CBc MACD — convergence et divergence des moyennes mobiles

À propos

Le MACD compare une moyenne rapide du prix avec une moyenne lente. Il montre l'écart entre les deux. Il montre aussi si cet écart grandit ou diminue.

Dans KAGAMI, il s'appelle CBc MACD 12-26-9 dans la liste Indicateurs (Indicators). C'est un indicateur propre à KAGAMI : les serveurs de KAGAMI le calculent, et le graphique dessine le résultat. Cet indicateur est gratuit pour tous les comptes.

La liste contient aussi le MACD propre au graphique. C'est une autre version ; voir les différences.

Ce que vous voyez sur le graphique

Un graphique est fait de barres, aussi appelées bougies. Chaque barre couvre la même durée, par exemple 15 minutes.

• CBc MACD s'ouvre dans son propre panneau : une bande à part, sous le graphique des prix.
• La ligne indigo épaisse est la ligne MACD.
• La ligne dorée fine est la ligne Signal. C'est une copie plus lente de la ligne MACD.
• Les colonnes forment l'Histogram (l'histogramme). Elles montrent l'écart entre les deux lignes.
• Une colonne est verte quand la ligne MACD est au niveau de la ligne Signal ou au-dessus. Elle est rouge quand la ligne MACD est en dessous.
• Son nom, CBc MACD, et ses trois paramètres s'affichent en haut à gauche du panneau.

Comment les traders le lisent souvent

• Au-dessus de zéro, la ligne MACD veut dire que la moyenne rapide est au-dessus de la moyenne lente. Les prix récents ont été plus hauts que les anciens, en moyenne.
• En dessous de zéro, c'est l'inverse.
• Beaucoup de traders regardent quand la ligne MACD croise la ligne Signal. Les colonnes changent de couleur à ce moment-là.
• Certains traders regardent les colonnes grandir ou diminuer. Des colonnes qui diminuent veulent dire que les deux lignes se rapprochent.
• Certains traders comparent les sommets. Le prix fait un nouveau sommet plus haut, mais le MACD en fait un plus bas. C'est ce qu'on appelle une divergence.

Un indicateur décrit seulement les prix passés. Il ne peut pas vous dire ce qui va se passer ensuite.

Les paramètres

Pointez sur CBc MACD en haut à gauche de son panneau. Cliquez sur la roue dentée, Paramètres (Settings). L'onglet Paramètres en Entrée (Inputs) affiche :

• Fast — le nombre de barres de la moyenne rapide. Il vaut 12 au départ.
• Slow — le nombre de barres de la moyenne lente. Il vaut 26 au départ.
• Signal — le nombre de barres de la moyenne de la ligne Signal. Il vaut 9 au départ.

Chacun prend un nombre entier de 1 à 500. Quand vous en changez un, le graphique interroge de nouveau les serveurs de KAGAMI. Les lignes sont redessinées un instant plus tard.

L'onglet Style contient les couleurs et l'épaisseur des lignes.

CBc MACD utilise toujours le prix de clôture de chaque barre. Il utilise toujours un seul type de moyenne, l'EMA (expliquée plus bas). Aucun paramètre ne permet de changer cela.

Quand il peut tromper

• Il est en retard par nature. Il est construit à partir de moyennes. Il bouge donc après le prix.
• Les marchés sans direction. Quand le prix ne va nulle part, les lignes se croisent souvent. Ces croisements ne disent pas grand-chose.
• La dernière barre est encore en train de se former. Les valeurs les plus récentes bougent jusqu'à la clôture de cette barre.
• Les valeurs sont en unités de prix. Un MACD de 2 compte plus pour une action à 20 dollars que pour une action à 500 dollars. Ne comparez pas les valeurs du MACD d'un marché à l'autre.
• De grands paramètres demandent beaucoup de barres. Avec de très grands nombres, les lignes commencent tard. La ligne Signal et les colonnes peuvent même rester vides.
• Un Fast plus grand que le Slow met l'image à l'envers. Gardez Fast plus petit que Slow pour la lire de la façon habituelle.

Les graphiques servent à apprendre. Ce ne sont pas des conseils. Lisez notre Avertissement sur les risques.

Un exemple

Ouvrez NASDAQ:AAPL sur un graphique en 15 minutes. Ces chiffres sont inventés.

1. Disons que la moyenne rapide sur 12 barres est à 101. La moyenne lente sur 26 barres est à 100.
2. La ligne MACD vaut 101 − 100 = 1.
3. Disons que la ligne Signal vaut 0,8.
4. La colonne vaut 1 − 0,8 = 0,2. Elle est petite et verte.
5. Sur les barres suivantes, disons que la ligne MACD descend à 0,7. La ligne Signal descend à 0,78.
6. La colonne vaut maintenant 0,7 − 0,78 = −0,08. Elle devient rouge. La ligne MACD est passée sous la ligne Signal.

Cela décrit seulement comment les moyennes ont bougé. Cela ne dit rien de sûr sur la barre suivante.

Détails techniques

Pour les lecteurs qui veulent les règles exactes. CBc MACD est calculé sur les serveurs de KAGAMI. Le graphique, dans votre navigateur, dessine seulement les valeurs qu'il reçoit en retour.

Le calcul

Sur les prix de clôture du marché et de l'unité de temps du graphique :

1. L'EMA (moyenne mobile exponentielle) de longueur n : α = 2 ÷ (n + 1). La première valeur arrive sur la barre numéro n : la moyenne simple des n premières clôtures. Ensuite : EMA = α × close + (1 − α) × EMA of the bar before. Il n'y a pas de valeur avant la barre numéro n.
2. La ligne MACD = EMA(Fast) − EMA(Slow), sur chaque barre où les deux EMA ont une valeur.
3. La ligne Signal = EMA(Signal) des valeurs du MACD, en comptant seulement les barres qui ont une valeur MACD. Sa première valeur est la moyenne simple des Signal premières valeurs du MACD.
4. L'Histogram = MACD − Signal, sur chaque barre où les deux ont une valeur.
5. Chaque valeur est arrondie à 6 décimales.

Avec les paramètres par défaut, la ligne MACD commence sur la 26e barre lue par le serveur. La ligne Signal et l'Histogram commencent sur la 34e (26 + 9 − 1).

Paramètres en entrée

Rien ne vérifie que Fast est plus petit que Slow. Le serveur calcule exactement ce que vous demandez. Une valeur qui n'est pas un nombre au-dessus de 0 est remplacée par sa valeur par défaut.

Lignes et couleurs

La couleur d'une colonne dépend seulement de son signe. Quand vous passez du thème sombre au thème clair, KAGAMI recolore les tracés.

Comment le graphique reçoit les valeurs

• Le graphique ne calcule rien pour CBc MACD. Pour chacun de ses trois tracés, il demande une série aux serveurs de KAGAMI. La demande indique le marché du graphique, son unité de temps et les trois paramètres.
• Le serveur lit les barres demandées par le graphique, plus 300 barres avant elles. Il ne lit jamais plus de 2 000 barres à la fois. Il calcule les valeurs et envoie une valeur par barre.
• Les barres sans valeur (au début) sont laissées de côté. Chaque tracé commence là où ses valeurs commencent.
• Le graphique aligne chaque valeur sur sa bougie.
• Quand vous changez un paramètre, le graphique envoie de nouvelles demandes avec les nouveaux nombres. Les anciennes valeurs sont remplacées.

Quand les valeurs changent

• La barre la plus récente est encore en train de se former. Ses valeurs sont recalculées à chaque mise à jour du graphique : environ toutes les 15 secondes, ou toutes les 5 secondes sur un graphique en secondes. Cela arrive seulement pendant que la page est visible.
• La barre qui vient de clôturer reçoit ses valeurs finales à la mise à jour suivante. Ensuite, elles ne bougent plus.
• Tout à gauche, les valeurs peuvent bouger un peu. Chaque demande commence ses moyennes à la première barre qu'elle a lue. Deux demandes peuvent donc donner des valeurs un peu différentes pour les barres les plus anciennes. Avec les paramètres par défaut, les 300 barres en plus rendent cette différence bien trop petite pour être vue. Avec des paramètres très longs, elle peut se voir.

Unités de temps

• CBc MACD fonctionne sur toutes les unités de temps. Il est calculé sur les barres de l'unité de temps à l'écran.
• Les unités de temps en secondes (1, 5, 10, 15 et 30 secondes) existent seulement pour les cryptos. Le serveur calcule sur les vraies barres en secondes. Elles remontent environ 24 heures en arrière.
• Les actions américaines suivent les heures du marché américain, de 09:30 à 16:00, heure de New York. Les cryptos s'échangent toute la journée, tous les jours (heures en UTC).
• Les mêmes paramètres veulent dire des durées différentes. Un Slow de 26, c'est 26 minutes sur un graphique en 1 minute, mais 26 jours sur un graphique journalier.

Ouvert depuis un lien

Certains liens qui ouvrent KAGAMI demandent déjà le MACD. Les serveurs de KAGAMI calculent alors les mêmes valeurs, avec le même calcul. Le graphique les dessine d'une autre façon :

• trois entrées séparées dans la légende, et non une seule ;
• la ligne MACD en indigo, 1 pixel, et la ligne Signal en or ;
• l'Histogram sous forme de zone grise ombrée (#8B90A8 en sombre, #5B607A en clair), et non de colonnes vertes et rouges ;
• pas de paramètres Fast, Slow ou Signal : les nombres viennent du lien.

Différences avec la version intégrée au graphique

La liste des indicateurs contient aussi le MACD propre au graphique. Avec ses paramètres par défaut, il utilise le même calcul : des EMA qui commencent par une moyenne simple, et une ligne Signal calculée seulement sur les valeurs du MACD. Les différences :

• Où il est calculé. CBc MACD : sur les serveurs de KAGAMI. MACD : dans votre navigateur.
• Où il commence. CBc MACD : 300 barres avant ce que demande le graphique. MACD : à la première barre chargée par le graphique. Seules les valeurs les plus anciennes peuvent différer.
• Les paramètres. CBc MACD a Fast, Slow et Signal (de 1 à 500). MACD a Fast Length et Slow Length (de 1 à 2 000), Source (la clôture au départ), Signal Length (de 1 à 50), Oscillator MA Type et Signal Line MA Type (SMA, EMA ou WMA ; EMA au départ), et Other Symbol.
• Les couleurs des lignes. CBc MACD : une ligne MACD indigo, de 2 pixels, et une ligne Signal dorée. MACD : une ligne MACD bleue (#2196F3) et une ligne Signal orange (#FF6D00).
• Les couleurs des colonnes. CBc MACD : deux couleurs, selon le signe seulement. MACD : quatre nuances. Au-dessus de 0 : un vert vif quand la colonne grandit, un vert pâle sinon. À 0 ou en dessous : un rouge pâle quand la colonne remonte, un rouge vif (#FF5252) sinon.
• L'arrondi. CBc MACD arrondit chaque valeur à 6 décimales.
• La mise à jour. CBc MACD interroge de nouveau le serveur à chaque mise à jour du graphique. MACD est recalculé dans votre navigateur chaque fois que les bougies changent.

Cas particuliers

• Trop peu de barres. La ligne MACD a besoin de Slow barres (ou de Fast, s'il est plus grand). La ligne Signal et les colonnes ont besoin de ce nombre plus Signal − 1 barres de plus. Avant cela, rien n'est dessiné.
• De très grands paramètres. Le serveur lit au plus 2 000 barres à la fois, et souvent moins. Avec un Slow et un Signal très grands, la ligne Signal et les colonnes peuvent rester vides.
• Fast égal à Slow. Les deux moyennes sont les mêmes. Le MACD vaut donc 0 sur chaque barre.
• Fast plus grand que Slow. La ligne MACD a le signe inverse de d'habitude.
• Des prix qui ne bougent pas. Si le prix ne bouge pas, les deux moyennes se rejoignent, et le MACD, la ligne Signal et les colonnes vont vers 0. Une colonne exactement à 0 compte comme verte.
• Les sauts de prix. Les nuits et les week-ends ne comptent pas comme des barres. La barre après un saut de prix est simplement la barre suivante, souvent avec un grand mouvement.
• Pas de données. Si KAGAMI ne peut pas obtenir les barres du marché, rien n'est dessiné. Par exemple, les graphiques d'actions américaines ont besoin d'un courtier connecté ; voir Graphiques KAGAMI.