VWAP — середня ціна, зважена за обсягом

Середня ціна від початку сесії, у якій бари з активними торгами важать більше.

Відкрити GENKAN ↗
UK

Про індикатор

VWAP — це середня ціна від початку сесії. Бари, у яких торгували більше, важать більше.

У KAGAMI цей індикатор називається VWAP у списку Indicators («Індикатори»).

  1. Натисніть Indicators вгорі графіка.
  2. Введіть VWAP.
  3. Натисніть на нього. Лінія з'явиться на графіку.

Кнопки й налаштування самого графіка написані англійською.

Цей індикатор безкоштовний для кожного облікового запису.

Що ви бачите на графіку

  • Одна синя лінія поверх цінових барів. Бар, який ще називають свічкою, — це один відрізок часу.
  • Лінія починається заново на початку кожної сесії. Сесія — це один торговий день.
  • Тому на початку кожного дня лінія може стрибнути.
  • На початку дня лінія рухається сильно. Пізніше — менше.
  • Її назва, VWAP, видна вгорі ліворуч на графіку.

VWAP потрібен обсяг. Обсяг — це скільки проторгували в кожному барі.

Відкрили KAGAMI за посиланням і бачите лінію, якої не додавали? Можливо, це власна версія KAGAMI. Дивіться Власна версія KAGAMI.

Як його часто читають трейдери

  • Багато трейдерів бачать у VWAP середню ціну дня, зважену за тим, скільки проторгували.
  • Деякі трейдери вважають, що ціна над лінією означає: того дня сильніші покупці. Під лінією — продавці.
  • Деякі трейдери порівнюють із VWAP ціну, за якою вони купили чи продали.
  • Деякі трейдери стежать, що робить ціна, коли повертається до лінії.
15-хвилинний графік AAPL за два торгові дні із синьою лінією VWAP. Першого дня ціна падає нижче лінії, повертається до неї і залишається над нею. На початку другого дня лінія стрибає вгору до нової ціни, а потім ціна залишається під нею.15-хвилинний графік AAPL за два торгові дні із синьою лінією VWAP. Першого дня ціна падає нижче лінії, повертається до неї і залишається над нею. На початку другого дня лінія стрибає вгору до нової ціни, а потім ціна залишається під нею.
AAPL, 15-хвилинні свічки за дві сесії, з VWAP. 1 — після раннього падіння ціна повертається до лінії і піднімається над нею. 2 — о 09:30 починається нова сесія. Лінія починається заново з першого бару, тому вона стрибає. 3 — у цій сесії ціна залишається під лінією.

Індикатор лише описує минулі ціни. Він не може передбачити майбутнє.

Налаштування

Щоб відкрити налаштування, наведіть курсор на VWAP вгорі ліворуч на графіку. Натисніть кнопку Settings («Налаштування») — значок шестерні.

Вкладка Inputs («Вхідні параметри») показує:

  • Source («Джерело») — яку ціну кожного бару використовують. Початкове значення — hlc3: максимум, мінімум і ціна закриття, складені й поділені на 3.
  • Anchor Period («Період прив'язки») — коли лінія починається заново. Початкове значення — Session, один торговий день. Натомість можна вибрати довший час, наприклад Week (тиждень) або Month (місяць).

Вкладка Style («Стиль») змінює колір і товщину лінії.

Коли індикатор може ввести в оману

  • Початок сесії. Коли барів лише кілька, один бар може сильно зрушити лінію.
  • Кінець сесії. Лінія несе в собі весь день. Вона майже не рухається, навіть після великого руху ціни.
  • Немає обсягу. Без обсягу немає лінії. Бар без обсягу її не зрушує.
  • Різні дані. Для акцій США деякі тарифи на дані враховують лише частину угод ринку. Тоді обсяг, а з ним і VWAP, можуть відрізнятися від інших сайтів.
  • Остання свічка. Найновіша свічка ще формується. Її значення змінюється, доки свічка не закриється.
  • Кожен день починається з нуля. З Session учорашні торги не входять у сьогоднішню лінію.

Графіки — для навчання. Це не порада. Прочитайте наше Застереження щодо ризиків.

Приклад

Відкрийте NASDAQ:AAPL на 15-хвилинному графіку. Кожен бар — це 15 хвилин. Додайте VWAP.

Ці числа вигадані, щоб показати ідею:

  1. Перший бар дня має середню ціну 100. У ньому торгують 1 000 акцій.
  2. VWAP дорівнює 100.
  3. Другий бар має середню ціну 110. У ньому торгують 3 000 акцій.
  4. Тепер VWAP дорівнює 107,5. Це (100 × 1 000 + 110 × 3 000), поділене на 4 000.
Невеликий графік із двох барів. Сірі точки показують їхні середні ціни, 100 і 110. Сірі стовпчики під ними показують, скільки акцій проторгували, 1 000 і 3 000. Синя лінія VWAP іде від 100 до 107,5.Невеликий графік із двох барів. Сірі точки показують їхні середні ціни, 100 і 110. Сірі стовпчики під ними показують, скільки акцій проторгували, 1 000 і 3 000. Синя лінія VWAP іде від 100 до 107,5.
Приклад у вигляді малюнка. Сірі точки — це середні ціни бару 1 і бару 2. Стовпчики під ними — це кількість проторгованих акцій. Синя лінія — це VWAP: 100 після бару 1, потім 107,5 після бару 2. Вона наближається до 110, бо в барі 2 проторгували більше акцій.

Другий, активніший бар підтягує лінію ближче до своєї ціни.

Технічні деталі

Ця частина — для читачів, яким потрібні точні правила. Спочатку вона описує вбудовану версію графіка, а потім власну версію KAGAMI.

Розрахунок

Вбудована версія графіка рахує все у вашому браузері, на тих барах, які графік завантажив:

  1. Візьміть ціну Source кожного бару (спочатку це hlc3 = (high + low + close) ÷ 3).
  2. На першому барі кожного періоду прив'язки обидві накопичені суми знову починаються з нуля.
  3. На кожному барі додайте price × volume до першої суми, а volume — до другої.
  4. VWAP = (sum of price × volume) ÷ (sum of volume), від початку періоду до цього бару.

Коли період починається заново:

  • Session: на першому барі кожної торгової сесії, за часовим поясом самого ринку. Для акцій США сесія триває з 09:30 до 16:00 за нью-йоркським часом. Для форексу й металів вона триває з 17:00 до 17:00 за нью-йоркським часом. Криптовалютами торгують цілодобово, тому сесія — це одна календарна доба за UTC, від 00:00 UTC.
  • Week, Month, Quarter, Year, Decade, Century: на першому барі кожного нового такого періоду.

Вхідні параметри

ПараметрЗа замовчуваннямДіапазон / варіантиЩо він робить
Sourcehlc3open, high, low, close, hl2, hlc3, ohlc4Ціна, яку беруть для кожного бару.
Anchor PeriodSessionSession, Week, Month, Quarter, Year, Decade, CenturyКоли накопичені суми починаються заново.

Короткі назви для Source: hl2 = (high + low) ÷ 2, hlc3 = (high + low + close) ÷ 3, ohlc4 = (open + high + low + close) ÷ 4.

Кольори

  • VWAP (лінія): синя, #2196F3, завширшки 1 піксель, суцільна.

Це значення самого графіка за замовчуванням. KAGAMI їх не змінює. Ви можете змінити їх на вкладці Style.

Власна версія KAGAMI

Сервери KAGAMI також мають власний VWAP. Його немає в списку Indicators. Графік показує його, лише коли графік відкрито за посиланням, яке вже його запитує. Ваш браузер нічого для нього не обчислює. Він лише малює значення, які надсилають сервери.

  • Налаштування: немає. Посилання не може нічого змінити.
  • Ціна: завжди (high + low + close) ÷ 3.
  • Розрахунок: VWAP = (sum of price × volume) ÷ (sum of volume), від першого бару доби за UTC до цього бару.
  • Коли він починається заново: коли змінюється календарна доба бару за UTC, о 00:00 UTC. Для всіх ринків це однаково.
  • Обсягу ще немає: поки обсяг за добу ще нульовий, немає ні значення, ні точки.
  • Округлення: значення округлюються до 6 знаків після коми.
  • Колір: небесно-блакитний, #38BDF8 у темній темі та #0284C7 у світлій. Лінія завширшки 2 пікселі.

Чим він відрізняється від вбудованої версії:

  • Доба, яку він бере. Для криптовалют обидві версії починаються заново о 00:00 UTC. Для форексу й металів вбудована версія починається о 17:00 за нью-йоркським часом. Для акцій США вона починається з відкриття о 09:30 за нью-йоркським часом. Версія KAGAMI починається о 00:00 UTC, а в Нью-Йорку це ще попередній вечір. Тому бари до відкриття о 09:30, якщо вони є в даних, у версії KAGAMI теж рахуються.
  • У неї немає Source і немає Anchor Period. Вона завжди починається заново кожної доби за UTC.
  • Її колір небесно-блакитний, а лінія товстіша.
  • Її значення надходять із серверів KAGAMI, а не з вашого браузера.

Коли значення змінюються

  • Вбудована версія перераховується щоразу, коли графік отримує нові ціни. На більшості графіків це приблизно кожні 15 секунд.
  • Найновіша свічка ще формується. Її ціна й обсяг змінюються, тому змінюється і її значення. Коли свічка закривається, її значення більше не змінюється.
  • Минулі значення не змінюються, поки бари, які вони використовують, залишаються тими самими.
  • Власна версія KAGAMI запитує в серверів нові значення кожні 5–60 секунд, залежно від графіка. Її найновіше значення теж змінюється, доки свічка не закриється.
  • Індикатори, які ви додаєте, не зберігаються. Вони зникають, коли ви оновлюєте сторінку.

Таймфрейми

  • VWAP здебільшого використовують на графіках, де бари коротші за день. Таймфрейм — це скільки часу охоплює кожен бар.
  • На денних і довших графіках довший Anchor Period, наприклад Week або Month, усереднює кілька барів.
  • Власна версія KAGAMI починається заново кожної доби за UTC. На денному чи довшому графіку кожен бар — це окрема доба. Тому лінія стоїть на власному значенні (high + low + close) ÷ 3 кожного бару.
  • Графіки криптовалют мають також таймфрейми 1, 5, 10, 15 і 30 секунд. Акції та форекс починаються з 1 хвилини.

Особливі випадки

  • Перший бар періоду: VWAP дорівнює ціні цього бару (якщо в нього є обсяг).
  • Нульовий обсяг від початку періоду: значення немає, тож немає й лінії.
  • Пізніший бар із нульовим обсягом: він не змінює VWAP.
  • Ціна не змінюється: лінія йде горизонтально на рівні цієї ціни.
  • Розрив на відкритті: новий період починається з ціни першого бару, хоч би де той відкрився.