VWAP — średnia cena ważona wolumenem

O wskaźniku

VWAP to średnia cena od początku sesji. Słupki, w których więcej handlowano, liczą się bardziej.

W KAGAMI na liście Wskaźniki (Indicators) nazywa się VWAP.

1. Kliknij Wskaźniki u góry wykresu.
2. Wpisz VWAP.
3. Kliknij go. Linia pojawi się na wykresie.

Wskaźnik jest darmowy dla każdego konta.

Co widzisz na wykresie

• Jedną niebieską linię, narysowaną na słupkach cenowych. Słupek, nazywany też świecą, to jeden odcinek czasu.
• Linia zaczyna od nowa na początku każdej sesji. Sesja to jeden dzień handlu.
• Dlatego na początku każdego dnia linia może podskoczyć.
• Na początku dnia linia mocno się rusza. Później rusza się mniej.
• Jej nazwa, VWAP, widnieje w lewym górnym rogu wykresu.

VWAP potrzebuje wolumenu. Wolumen mówi, ile handlowano w każdym słupku.

Otworzyłeś KAGAMI z linku i widzisz linię, której nie dodałeś? To może być własna wersja KAGAMI. Zobacz Własna wersja KAGAMI.

Jak traderzy często go czytają

• Wielu traderów czyta VWAP jako średnią cenę dnia, ważoną tym, ile handlowano.
• Niektórzy traderzy uważają, że cena nad linią oznacza, że tego dnia silniejsi są kupujący. Cena pod linią — sprzedający.
• Niektórzy traderzy porównują z VWAP cenę, jaką sami uzyskali.
• Niektórzy traderzy patrzą, co robi cena, gdy wraca do linii.

Wskaźnik opisuje tylko ceny z przeszłości. Nie potrafi przewidzieć przyszłości.

Ustawienia

Aby otworzyć ustawienia, najedź na VWAP w lewym górnym rogu wykresu. Kliknij przycisk Ustawienia (Settings), czyli zębatkę.

Zakładka Argumenty (Inputs) pokazuje:

• Źródło (Source) — która cena każdego słupka jest używana. Na start to hlc3: najwyższa cena, najniższa cena i zamknięcie dodane do siebie i podzielone przez 3.
• Okres odniesienia (Anchor Period) — kiedy linia zaczyna od nowa. Na start to Sesja (Session), czyli jeden dzień handlu. Zamiast tego możesz wybrać dłuższy czas, na przykład Tydzień (Week) albo Miesiąc (Month).

Zakładka Styl (Style) zmienia kolor i grubość linii.

Kiedy może wprowadzać w błąd

• Początek sesji. Gdy słupków jest mało, jeden słupek może mocno ruszyć linią.
• Koniec sesji. Linia niesie w sobie cały dzień. Prawie się nie rusza, nawet po dużym ruchu ceny.
• Brak wolumenu. Bez wolumenu nie ma linii. Słupek bez wolumenu nie rusza linią.
• Różne dane. Przy akcjach z USA niektóre pakiety danych liczą tylko część transakcji z rynku. Wtedy wolumen, a z nim VWAP, może się różnić od innych stron.
• Ostatnia świeca. Najnowsza świeca wciąż się tworzy. Jej wartość się zmienia, dopóki świeca się nie zamknie.
• Każdy dzień zaczyna się od nowa. Przy ustawieniu Sesja wczorajszy handel nie jest częścią dzisiejszej linii.

Wykresy służą do nauki. Nie są poradą. Przeczytaj nasze Zastrzeżenie o ryzyku.

Przykład

Otwórz NASDAQ:AAPL na wykresie 15-minutowym. Każdy słupek to 15 minut. Dodaj wskaźnik VWAP.

Te liczby są wymyślone, żeby pokazać zasadę:

1. Pierwszy słupek dnia ma średnią cenę 100. W tym słupku kupiono i sprzedano 1000 akcji.
2. VWAP wynosi 100.
3. Drugi słupek ma średnią cenę 110. W tym słupku kupiono i sprzedano 3000 akcji.
4. Teraz VWAP wynosi 107,5. To (100 × 1000 + 110 × 3000) podzielone przez 4000.

Drugi słupek, z dużym obrotem, przyciąga linię bliżej swojej ceny.

Szczegóły techniczne

Ta część jest dla osób, które chcą znać dokładne zasady. Najpierw opisuje wbudowaną wersję wykresu, a potem własną wersję KAGAMI.

Obliczenia

Wbudowana wersja wykresu liczy to w twojej przeglądarce, na słupkach, które wykres wczytał:

1. Weź cenę z ustawienia Źródło dla każdego słupka (na start hlc3 = (high + low + close) ÷ 3).
2. Na pierwszym słupku każdego okresu odniesienia obie bieżące sumy zaczynają od zera.
3. Na każdym słupku: dodaj price × volume do pierwszej sumy, a volume do drugiej.
4. VWAP = (sum of price × volume) ÷ (sum of volume), od początku okresu do tego słupka.

Kiedy okres zaczyna się od nowa:

• Sesja: na pierwszym słupku każdej sesji, w strefie czasowej danego rynku. Przy akcjach z USA sesja trwa od 09:30 do 16:00 czasu nowojorskiego. Przy forex i metalach trwa od 17:00 do 17:00 czasu nowojorskiego. Kryptowaluty są w obrocie cały dzień, więc sesja to jeden dzień kalendarzowy w UTC, od 00:00 UTC.
• Tydzień, Miesiąc, Kwartał (Quarter), Rok (Year), Dekada (Decade), Stulecie (Century): na pierwszym słupku każdego nowego okresu.

Argumenty

Skróty w ustawieniu Źródło: hl2 = (high + low) ÷ 2, hlc3 = (high + low + close) ÷ 3, ohlc4 = (open + high + low + close) ÷ 4.

Kolory

• VWAP (linia): niebieska #2196F3, szeroka na 1 piksel, ciągła.

To domyślne ustawienia samego wykresu. KAGAMI ich nie zmienia. Możesz je zmienić w zakładce Styl.

Własna wersja KAGAMI

Serwery KAGAMI mają też własny VWAP. Nie ma go na liście Wskaźniki. Wykres pokazuje go tylko wtedy, gdy otworzysz wykres z linku, który już o niego prosi. Twoja przeglądarka nic dla niego nie liczy. Tylko rysuje wartości, które wysyłają serwery.

• Ustawienia: brak. Link nie może niczego zmienić.
• Cena: zawsze (high + low + close) ÷ 3.
• Obliczenia: VWAP = (sum of price × volume) ÷ (sum of volume), od pierwszego słupka dnia w UTC do tego słupka.
• Kiedy zaczyna od nowa: gdy zmienia się dzień kalendarzowy słupka w UTC, o 00:00 UTC. Tak samo dla każdego rynku.
• Jeszcze bez wolumenu: dopóki wolumen dnia wynosi zero, nie ma wartości ani punktu.
• Zaokrąglanie: wartości są zaokrąglane do 6 miejsc po przecinku.
• Kolor: błękitny, #38BDF8 w ciemnym motywie i #0284C7 w jasnym. Linia ma szerokość 2 pikseli.

Czym różni się od wersji wbudowanej:

• Dzień, którego używa. Przy kryptowalutach obie wersje zaczynają od nowa o 00:00 UTC. Przy forex i metalach wersja wbudowana zaczyna o 17:00 czasu nowojorskiego. Przy akcjach z USA zaczyna od otwarcia o 09:30 czasu nowojorskiego. Wersja KAGAMI zaczyna o 00:00 UTC, czyli w Nowym Jorku poprzedniego wieczoru. Wtedy w wersji KAGAMI liczą się wszystkie słupki sprzed otwarcia o 09:30, które są w danych.
• Nie ma ustawień Źródło ani Okres odniesienia. Zawsze zaczyna od nowa każdego dnia w UTC.
• Jego kolor jest błękitny, a linia jest grubsza.
• Jego wartości przychodzą z serwerów KAGAMI, a nie z twojej przeglądarki.

Kiedy wartości się zmieniają

• Wersja wbudowana liczy się od nowa za każdym razem, gdy wykres dostaje nowe ceny. Na większości wykresów to mniej więcej co 15 sekund.
• Najnowsza świeca wciąż się tworzy. Jej cena i wolumen się zmieniają, więc zmienia się też jej wartość. Gdy świeca się zamknie, jej wartość zostaje.
• Wcześniejsze wartości się nie zmieniają, dopóki słupki, z których korzystają, zostają takie same.
• Własna wersja KAGAMI prosi serwery o nowe wartości co 5 do 60 sekund, zależnie od wykresu. Jej najnowsza wartość też się zmienia, dopóki świeca się nie zamknie.
• Dodane wskaźniki nie są zapisywane. Znikają po odświeżeniu strony.

Interwały

• VWAP jest używany głównie na wykresach ze słupkami krótszymi niż jeden dzień. Interwał mówi, ile czasu obejmuje jeden słupek.
• Na wykresach dziennych i dłuższych dłuższy Okres odniesienia, na przykład Tydzień albo Miesiąc, uśrednia kilka słupków.
• Własna wersja KAGAMI zaczyna od nowa każdego dnia w UTC. Na wykresie dziennym lub dłuższym każdy słupek to osobny dzień. Dlatego linia leży na własnym (high + low + close) ÷ 3 każdego słupka.
• Wykresy kryptowalut mają też interwały 1, 5, 10, 15 i 30 sekund. Akcje i forex zaczynają od 1 minuty.

Przypadki szczególne

• Pierwszy słupek okresu: VWAP jest równy cenie tego słupka (jeśli ma on wolumen).
• Zerowy wolumen od początku okresu: brak wartości, więc brak linii.
• Później słupek z zerowym wolumenem: nie zmienia VWAP.
• Cena stoi w miejscu: linia jest pozioma na tej cenie.
• Luka na otwarciu: nowy okres zaczyna od ceny pierwszego słupka, gdziekolwiek on się otworzy.