.

Quando os valores mudam

• Mover o gráfico ou dar zoom muda as barras na tela. Aí o perfil inteiro é calculado de novo.
• A barra mais nova ainda está se formando. O volume e a faixa dela mudam cada vez que o gráfico se atualiza: mais ou menos a cada 15 segundos, ou a cada 5 segundos num gráfico de segundos.
• As fileiras passadas também podem mudar. Com Numero De Linhas, uma nova máxima ou mínima estica a faixa de preço, e todas as fileiras são cortadas de novo.

Tempos gráficos

• O perfil usa as barras do tempo gráfico na tela. Num tempo gráfico longo, cada barra cobre uma faixa de preço larga. O volume dela é espalhado por mais fileiras, então a imagem fica mais grosseira.
• Os tempos gráficos em segundos (1, 5, 10, 15 e 30 segundos) existem só para cripto. Eles voltam cerca de 24 horas.
• As ações dos EUA seguem o horário do mercado dos EUA, das 09:30 às 16:00, horário de Nova York. Cripto é negociada o dia inteiro, todos os dias (horários em UTC).

A versão própria do KAGAMI

O KAGAMI também tem o seu próprio perfil de volume, calculado nos servidores do KAGAMI. Ele não está na lista de Indicadores. Ele só é desenhado quando um link abre o KAGAMI já pedindo um perfil de volume. Ele não tem janela de configurações.

1. As barras. As últimas barras que a página carrega: 500, ou menos quando o mercado tem menos histórico. Não as barras na tela.
2. As fileiras. 24 fileiras. Um link pode pedir outro número; ele fica entre 4 e 200 e é cortado para um número inteiro. A faixa vai da mínima mais baixa até a máxima mais alta, cortada em fileiras iguais. Se todas as barras tiverem o mesmo preço, o volume inteiro cai numa só fileira.
3. Espalhando o volume de uma barra. Uma barra com volume zero é pulada. Se não, o volume dela é dividido em partes iguais entre todas as fileiras, da fileira da mínima dela até a fileira da máxima dela. Uma barra que toca três fileiras dá um terço para cada uma.
4. O POC. A fileira com mais volume. Se várias fileiras empatarem, a mais baixa. O preço do POC é o meio dessa fileira.
5. A área de valor. Ela começa com a fileira do POC. Ela compara a próxima fileira acima com a próxima abaixo e adiciona a que tiver mais volume; num empate, a de cima. Ela continua até ter pelo menos 70% do volume total, ou até não sobrar fileira. Por isso, ela pode ter um pouco mais de 70%. A base dela é a base da sua fileira mais baixa; o topo dela é o topo da sua fileira mais alta.
6. Arredondamento. As bordas das fileiras, o POC e as bordas da área de valor são arredondados para 6 casas decimais. Os volumes das fileiras são arredondados para 4 casas decimais.
7. O desenho. Uma caixa por fileira que tem volume. Cada caixa termina na barra mais nova e se estende para a esquerda. A fileira mais movimentada volta o tempo de 60 barras (o tempo de uma barra = o tempo entre as duas últimas barras). Com menos de 180 barras carregadas, ela volta um terço do número de barras no lugar. As outras fileiras são mais curtas na mesma proporção, arredondadas, e têm pelo menos o tempo de 1 barra. As caixas ficam atrás dos candles.
8. A linha do POC é uma linha tracejada, com 1 pixel de largura, com a etiqueta POC. Ela vai da primeira barra carregada até o tempo de 5 barras depois da mais nova.
9. Atualização. A página pede o perfil de novo cada vez que o gráfico se atualiza, mais ou menos a cada 15 segundos. Ele é calculado de novo sobre as barras mais novas, incluindo a barra que ainda está se formando, e desenhado de novo.

As cores dele (as caixas também são desenhadas com transparência de 35% para a fileira do POC e de 55% para as outras):

As caixas e a linha ficam travadas. Você não pode selecionar, mover nem salvar.

Diferenças em relação à versão padrão do gráfico

A versão própria do KAGAMI difere do Volume Profile Visible Range destas formas:

• Quais barras. A do KAGAMI: as últimas 500 barras carregadas, seja o que for que está na tela. A padrão: as barras na tela.
• O espalhamento. A do KAGAMI: partes iguais entre todas as fileiras que uma barra toca. A padrão: partes conforme quanto da faixa da barra fica em cada fileira.
• Alta e baixa. A do KAGAMI: uma só quantidade por fileira, sem divisão. A padrão: volume de alta e de baixa, no início.
• Tamanho da área de valor. A do KAGAMI: cresce até ter pelo menos 70%. A padrão: para antes de passar da parte que você definiu.
• Empates na área de valor. A do KAGAMI: a fileira de cima. A padrão: a fileira mais perto do POC, depois a de cima.
• Empates no POC. A do KAGAMI: a fileira mais baixa. A padrão: a fileira mais perto do meio de todas as fileiras.
• Tamanho e posição. A do KAGAMI: a fileira mais movimentada volta o tempo de 60 barras, terminando na barra mais nova, atrás dos candles. A padrão: 30% da largura do gráfico a partir da borda direita, por cima dos candles.
• Linha do POC. A do KAGAMI: tracejada, 1 pixel, com etiqueta, dourada. A padrão: contínua, 2 pixels.
• Configurações. A do KAGAMI não tem nenhuma. A padrão tem os quatro valores acima.
• Atualização. A do KAGAMI: o servidor calcula de novo a cada atualização. A padrão: o seu navegador calcula de novo quando as barras mudam ou quando você move o gráfico.

Casos especiais

• Nenhum volume. Se as barras não têm volume, nada é desenhado. Isso vale para as duas versões.
• Uma fileira muito movimentada. Se só a fileira do POC já tem mais que a parte da área de valor, a área de valor é só essa fileira.
• Todas as barras num só preço. O volume inteiro cai numa única fileira.
• Uma barra com máxima = mínima põe o volume inteiro dela numa só fileira.
• Pouquíssimas barras. O perfil continua sendo desenhado, mas poucas barras dizem pouco sobre onde os negócios se concentram. A versão própria do KAGAMI precisa de pelo menos 2 barras carregadas para desenhar alguma coisa.
• Gaps (noites, fins de semana, um salto na abertura) deixam preços em que nenhuma barra foi negociada. Esses preços não recebem fileira.